Международная финансовая компания JPMorgan Chase & Co потеряла из-за судебных исков $36 млрд с начала финансового кризиса в США. Теперь, по данным Bloomberg, организация разрабатывает программу, позволяющую выявлять недобросовестных сотрудников, до того, как они смогут принести убытки.
Алгоритм учитывает десятки различных факторов поведения сотрудников финансовой компании — нарушал ли трейдер установленные правила совершения операций на фондовом рынке или выходил за определенные лимиты в торговле, пропускал ли мастер-классы, на которых рассказывалось о требованиях регулирующих органов — всю эту информацию будут «скармливать» софту, который и вынесет вердикт о надежности работника.
В настоящий момент программа тестируется в подразделениях, отвечающих за работу с фондовым рынком, и к 2016 году будет распространена на все отделения JPMorgan.
Подразделение слежки
Нью-йоркская компания JPMorgan по показателям выручки является самым крупным инвестиционным банком в мире.
Компания неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов: банк выплачивал властям США в досудебном порядке компенсацию в размере $13 млрд за то, что одна из его «дочек» вводила инвесторов в заблуждение при покупке активов, широко обсуждалась и ситуация с трейдером по прозвищу «Лондонский кит» (London Whale) — он открыл на рынке деривативов позицию на $100 млрд, а потери от его действий составили порядка $6 млрд (еще несколько сотен миллионов компания заплатила за досудебное урегулирование этого дела). Сотрудничал JPMorgan и с создателем одной из крупнейших финансовых пирамид по «схеме Понци» Бернардом Мейдофом.
По данным Bloomberg, финансовая организация за последние три года наняла 2500 специалистов по обеспечению соответствия стандартам работы на финансовых рынках и потратила на улучшение связанных с этим рабочих процессов $730 млн. Журналисты отметили, что согласно размещаемым компанией вакансиям, она занимается построением целого «отдела слежки», в обязанности которого будет входить мониторинг электронной переписки и телефонных разговоров внутри банка.
Что это за софт
С помощью различных DLP-систем и средств собственной разработки сотрудники этого подразделения смогут просматривать электронные письма, историю чатов, расшифровки телефонных разговоров работников, чтобы понять, планирует ли кто-то из них совершить что-то, что может привести к убыткам.
Официально JPMorgan не афиширует работу над программой мониторинга и анализа поведения сотрудников. Однако журналисты нашли подтверждения того, что подобный проект действительно существует в декабрьском отчете компании. Среди прочих мер по повышению уровня защищенности бизнеса указывается разработка «инновационной предиктивной технологии мониторинга». Ее тестирование в рамках пилотного проекта продлиться до середины 2015 года, а затем систему начнут внедрять во всех подразделениях JPMorgan.
Новая корпоративная культура
Топ-менеджмент финансовой организации пытается донести до сотрудников тот факт, что постоянные штрафы и скадалы негативно сказываются, в том числе на их личных премиях и бонусах. Согласно февральской презентации банка, рентабельность его собственного капитала может вырасти в текущем году на 13% если удастся снизить издержки на ведение судебных тяжб и выплаты по искам.
Руководство JPMorgan предоставляет возможность для анонимной передачи информации о возможных противоправных действиях сотрудников — для этого есть специальные анонимные внутренние телефонные «горячие линии» и email-адреса.
Не все так гладко
В компании считают, что комбинация усилий по изменению корпоративной культуры и внедрению новых технических средств мониторинга позволяет снизить остроту проблемы финансовых потерь из-за действий сотрудников.
На фондовом рынке использование различных инструментов, которые позволяют избежать финансовых потерь не являются редкостью. Однако как правило подобные технологии работают на стороне различного торгового софта, блокируя финансовые операции, которые выходят за рамки установленных правил (например, настройки риск-менеджмента есть в российском терминале SmartX).
Но разрабатываемая в JPMorgan система идет гораздо дальше, что может вызвать вопросы с точки зрения неприкосновенности частной жизни и справедливости принимаемых руководством решений, считает аналитик портала Yahoo Finance Аарон Таск (Aaron Task):
Настанет момент, когда какой-нибудь сотрудник JPMorgan окажется на грани увольнения из-за того, что программа заподозрила его в дурных намерениях. Естественно, потерявший работу человек тут же обратится в суд, и что ему ответят бывшие начальники? «Программа сказала нам, что работа с тобой была слишком рискованной»?
Комментарии (19)
dimview
11.04.2015 16:19Непонятно, зачем тестировать, если вне зависимости от результатов в 2016 году программа будет распространена на все отделения JPMorgan. То есть не предусмотрен сценарий «всё отлично работало на обучающей выборке, но новых недобросовестных трейдеров программа так и не нашла, зато нагенерила кучу ложных срабатываний».
Также интересна оценка ожидаемых потерь от судебных исков, связанных с применением этой программы. Уволят хромую чёрную лесбиянку потому что она часто ходила на какой-то сайт, адвокаты потребуют статистику, обнаружат, что этот сайт посещали преимущественно хромые чёрные лесбиянки, получат беспроигрышный случай — disparate treatment.
Подозреваю, что единственная цель этой деятельности — возможность сказать надзирающим оранам и акционерам «мы стараемся, 2500 специалистов наняли, $730 миллионов потратили». Во избежание потерь от судебных исков результаты работы системы будут отправляться в шреддер.
qw1
11.04.2015 16:47Увольнять надо по-человечески, с выплатой всех пособий.
Не с причиной «не понравился программе», а в соответствии с планом реорганизации/оптимизации компании.
Тогда не будет повода для исков.dimview
11.04.2015 16:55То есть если в плане реогранизации/оптимизации компании будет написано «уволить всех хромых чёрных лесбиянок», то это не будет поводом подать на компанию в суд за дискриминацию?
Компенсация, которую суд заставит компанию выплатить, будет по крайней мере на пару порядков больше, чем выходное пособие. Даже после оплаты услуг адвокатов останется на безбедную жизнь. Почитайте про Buddy Fletcher, например.qw1
11.04.2015 20:01В плане будет написано «уволить 10% персонала». Такое часто бывает и не вызывает вопросов.
dimview
11.04.2015 20:17То есть банк будет держать опасных трейдеров на зарплате до следующего массового увольнения? Дороговато получается. А если увольнение не массовое, а выборочное, то легко накопать, как именно выбирали.
Даже если в суде это дело выиграть шанс невелик, сама возможность попасть в заголовки новостей банку не нравится. Репутационный риск. Обычно дешевле за кулисами договориться, заплатив компенсацию без признания вины и без судебного процесса.qw1
11.04.2015 20:27Нельзя ли в плане сформулировать «в течении года уволить 10%, в целях минимизации изменений нагрузки увольнения производить постепенно». Если в какой-то месяц никого не уволили, ну подумаешь, план плохо выполняют, наказание за это не предусмотрено.
dimview
11.04.2015 20:36Дело не в том, когда производится увольнение, а сколько народу увольняют. Если увольняют много, растворить в этом несколько выбранных программой опасных трейдеров несложно. А если увольняют выборочно, то элементарное сравнение статистики по уволенным и оставшимся позволит аргументировать в суде вышеупомянутый disparate treatment (привожу английское название, потому что точного русского аналога нет).
qw1
11.04.2015 21:06Это при условии, что суду известен «коэффициент ненадёжности» уволенного сотрудника, чтобы можно было показать, что имеет место корреляция.
Компания может открыть доступ к первичным данным DLP-системы, но скрыть настоящий модуль принятия решения. Т.е. официально вот они, терабайты данных, вот есть примитивная статистика по ним (типа кол-ва звонков в рабочее время), у этой статистики никакой корреляции с увольнениями. Обвинение заходит в тупик…dimview
11.04.2015 22:51Скрыть модель принятия решения от суда не получится. В качестве примера можно взять крединый рейтинг (например, FICO или внутренние модели кредитного риска).
Регуляторы знают список независимых переменных (например, чтоб убедиться, что среди них отсутствует расовая принадлежность или сексуальная ориентация).
Регуляторы знают тип использованной модели (обычно логистическая регрессия), чтобы не было сомнений в связи независимых переменных и зависимой. Если возраст является независимой переменной, то с увеличением возраста кредитный рейтинг должен только повышаться, чтоб не было дискриминации пожилых.
В случае отказа в выдаче кредита клиент получает список из трёх переменных, которые сильнее всего утянули скорбалл вниз.
Скрываются только точные значения коэффициентов.qw1
12.04.2015 09:56Скрывать будут промежуточные переменные, которые очень сложно вычислить.
Например, список посещённых сайтов могут открыть, а оценка «подозрительности» сайта суду неизвестна. Не будет же суд сам классифицировать сайты на варезные, кардерские и т.п.
Тексты чатов и записи звонков открыты, а какие числовые оценки извлечены из них — догадаться невозможно, т.к. существует бесконечно много алгоритмов обработки этих данных.
Может быть задействована мета-информация (не только содержимое, но и адресат сообщений, время контакта — например, чатятся по ночам через корпоративный мессенджер). Например, имеет место эмоциональная оценка разговоров и наказание сотрудников, имеющих дружественные отношения с «ненадёжными». Такую гипотезу крайне сложно проверить.
qw1
11.04.2015 20:07И вообще, это похоже на комедийный стереотип. Как Задорнов смеётся над медведями, водкой и балалайкой, в штатах обыгрывают дискриминацию негров и лесбиянок.
На минутку, в суде действует презумпция невиновности. Не работодатель должен оправдываться, а работник доказывать, что его уволили дискриминационно. И если у него нет внутреннего распоряжения насчёт увольнения негров (а откуда у него этот документ, предназначенный для другого уровня управления), я слабо представляю, как можно доказать дискриминацию.dimview
11.04.2015 20:29Я выше привёл пример про Флетчера, который подал в суд на Kidder, Peabody & Co. за расовую дискриминацию. В суде проиграл, но по арбитражу получил больше миллиона. Его жена (Ellen Pao) только что подобный трюк пыталась проделать со своим бывшим работодателем (Kleiner Perkins), тоже в новостях было.
В данном случае не важно, была дискриминация или нет. Важно, что риск у банка в связи с этим есть, и приличный.
sashas
Made By umputun?
iSlava
он совершенно про другое рассказывал, скорее про систему риск-менеджемента в торговой системе (могу ошибиться конечно же). прочитайте еще раз первый абзац раздела «что за софт» из этой статьи. jpmorgan пишет что-то вроде большого брата для сотрудников.
lokkersp
умпутун рассказывал совершенно про другую штуку
ice2heart
Может проще его самого спросить? Но по моему он рассказывал про другую систему.
umputun Не подтвердите (опровергните) наши догадки?