Речь пойдет не о чудесных Граалях, продаваемых в интернете, не о высокочастотной торговле и не о «безрисковых» вложениях в мифические ТОП-20 лучших трейдеров. Только хардкор: мы проводим многочисленные торговые операции, кто-то вручную, кто-то ? автоматически, и получаем в результате этих операций положительный прирост счета при статистически значимом количестве сделок.
Люди поступают рефлекторно, и рефлексы одинаковы у всех. Приобретенные рефлексы также записываются у всех одинаково. Любой торговец, торгует он на форекс или на товарной или фьючерсной бирже, учится на своем опыте, а чаще хуже ? пытается дополнительно почерпнуть что-то из умных книг, таким образом быстрее перенимая «лучшие практики» мира спекулянтов.
Получив некий торговый опыт, трейдер пытается проецировать его на свои будущие сделки, а в его голове формируется своеобразное «лекало», по которому он старается действовать. Не важно, какие временные периоды, торговые инструменты и виды анализа он использует. Это самое лекало учитывает только два основных исхода: «угадал» и «не угадал». В зависимости от каждого конкретного испытания трейдерской удачи, лекало незначительно изменяется, усовершенствуется с учетом этого исхода.
Технически подкованные спекулянты используют различные средства автоматизации ? нейронные сети, алгоритмы принятия решений, а то и просто голые методы управления капиталом, такие как мартингейл, например. Независимо от выбранного способа построения торговых правил, всех разработчиков торговых алгоритмов (стратегий) объединяет одна цель ? заработать денег. Но цель эта искажается при постановке задачи: делать ставки, которые будут угадывать как можно чаще. В этом и заключается безнадежная ошибка построителей торговых граалей ? угадать невозможно.
Многие трейдеры люто поспорят со мной, но я отважусь высказать мнение, что попытка научиться «угадывать» больше чем в 50% случаев на основании любого объема исторических данных (прежнего опыта), чутья или технического или фундаментального анализа обречены на неудачу. Просто в силу того, что график цены отображает случайный процесс с соответствующим распределением исходов.
Нельзя угадать результат случайного процесса. Может повезти или нет, но итог будет один ? при разумном управлении капиталом каждая сделка в среднем будет уносить сумму, равную накладным расходам на сделку (спред, комиссия, проскальзывание и т.д.). Имеется в виду статистически значимое количество сделок ? истории о двух годах прибыльной торговли при сотне–другой–третьей сделок могут говорить только о везении. Да, на миллионы трейдеров всегда найдутся десятки везунчиков с историями успеха. Проследите, что будет с ними еще через столько же сделок, и увидите, как гармония возвращается в жизнь.
Может показаться, что я пытаюсь поставить крест на идее заработка на форекс в принципе, но ? нет! Однако следует отказаться от желания «угадать» в пользу желания «заработать».
График движения цены демонстрирует нам некоторые очевидные аномалии в распределении вероятностей, они проявляются, например, в длинных безоткатных движениях цены в одном направлении. Такие движения случаются при выходе сильных экономических новостей, и в трейдерском мире эти аномалии называют «хвостами» на графике распределения вероятностей. Вот, например, показательный случай, наблюдаемый в день подготовки статьи:
Но это ? результат внешнего воздействия. Гораздо интереснее другое: даже при наличии «хвостов» распределение вероятностей настолько близко к нормальному, что заработать на знании о хвостах не получается. То есть не удается покрыть даже заявленные брокером накладные расходы, не говоря уж о реальных затратах, включающих расширения спреда, исполнения по худшей цене и т.д. Скрытый текст ниже экспериментально подтверждает бесперспективность хвостов.
Да, есть некий перекос, но совокупный разум спекулянтов своими действиями как бы приводит распределение к нормальному. Вот здесь и появляется возможность заработать!
Если взять все лекала, которые используют трейдеры, и обобщить их в некий усредненный набор шаблонов для принятия торговых решений, то обнаружится удивительная вещь: вся огромная масса трейдеров действует одинаково, с брутальным упорством совершая одни и те же, скажем так, ошибки.
У каждого из нас в школе был набор подобных вещиц. При всей неправильности и нелогичности их форм, обводить эти фигурки карандашом очень легко и приятно. Сложнее будет подстроиться и точно скопировать уникальные загогулины произвольного рисунка. Для создания же новых осмысленных форм они практически непригодны. Лекала профессиональных трейдеров намного проще представленных выше фигур, они прямолинейны и имеют всего два–три изгиба ? трейдер быстро привыкает к ним и никогда уже им не изменяет.
Прелесть шаблонов поведения спекулянтов в том, что они имеют всего одну степень свободы ? вертикальное движение от одного уровня цены до другого. Уровни имеют «магическое» свойство ? они дают человеку иллюзию понимания происходящего в данный момент, провоцируя его на конкретные действия. Остальные параметры реального рынка (время, торговый объем и т.д.) не дают таких четких ориентиров, как уровни, поэтому имеют сравнительно слабое обучающее влияние на шаблоны поведения.
График в левой части рисунка показывает типичную рыночную ситуацию. Цена подходит к уровню предыдущего максимума (верхняя штриховая линия), а трейдеры всего мира стоят перед выбором: купить или продать в этот момент? Момент на рисунке обозначен красным кругом.
Статистически вероятность достижения ценой предыдущего минимума равна вероятности достижения симметричного уровня выше текущей точки (см. правую часть рисунка).
Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ? положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.
Ниже приведены результаты серии тестов на исторических данных для двух вариантов условной комиссии брокера: 1 пункт (слева) и 7 пунктов (справа). Для справки: 7 пунктов ? это минимальная, заявляемая в рекламе, комиссия брокера форекс по самой ликвидной паре EURUSD; реальные же значения отличаются минимум в 2 раза и составляют от 14 до 27 пунктов.
Робот был запущен на различных периодах графиков цены, чтобы получить серию независимых испытаний на истории котировок за 15 лет. В ходе каждого теста просчитано от 4000 до 15500 сделок (чем больше период графика, тем меньше сделок успевает открыть робот).
Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008. На одной из картинок при этом график баланса имеет ярко выраженный тренд, а общий микроскопический перекос идет в сторону прибыли. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится.
Обратите внимание, что чем больше сделок совершает робот, тем сильнее прибита вниз кривая баланса, особенно это заметно на нижнем правом графике ? 15500 сделок с комиссией 7 пунктов неузнаваемо изменили результат в сравнении с условно нулевой комиссией (нижний левый график).
Робот с его исходными кодами весьма прост и доступен всем желающим, кто хочет самостоятельно проверить этот тест с разными параметрами ? результат на большом количестве сделок будет одинаковым.
Однако трейдер, открыв позицию в ту или иную сторону, при принятии дальнейших решений будет учитывать прежде всего направление своего входа. Проще говоря, тот, кто купил, руководствуясь конкретно этой картинкой, продаст потом (в среднем) по известной заранее цене; тот же, кто продал, купит по другой цене, тоже заранее известной.
Человеку кажется, что он принимает решения о закрытии позиции, руководствуясь оперативной обстановкой, но на самом деле, зная точку и направление его входа в рынок, можно уже в момент входа предсказать точки его выхода.
Если точнее, заранее известно две цены выхода: для прибыльной и убыточной сделки. На форексе большинство трейдеров закрывают прибыльную сделку достаточно быстро, не накапливая прибыль, но готовы терпеть убытки и не закрывать позицию вплоть до полной потери депозита.
В выборке присутствовали самые разные торговые инструменты, взято статистически значимое количество сделок за длительный период, и эта выборка в любой форекс-компании будет практически одинакова.
Из рисунка видно, что убыточных сделок в два раза меньше прибыльных, но суммы их вполне уравновешены. Разница обусловлена накладными расходами, которые составляют около 15 пунктов на сделку. Пики количества сделок и, особенно, сумм выигрыша/проигрыша заметно несимметричны: убыточные сделки гораздо длиннее, что и требовалось доказать.
Графически это проиллюстрировано на следующем рисунке: трейдеры, угадавшие с направлением открытия сделки (покупка или продажа), будут фиксировать прибыль в зеленой зоне. Не угадавшие будут фиксировать убыток позже по времени ? в красной зоне.
Зарабатывающая идея состоит в том, что между этими двумя зонами часто возникает некая непустая зона (далее ? Нейтральная зона), попав в которую, цена неизбежно пройдет ее всю. Это произойдет потому, что отложенные ордера, которые фиксируют убыток в красной зоне, «притянут» к себе цену. Помните, выше я заявил, что действия трейдеров корректируют распределение вероятностей? Это гипотеза, которую я проверил на практике ? она реально работает, и вы можете сразу этим пользоваться! (Я потратил 5 лет на вывод и доказательство этого.)
Исходя из вышесказанного, если мы фиксируем прибыль или убыток между зеленой и красной зонами, то мы работаем чуть лучше среднестатистического спекулянта, а поскольку спекулянт работает в 0 (без учета комиссии брокера), то мы работаем в плюс.
Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Как только цена оказалась в Нейтральной зоне ? всё, шаблон сработал, и можно без раздумий закрывать сделку. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым.
Счет был изначально пополнен на 3000 USD, после чего из него постепенно выводили прибыль, выведя всего 14500 USD. Максимальный временный проигрыш составлял 86% от остатка средств на счете ? это результат самой длинной полосы «неугаданных сделок», по окончании которой положительное мат. ожидание вывело счет к новым вершинам доходности. Кстати, расчетный максимальный проигрыш, при котором еще возможна нормальная работа системы, ? 95%.
Усредненная картина по сделкам (6920 штук на момент написания статьи) приведена ниже:
Выигравших сделок всего 46.8%, но средняя прибыль превышает средний убыток почти в полтора раза, отражая, на сколько эта торговая система работает лучше среднестатистического торговца форекс.
Теперь вернемся к шаблонам поведения спекулянтов, которые позволят нам лучше выделить нижнюю границу зеленой зоны (где мы будем фиксировать убыток) и верхнюю границу красной зоны (там следует фиксировать прибыль). Рынок постоянно меняется, работает с разной амплитудой, разной ликвидностью, разной напряженностью его участников и т.д. Но механизм принятия решений участником рынка не меняется, будь то человек или торговый робот, который всего–навсего позволяет человеку быстрее выплачивать комиссию своему брокеру. Это относится и к высокочастотному трейдингу тоже (фронт–раннеров и прочих мошенников мы в расчет не берем).
Так вот, участник рынка корректирует свое видение ситуации, основываясь на прежнем опыте, причем более свежие эпизоды имеют большее влияние на его решения. Шаблон поведения един, но его параметры постоянно плавают в небольших пределах, корректируются в свете последних событий. Под этот процесс необходимо подстроиться, учитывая минимально достаточный набор исторических данных. Если анализировать много данных, то мы получим большой объем вычислений при ничтожной полезности значительной их части.
Самый важный момент при работе с шаблонами ? они имеют кумулятивный эффект, поэтому, выбрав для работы определенный временной интервал (например, период 50 баров на пятиминутном графике), необходимо четко отрабатывать каждое совпадение шаблона, не пропуская ни единой возможности.
Физический смысл предыдущего абзаца, если очень упрощенно, таков: каждая корректировка шаблона в голове спекулянта происходит с учетом нескольких прошлых корректировок, и иногда шаблон изменяется радикально. Злость или эйфория по разные стороны баррикад (у купивших и продавших) накапливается, и временами общий психоз очень выгодно расширяет Нейтральную зону. Такие случаи нельзя пропускать!
Кстати, огромная масса трейдеров рассматривает рынок в разных масштабах, поэтому то, что мы видим на нашей картинке, является лишь незначительным эпизодом в более крупном плане, который, в свою очередь, тоже является фрагментом большой картины… И так далее. Поэтому очень важно рассматривать строго ограниченный участок графика, а также до предела его упростить (нет времени, нет объемов, нет изгибов и прочего, а есть только несколько уровней, обозначенных локальными экстремумами).
Шаблон, работающий на выбранном нами участке, будет так же работать в любом другом масштабе, и тогда всё, что нам остается ? делать много-много сделок и зарабатывать.
В общем–то, в этой статье уже достаточно информации, чтобы читатель мог самостоятельно выработать шаблоны и еще через год–другой приспособиться реально зарабатывать у так называемых форекс-брокеров. Звериный оскал форекса ? вот что вас ждет на этом тернистом пути, и я не шучу. Придется проделать очень много работы.
В следующей статье, если она появится, я расскажу о реалиях и предрассудках форекс (и не только его); почему вы не станете сразу долларовым миллионером, даже имея прибыльную торговую систему; что нужно принимать во внимание, если вы отважитесь пытаться заработать в этой индустрии развлечений, и кое–что еще. Спасибо за внимание!
Комментарии (93)
Phizio
08.09.2015 20:02+2Интересно было почитать, кейс вполне может оказаться рабочим, но тот же процент доходности можно получить и совсем другими инвестициями и занятиями, это многие забывают, и строят себе иллюзий несметных богатств… Статья навеяла ностальгию))) Самая забавная торговля на форекс у меня была в армии, сидя в штабе у допотопного компа, кормящегося интернетом от моего старенького телефона флай (азарта добавлял тот факт, что мобилы в принципе были запрещены строго-настрого там). Тогда же немного баловался фрилансом, и профита от последнего было, если честно, больше)
Vladimirych
09.09.2015 02:58+2Какими, например, инвестициями можно получить доходность 15% в месяц?
amarao
09.09.2015 06:16… На протяжении 10 лет каждый месяц.
Элементарно. Ценные бумаги МММ — вперёд и с песнями.
Phizio
11.09.2015 00:07Я о глобальном — ничего личного и ничего конкретного. А выбор поистине огромен. К примеру, инвестируя в себя любимого, потенциал будущих %-тов неограничен, поверьте ;) Тут точно так же, как и в форексе, может выстрелить, а может и нет. Другой вопрос, что больше рычагов, от которых зависит процесс… ну и мотивации, имхо.
vedenin1980
08.09.2015 20:14+11Идея, конечно, интересная, но вот я бы никому не советовал бы пытаться её проверять, так как чаще всего в казино разоряются именно игроки свято уверенные что именно они знают 100% выигрышную стратегию. Это самая опасная ловушка.
Asmodeux
08.09.2015 21:34+3В казино разоряются игроки. А эта статья для математиков и программистов. Между этими категориями огромная разница. Первыми движет азарт игровой, вторыми — научный.
Насчет проверки: я бы посоветовал сделать в казино больше 6000 ставок и остаться в плюсе. А у меня есть торговый отчет, который свидетельствует, что я сделал именно это.
Zibx
09.09.2015 03:24+10Проиграют и те и другие, но вторые обзаведутся в резюме строкой об опыте написания биржевых ботов.
vedenin1980
09.09.2015 09:03+8В казино разоряются игроки. А эта статья для математиков и программистов. Между этими категориями огромная разница. Первыми движет азарт игровой, вторыми — научный.
В казино тоже полно «математиков», которые придумывают хитрые стратегии подсчета карт в Блэкджек или идеальную стратегию выигрыша в покер. Между прочим иногда настолько успешные, что игроков не пускают в казино. Но это не мешает миллионом игроков-математиков спускать все деньги.
Насчет проверки: я бы посоветовал сделать в казино больше 6000 ставок и остаться в плюсе. А у меня есть торговый отчет, который свидетельствует, что я сделал именно это.
Классика же. Если иметь тысячи счетов, то рано или поздно по теории вероятности появится счет где статистика будет очень хорошей, его всем показываем, а про остальные умолчим.
Alesh
09.09.2015 12:43+15А эта статья для математиков и программистов.
Ну, ну) Вам надоело «рубить бабло» в одиночку и вы решили поделится со всеми «математиками и программистами» что бы настало всеобщее счастье?)
Причину раскрытия «реально зарабатывающего алгоритма» напишите пожалуйста
lockywolf
08.09.2015 20:23+5Ммм, не могу понять, какая у вас будет дисперсия.
Потому что стратегия «всегда удваивай» — тоже теоретически всегда ведёт к победе, а на практике ведёт к очень быстрому разорению.
The_Electronic_Cat
09.09.2015 01:29+2Стратегия «всегда удваивай» (известная как Мартингейл) даже теоретически ведет к победе только при условии, что количество предполагаемых раундов пренебрежимо мало, по сравнению с отношением имеющегося стека к минимальной ставке. А при этом условии игра становится, в целом, бессмысленной как средство заработка (у меня есть миллиард, буду играть на доллар — никогда не проиграю).
slonopotamus
08.09.2015 20:41+8На самом деле, выигрышная стратегия в том, чтобы нагнать толпу бОльших неудачников чем пытающийся заработать. Не могут в этой системе все быть в плюсе.
MaximChistov
08.09.2015 20:42+18Общеизвестно, что какой бы классной стратегия не была, чем больше народу ее использует, тем хуже она работает. Отсюда вывод — либо эта стратегия раньше работала, а теперь нет, либо это вообще изначально фейк, а публикацию вам кто-то из брокеров проплатил.
Asmodeux
08.09.2015 20:46-3Эта стратегия сегодня обновила максимум на счете, реальность которого вы можете проверить. А использую ее пока только я.
Могу всё доказать и ответить за все слова.MaximChistov
08.09.2015 20:50+24В чем тогда ваша мотивация сливать ее? Можно же, например, просто набрать себе инвесторов и получать с их профита процент.
Source
08.09.2015 22:32+6Так в статье и нет изложения стратегии. Сначала графики возможного движения цены с уровнями предполагаемого закрытия позиции, на которых ожидаемая прибыль всегда меньше ожидаемого убытка.
А потом статистика сделок, в которой средняя прибыль по сделке больше среднего убытка. Вопрос «а как это так интересно получилось?» в статье не рассмотрен.
Да и критериев определения границ «нейтральной зоны» тоже там нет.Asmodeux
09.09.2015 01:11+2В статье описана зарабатывающая идея. Зная ее, можно играть против коллективного разума.
Однако, как я предупредил читателей, нужно будет подстроиться под реалии рынка и выработать тактику. На это требуется много трудов, а результат — мое know how. Я вам не расскажу подробности, простите.Source
09.09.2015 13:23Так я и не спрашиваю, просто отметил что никакого слива стратегии в статье нет, т.к. в ней нет описания стратегии (определение размера позиции, строгие критерии входа и выхода, etc.).
The_Electronic_Cat
09.09.2015 01:34+11Предположим, автор заранее подготовил алгоритм, зарабатывающий на те, кто пробует заработать на предыдущем алгоритме, исходя из шаблонов их поведения.
Причем шаблоны теперь даже не придется просчитывать, они заданы императивно. :)
Asmodeux
08.09.2015 21:02-3Я так, собственно, и делаю. В чем тут слив стратегии?
Пока еще форекс — мой бюджетообразующий проект. Но у меня есть и другие проекты, а форексом я не занимаюсь больше часа в неделю (торгует робот).
На реализацию отказоустойчивого алгоритма торговли от точки компетенции, описанной в статье, у меня ушло два года и несколько моментов творческого озарения. То есть даже сейчас я имею фору, пока энтузиасты разработают по этой идее рабочий механизм.
(ответ на ваш предыдущий пост)yadaya
08.09.2015 22:21+30Классика жанра. Ключевые слова: Зарабатывающий, Реальный, Форекс, не больше часа в неделю, озарение, фора.
Но тут уже немного перебор, на «не больше часа в неделю» уже даже махровые домохозяйки не ведуться.Asmodeux
09.09.2015 15:01-1Я никому ничего не продаю. Ни вам, ни домохозяйкам.
Мне самому подобная информация очень помогла бы сэкономить время когда-то, и мне не жалко раскрыть идею обществу.
Понятное дело, есть люди, проигравшие за неделю сотку баксов и теперь рассказывающие всем, что форекс — лохотрон, и раз у них не получилось, то и ни у кого не должно. Пусть они бросят в меня минусом и успокоятся.
Для остальных же, при всем том огромном количестве информации про форекс, ничего полезного в сети не найти: только какие–то максимы про кидалово.
И я действительно не занимаюсь форексом почти вообще, хоть и работаю по 14–16 часов в сутки.
Goodkat
08.09.2015 21:20+23Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно.
Общеизвестно, что заработать на форекс возможно только оказывая околофорексовые услуги — книжки там продавать, лекции читать, советников и прочий софт другим писать, открыть свою кухню и разводить лохов и т.п.
MaxFactor
08.09.2015 21:52+12Стратегия бред только потому что, при появлении хвостов сервера Forex'а начинают упорно не давать тебе заработать. Я это видел и на Альпари и на Инстафорекс когда тестировал. Если бы никто никого не обманывал — все было бы ОК. Но так как дела не чисто вы рано или поздно будете в минусе. Сам писал роботов под заказ и проводил тесты разных алгоритмов(шаблонных, самообучаемых, новостных, адаптируемых и т.д.) и вывод был один выше 50% выигрышей достичь можно, но из за обмана со стороны серверов вы будете в убытке рано или поздно. И вы НИКОГДА не сможете доказать, что либо, т.к. Forex компаний «расположены» не в России. А если докажите, то ничего не получите.
Asmodeux
08.09.2015 22:31-6Стейтмент сюда представьте, пожалуйста. Ссылки на форум про разбирательства и тому подобное…
Да, кидают. Надо быть терпеливым, сдерживать риски и иметь запас прочности.MaxFactor
08.09.2015 22:52+13«Да, кидают. Надо быть терпеливым» — с чего это я должен терпеть когда меня кидают? Я не мазохист.
«Стейтмент сюда представьте, пожалуйста. Ссылки на форум про разбирательства и тому подобное…» — найдете в Гугле.
Я лишь могу сказать как проверить обман и то в личку кому это очень надо.
«Зарабатывающая идея реального форекс-робота» — статья чушь, даже не понимаю как вам в голову идея пришла сюда писать ради пиара своего сайта.
PS: надпись у вас на сайте порадовала: «Маржинальная торговля не гарантирует прибыль и связана с рисками вплоть до полной потери вложенных средств.» Не любите нести ответственность?
egorF
09.09.2015 02:39-13У меня есть форекс-компания (лицензированная, все дела), но я хвосты клиентам не обрезаю и спреды не раздвигаю. У меня совершенно честный форекс-брокер. Как так вышло? Очень просто. Излишек рисков я вывожу на межбанк и мне все равно, зарабатывает мой клиент или теряет. Мои риски покрыты межбанком, а в среднем люди совершают мелкие убыточные сделки, риски по которым я покрываю сам. На этом и живу.
Так что не все форекс-кухни — это левые конторы, играющие против клиента.
(Ссылку на свою компанию не дам даже в личку. Ссу, простите.)
SADKO
09.09.2015 11:09+1Ну вы блин даёте, Альпари, Инста, ещё Калиту и напёрсточников вспомните :-)
Есть компании и в России и в Швейцарии и в Дании, только там условия не детские, а бесплатный сыр он только в мышеловке…
VitaZheltyakov
08.09.2015 23:30+13Forex на Хабре???
Никогда не думал, что на этом ресурсе будут писать про виртуальную биржу виртуальной валюты, которую покупают за реальную валюту.
disem
09.09.2015 01:05+10А миллион постов про биткоин биржи мимо прошли?
VitaZheltyakov
09.09.2015 10:40-3Сравнили…
Биткоин — это валюта, с которой совершаются конкретные операции в реальном мире.
Валюты на Форекс — это виртуальная валюта, которая имеет хождение только на виртуальной бирже.
Если Вы не понимаете разницы, то извините, дальнейший разговор с Вами бесполезен.disem
09.09.2015 18:50+1Никогда не думал, что на этом ресурсе будут писать про виртуальную биржу виртуальной валюты, которую покупают за реальную валюту.
биткоин виртуальный?
биржи виртуальные?
покупают за реальные валюты?
Разница то есть, но если абстрагироваться от реализации и целей, то и то и другое — виртуальные валюты, которые торгуются на виртуальных биржах.VitaZheltyakov
09.09.2015 22:48-2Вы тоже не понимаете разницу.
Биткоин имеет хождение в реальном мире. Форекс-валюты только на своей виртуальной бирже. Это ключевая характеристика, которая приравнивает биткоин к реальным валютам, а форекс-валюты приравнивает к «фантикам».Kroid
09.09.2015 23:30А разве существует такая вещь, как «форекс-валюта»?
Есть доллары и есть долларовый счет на бирже. Есть биткоины и есть биткоиновый счет на бирже. Вы говорите, что долларовый счет — не настоящие доллары, но противоставляете этому не биткоиновый счет, а сами биткоины. Не надо так.MaximChistov
10.09.2015 00:20фишка в том, что то что вам кухня доллары рисует, совсем не значит, что они у нее в таком количестве имеются. А вот с битками все легко проверить
Kroid
10.09.2015 00:24Не значит. Но это уже другой вопрос. Я лишь за точность определений.
Справедливости ради — где-то год назад писали на хабре о том, как биткоин-биржа прикарманила себе деньги и закрылась. Так что жуликов везде хватает.
VitaZheltyakov
10.09.2015 18:35-3Извините, Вы вообще читали то, что я написал?.. Я говорю про одно, Вы в комментарии пишите какую-то хрень про другое.
Объясню специально для вас ещё проще. Виртуальность (отсутствие в реальном мире) валюты не имеет значение. Имеет значение только возможность совершать операции в реальном мире. Форекс-валюты (весь набор валют на Форексе) не могут быть использованы вне бирже. Биткоин напротив имеет хождение в мире.Kroid
10.09.2015 20:44+1Что именно вы имеете ввиду, когда говорите «Форекс-валюты (весь набор валют на Форексе) не могут быть использованы вне бирже»? Что вы вообще подразумеваете под термином «форекс-валюта»?
Для меня ваше сообщение выглядит как-то так: «доллары, евро, йены и остальные валюты не имеют хождения в реальном мире, в реальном мире используют биткоины». Либо вы пишете из параллельного мира, либо вы используете свои термины, значения которых стоит заранее объяснять. Как в анекдоте:
Физику, биологу и математику предлагают объяснить, как могло случиться, что в пустой дом вошли два человека, а через некоторое время вышли три.
Физик: Это ошибка наблюдения, такого быть не может.
Биолог: Это естественный процесс размножения — у двоих родился третий.
Математик: Нет ничего проще! Определим пустой дом как дом в котором не более одного человека.VitaZheltyakov
10.09.2015 22:50Понятно. Вы думаете, что на Форексе работают с реальными валютами. Боюсь Вас огорчить, но это не так. Форекс использует виртуальные аналоги валют, курс которых примерно совпадает с реальным курсом. При этом все операции идут внутри биржи, на реальные валюты они не оказывают никакого влияния.
Kroid
10.09.2015 23:20Осталось определить, что означает термин «реальная валюта», а что «виртуальная валюта». А так же, что такое «реальный курс».
Очевидно, что банки, производя между собой сделки купли-продажи валют, не несут друг другу чемоданы денег. Есть обходные пути, вроде взаимных расписок друг другу, если говорить простым языком. Можно сказать, что оно всё не настоящее, но мы уже давно не в пещерах живем, экономисты создали кучу абстракций друг на друге.
На той же бирже btc-e никто не торгует настоящими биткоинами или рублями, никто не передает их друг другу при сделках купли-продажи. Люди дают биткоины бирже, взамен получая «бумажку с записью о балансе», затем просят биржу купить или продать что-то, затем обменивают эту «бумажку» обратно на свои коины. На фондовых рынках, валютных рынках и подобных всё обстоит примерно также. Я уже писал об этом пару сообщений назад:
Есть доллары и есть долларовый счет на бирже. Есть биткоины и есть биткоиновый счет на бирже.
Так что вы уверены, что это именно я невнимательно читаю?)
* * *
Я могу представить, что вы на самом деле имеете ввиду. Вы хотите сказать что-то вроде «всякие мошенники вроде альпари на самом деле никуда не отправляют заявки на покупку\продажу, вместо этого они у себя в подвале имитируют биржу». Но это не проблема самой технологии, если можно так выразиться. Это проблема в законодательстве, которое не ограничивает такие «финты ушами».VitaZheltyakov
10.09.2015 23:33Вы уже порядком мне надоели. Читайте внимательно мои комментарии. Ваши рассуждения вернулись к самому началу ветки.
На форекс-валюты купить в реальном мире ничего нельзя, потому что эти валюты имеют хождение только в виртуальной бирже Форекс, которая никак не связана с реальной биржей (и трейдеры здесь не причём). На биткоины, на рубли, на доллары даже если они существуют в цифровом виде можно совершать покупки в реальном мире.
Ваша ошибка в том, что Вы считаете Форекс реальной биржей. Соответственно форекс-валюты Вы тоже считаете реальными.
Kroid
10.09.2015 23:43Тогда больше не буду вас беспокоить. Довольно иронично, что обсуждение завершится перефразированием ваших слов, которые стали началом этой ветки:
Если Вы не понимаете
разницысходства, то извините, дальнейший разговор с Вами бесполезен.
Kolonist
11.09.2015 22:44Ваша ошибка в том, что Вы считаете Форекс реальной биржей. Соответственно форекс-валюты Вы тоже считаете реальными.
По-моему, вы путаете Форекс и многочисленные «кухни» типа fx-trend или пантэон-финанс, созданные для выкачивания денег.VitaZheltyakov
12.09.2015 16:32Кухни-кухнями. Это другая проблема. Но разговор не о ней.
Посмотрите колебания курса валюты реальной биржи и Форекса. Увидите различия.
Или задумайтесь над вопросом — почему невозможно расплачиваться форекс-валютами в магазине?
arelay
09.09.2015 00:53+3Если вы узнаете новости по телевизору, либо СМИ в сети, то заработать на форексе Вам не получится.
А люди, владеющие нужной информацией раньше всех, делают деньги и точно не на форексе…
turbopower
09.09.2015 05:18+3больше всех зарабатывает не золотоискатель, а продавец идеи поиска, еды и инструментов. золотоискатель обычно ничего не зарабатывает.(с)
amarao
09.09.2015 06:13+6На форексе зарабатывать — раз плюнуть. Готовишься, устраиваешь спекулятивную атаку на фунт, и все. Делов-то.
А в остальном — самая идиотская инвестиция, какую можно придумать.
kuber
09.09.2015 06:31-1>> Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года
Скажите, пожалуйста, а сколько процентов в качестве налогов вы отдали за это время?
alaska332
09.09.2015 08:44-3Вопрос не этичный и не в вашей компетенции.
Вы сотрудник фискальных органов, здесь ваше рабочее место?kuber
09.09.2015 11:17>> Вы сотрудник фискальных органов, здесь ваше рабочее место?
Причем здесь это?
Мне интересно какими налогами облагаются доходы на рынке Forex. Или никакими не облагаются?
grokinn
09.09.2015 09:49+2Эта стратегия исходит из предположения о том, что на графики как то влияет психология игроков. При этом известно, что все брокеры, на которых мог бы поиграть кто то из читателей — кухни. Соответственно психология всех этих игроков из кухонь никак не влияет на графики. А влияет на них поведение банков, которые проводят миллиардные сделки, и психология там совсем другая. Так что ваша стратегия, даже если она работает, основана на неверном предлоложении, следовательно доверять ей нельзя (при этом ваши счета не могут быть доказательствами ведь, как вы пишете «на миллионы трейдеров всегда найдутся десятки везунчиков»).
Кроме того вообще не советовал бы кому то играть на реальных счетах, поскольку о том как кухни любят кидать удачливых клиентов весь интернет исписан.SADKO
09.09.2015 12:24Отнюдь, у автора много феерического бреда, но про лекалы и торговлю на пробой канала он в общем-то прав.
Хотя опять-же траллить ИМХО выгодней чем ставить явные стопы и тэйки.
Случайность форекса она только на малых таймфреймах, и то по чисто техническим причинам, это вам не биржа где все в одном стакане трутся, здесь у каждого провайдера ликвидности свой стакан, в нём лоты институтов и токсик от всякой мелочи. А кухни вам показывают отфильтрованную (что бы не пугать лохов) агрегацию их лент. Но даже слушая их тики в течении 5-15 минут можно чего-нибудь полезного услышать :-)
В масштабе часов и более, всё логично, а с учётом фундаментала так вообще, просто не часто бывают события которые можно уверенно торговать, и большое плечо из-за шума не взять, и денег надо много, но за то всё спокойно и стабильно.
Вот пример РУБЛЬ, на мос.бирже торгуется в разных видах, то что нефть поводырь очевидно, макроэкономическая статистика к гадалке не ходи.
Набрал кредитов, затарился по 50 и сиди, жди разворота по нефти, который может быть будет сейчас, а может уже есть, но я пока буду посмотреть :-) в этом деле лучше не жадничать.
В сентябре прошлого года, паровоз был очевиден, на панике баксы продал и как оказалось не зря, потом купил ещё больше баксов, и опять паника — продаём… Это просто, нужно-лишь подавить в себе жадность…
Alexey_mosc
09.09.2015 13:59-1Случайность форекса она только на малых таймфреймах
Вот как раз на малых ТФ случайности меньше всего. Можно получить вероятность определенного исхода больше 60% при равных размахах колебания цены в обе стороны. Другое дело, что спред не позволяет извлечь из этого прибыли.SADKO
10.09.2015 01:37+1У мега-кухни с открытым стаканом да, у обычных дц где идёт агрегация лент различных провайдеров ликвидности, уже здесь возникает шум, его фильтруют, и выявленные характеристики оного фильтра вы принимаете за закономерность, но при попытке её торговать либо захлебнётесь накладными расходами, либо вас будет реквотить котировальный аппарат, тк вероятность перекрываться внутри здесь никакая, а у провайдеров ликвидности уже давно стаканы убежали от той цены что вам была нужна
PS.Если что минусил не я…Alexey_mosc
10.09.2015 10:35А я пишу не про тики, хотя если посмотреть на них, то там наблюдается очень выраженная «возвратность». Я говорю про горизонт прогноза до получаса. Это не тики, там фильтрация не так важна и этот эффект есть как на кодировках от аггрегатора (Альпы) так и от одного источника (Дукаскопи)… от которого сами Альпы вроде как запитывались. Но я согласен, что копаться на уровне шумов котировочных фильтров бесперспективно, что я никогда и не делаю.
SADKO
10.09.2015 16:32+2Да было дело, но жить на одну комиссию Альпам быстро разонравилось :-)
Так что лучше забудьте про неё, Альпари — это большая, солидная кухня, которая не мелочится киданием клиентов на деньги, как Инста и иже с ней, Альпари отжимает деньги исключительно рыночно/статистическими методами…
У них есть некий промо бюджет на клиента, сколько прибыли он может вывести, в надежде что у клиента проснётся жадность.
Но когда вы будете стабильно и много выводить денег, исполнение у них резко ухудшится делая дальнейшую прибыльную торговлю невозможной.Alexey_mosc
10.09.2015 18:51Я пока не дошел до уровня «бог банкротства ДЦ» ) Но слышал про то, что вы говорите. И наблюдаю на некоторых счетах, например, проскальзывания стоп ордеров в невыгодном направлении до 10 пунктов (старых). Однако я там наблюдаю и старые постоянно зарабатывающие ПАММы, поэтому я не гружусь этими страшилками, пока.
Alexey_mosc
09.09.2015 11:58+1Нельзя угадать результат случайного процесса.
Пока что дальше не прочитал, но уже вижу ваши заблуждения. Форекс — не случайный процесс.
zed91
09.09.2015 12:36Давайте пофилосовствуем. Ваши аргументы? :)
Alexey_mosc
09.09.2015 12:44А зачем философствовать? :)
Я сам извлекаю из котировок форекса стат.значимые зависимости. Для меня этот процесс перестал представляться случайным (более точно, мартингалом) уже несколько лет. Торгую я тоже в плюс, хотя прирост пока не превышает банковский вклад.
PS: я деньги зарабатываю обычной работой, но временные ряды форекса изучил во многих аспектах просто ради искусства (и небольшой прибыли).zed91
09.09.2015 16:21Из фрактального броуновского движения с коэффициентом Херста 0.5 тоже можно извлечь какие-то «стат. значимые зависимости». Это доказывает, что ФБД — неслучайный процесс?
Alexey_mosc
09.09.2015 16:34Может быть, вы говорите про стохастический процесс?
В моем представлении случайный процесс — это процесс, где величина принимает случайные значения. В моих исследованиях форекс, величина доказуемо принимает неслучайные значения. И если проводить парралели с БД, переведем его, допустим в пространство с размерностью 1 (вверх-вниз), с какой точностью вы сможете угадать направление следующего движения? Думаю, точность будет не сильно отличаться от 50%.zed91
09.09.2015 17:54Вы верно подметили про стремление точности предсказания к 50%. Однако можно подобрать такой участок БД, на котором этот показатель будет серьезно отличаться от 50%. Либо можно обучать нейросеть до момента когда она будет предсказывать уже «увиденное» БД на много лучше 50%. Вопрос мер. Поэтому я и задался вопросом, как именно вы определили неслучайность форекса? Общепринятая мера случайности это показатель Херста, а вы как пришли к такому заключению?
Alexey_mosc
09.09.2015 19:13+1Вот вы уже начали говорить о деле.
Когда я писал «извлекаю из котировок форекса стат.значимые зависимости», я разве упомянул какие-то методы машинного обучения? И также я не поминал Херста, хотя я знаком с этим показателем.
Нет, это не то.
Я работаю с дискретными данными. Если как-то посчитать показатель Херста на них, он будет меньше 0.5.
Статистически значимые — это значит, намного превышают статистический шум (некий порог доли случайно угаданных событий (> 50%) на ограниченной выборке), скажем, со значимостью 10^-7 или около 4,5 сигма. Я говорю про статистическую проверку гипотез.
Но это и даже больше значение можно получить на ограниченной выборке, если просто запомнить будущие исходы, что и делает, например, переобученная НС.
Так вот, найденные зависимости воспроизводятся на полностью независимой и большой выборке (скажем, я работаю с двумя выборками размером 8 и 4 года в минутных котировках), как бы подтверждая, что «да, проверка гипотезы, проведенная на независимой выборке, имеет силу». Значимость теста уже на новой выборке также высока (порядка 3-4 сигм). Таким образом на рынке есть стабильные (гомогенные, стационарные) зависимости, которые сразу же делают этот процесс отличным от таких сильно случайных процессов, как, например, броуновское движение.
Хотя я признаю, что даже такое тестирование не является гарантом сохранения зависимостей в будущем. Но тут мы упираемся в действительно околофилософскую проблему ограниченности выборки (и когда-то наше Солнце перестанет светить).
Но я не хвастаюсь баблосом, потому что я еще не довел систему до состояния, когда она уверенно превосходит в своем среднем выигрыше накладные расходы.
Danov
10.09.2015 09:22+1А не может ли быть так, что владельцы процесса в тренд закладывают зависимость, которую должны нащупать участники рынка и затем, откормив как следует, владельцы разводят участников используя предсказуемое (сформированное) поведение?
Alexey_mosc
10.09.2015 12:34Причины и следствия в этом деле не очевидны. Автор копнул интересно, хотя промежуточные звенья в его цепи рассуждений отсутствуют. Я вообще стараюсь не гадать, почему рынок ведет себя так а не иначе. Например, почему после сильного движения наступает «откат»? А почему после отката часто продолжается сильное движение? Это имеет место на рынке. Но почему так происходит я точно сказать не могу. И главное — почему многие уверены в невозможности заработать на этом — такие вещи сложно формализуются. Это NP-полная задача, и есть некоторые мудрецы, которые находят прибыльную комбинацию параметров и это реальность. Но «все не вечно» (С).
zed91
10.09.2015 14:41+1Форекс отличается от, например, мосбиржи, тем что он децентрализован. Тут нет «владельцев» процесса, и чтобы крутить котировки, как душа пожелает, необходима огромная масса денег. Форекс используют в основном для обмена валют. Другое дело, что некоторые кухни могут поставлять котировки «специально для вас» :)
Alexey_mosc
09.09.2015 13:05Доказательство несимметричности сумм прибыльных и убыточных сделок.
Вопрос автору — это слив информации из какого-то ДЦ? То есть сделки клиентов просто разложены по интервалам гистограммы?
Alexey_mosc
09.09.2015 14:02И самое главное уже сказали — действия клиентов одного ДЦ не влияют на рынок никак.
afiskon
10.09.2015 12:20+7Такой немного глупый вопрос, если позволите. Имеет ли смысл тратить 5-10 лет своей жизни на такое скучное занятие, чтобы начать этим что-то зарабатывать? Не лучше ли посветить это время более интересному и стабильному занятию?
Asmodeux
13.09.2015 20:26Для меня это было нисколько не скучнее, чем кому-то играть в Хироз или Зомби против растений.
В компьютерные игры я не играю (бросил в 1996 году), а эта задача казалась мне хорошим вызовом и здорово затянула.
В общем, кому уж что нравится…
Santacruz
13.09.2015 07:52Sharp ratio стремится к нулю — это конечно не красное\черное но очень близко… стоит ли заморачиваться?
95% просадка — мечта любого инвестораAsmodeux
13.09.2015 20:36Это тема отдельной статьи.
Если кратко, то представьте, что у вас 10к: 3к вы кидаете в топку форекса, а 7к на валютный депозит. А теперь сравните общий итоговый процент от вложений этой десятки с банковским.
При этом риск у вас максимум 30% от 10к, а реальная просадка всего 26%.
Но эта статья, замечу, вовсе не про проценты.
Santacruz
14.09.2015 07:42Я потратил 15 лет своей жизни на обучение торговле — форекс, опционы, у меня были просадки побольше вашей — но я бы не стал менять свой опыт на 2500% с таким sharp ratio. Удачи.
Alexey_mosc
14.09.2015 13:47На мониторинге myfxbook нет фактора восстановления, посчитанного по пунктам. Это вот очень прозрачный и полезный критерий.
0xBA0BAB
15.09.2015 13:31+1Чувак!!! Огонь! Ты крут!!! Правда!!!
Я принципиально против всяких лохотронов типа бирж и форексов, и против того, чтобы называть это «заработком». В крайнем случае — «выигрышем», не смотря на количество потраченных усилий. Но идея, которая тут изложена — просто офигенная! Даже плевать, что на этом можно заработать, она просто супер!
Для тех кто не понял, попробую объяснить кратко.
Скачки курса почти всегда — абсолютно случайный сигнал, предсказать его никак невозможно. Любой навороченный алгоритм будет в сумме торговать в ноль. Точнее, прибыль/убыток — будут чисто случайны. Если бесконечно торговать, то в сумме будет ноль.
Но есть одно «но»: иногда возникает какой-то коллективный психоз, и народ более-менее синхронно делает какие-то очень похожие действия. В этот момент в случайном сигнале появляется неслучайная составляющая. Это можно распознать, проводя статистическую обработку сигнала. В этот момент возникнет перекос в соотношении прибыльных и убыточных сделок. Надо только, чтобы этот перекос был в сторону прибыли.
Автор именно на этом и построил свою стратегию. Которую он тут совершенно не раскрывает, но идею подкидывает. Зачем? Да потому что это прямо таки интеллектуальное сокровище! У меня бы тоже руки чесались поделиться. Оно применимо не только к деньгам.
Иными словами, бОльшую часть времени его робот торгует в ноль или около того. Но как только коллективный психоз, сигнал перестает быть случайным — тут начинатеся прибыль.
Лично для меня эта мысль офигенная — отслеживать неслучайную составляющую в сигнале.
Кстати, советую почитать очень нудную, но местами интересную книгу «Одураченные случайностью».
Kroid
Хм, вот вам вопрос от человека, который ничего в этом не смыслит.
Исходя из ваших картинок с уровнями, получается, что трейдеры раз за разом фиксируют прибыль на значении чуть меньшем, чем могли бы получить. Если выбросить из выборки дядю Васю, играющего на последние 300$, который никак не повлияет на рынок, а оставить профессиональных трейдеров со значимым капиталом, то почему они раз за разом не замечают этого? В смысле, когда я слышу слово «трейдинг», то мне представлется банк, собравший команду программистов да математиков. Они пишут робота, постоянно отслеживают — что прошло не так, что упустили и всё такое. Если же это не команда профессионалов, а обычный человек — у него разве хватит денег, чтобы своими сделками повлиять на курс валюты, чтобы этим можно было воспользоваться?
vedenin1980
Нет, да и Форекс не очень-то привязан к курсу валюты, это такой аналог казино для тех игроков считает себя сильно умным. В целом команды профессионалов это брокеры, которые получают свои проценты и те кто обучает играть на Форекс.
Asmodeux
Статья опирается на гипотезу, что все люди мыслят одинаково, будь у них 300$ или значимый капитал.
icoz
По-моему, слишком смелое предположение.
Надо опираться на то, что большинство мыслит одинаково, но как-то учитывать и то, что есть и профи. Или каким-то образом показать, что это о-малое.
write2art
Статья опирается на гипотезу, что колебания курсов валют создают люди, желающие на них заработать. Утверждение спорное.
Долгосрочные тренды задаются объективными внешними факторами, как-то политической обстановкой в мире, ценой на природные ресурсы, состоянием экономики стран эмитентов валют и т.д.
Краткосрочные колебания курсов, вызваны действиями крупных банков, которые решают свои локальные задачи по обеспечению ликвидности и покупают/продают значительные объёмы валюты, например, что бы предоставить краткосрочные кредиты другим банкам, и таким образом заработать.
Большинство тех, кто пытается заработать именно на колебаниях курсов валют в течении дня, очень редко обладают капиталом больше 300$.
Банк, собравший команду программистов и математиков для написания бота, торгующего с целью заработка на колебаниях курсов — миф. Люди, обладающие ресурсами для реализации подобных проектов, слишком хорошо понимают механику процесса, что бы играть в игры с генератором случайных чисел :)
Danov
Для общего понимания процессов мне нравится метафора «сток — исток»:
Деньги печатают — исток. Ёмкость рынков ограничена. Напряжение будет расти. Если не ограничивать напряжение — будет пробой (катастрофа). Чтобы снять напряжение нужен сток, нужно «сжечь» деньги. Для этого придумали инструменты на финансовых рынках. Например, форекс идеальный инструмент. Фондовые рынки тоже превратились в «казино».
Stalker_RED
Разве форекс «сжигает» деньги? Мне казалось, что выводом денежной массы из обращения занимаются преимущественно гос. структуры. А форекс только перекладывает их из кармана в карман, оставляя себе какой-то процент.
Danov
Вопрос в том, с кем карман связан. Может с некими офшорными фондами, которые предназначены для нейтрализации излишних денег. А на рынке выигрывает тот, у кого денег больше на счете, тот кто может двигать курс в нужную сторону.
Asmodeux
Иногда бывает так, что некоторые вещи мы не можем проверить явным способом, но они подтверждены некоторыми экспериментами и, с натяжкой, оформлены в некоторый свод законов или правил. Такова, например, корпускулярно–волновая теория.
Я вывел работающие законы, но объяснить всё до винтика не смогу, даже если очень постараюсь. Поэтому в статье всё описано несколько упрощенно: есть фундаментальные воздействия, двигающие цену, и есть игроки на рынке, которые создают мелкую рябь. Абстрагировано от сумм в управлении и прочего — есть участники рынка, и они подчиняются законам. А 300 у них долларов или больше, и какая у них там цель — это совершенно не важно.
write2art
Ваша стратегия торговли строится на предположении о том, когда основная масса «неудачников» решит закрыть позицию. Но банку, создающему рябь своими сделками, абсолютно всё равно какой сейчас курс — для него это просто инструмент, позволяющий здесь и сейчас приобрести необходимую валюту в необходимом количестве. Банк не будет закрывать или открывать позицию из-за того что курс вырос или снизился — он решает совсем другие задачи. Колебания курса — побочный продукт этой деятельности.
Обладатель 300 долларов и желания заработать действует исходя из других мотивов, но вот как раз его купил/продал ни на что не влияют, поскольку эти 300 долларов, даже с кредитным плечом, не покидают пределов «кухни».
Asmodeux
Я работал в банках 8 лет, в том числе и с казначейством (как IT спец), и могу вам сказать, что вы не совсем правы.
Банки спекулируют, выводят совокупные позиции крупных клиентов (да–да, и тех 300–баксовых в том числе) и могут заниматься другими операциями, о которых не принято говорить.