Если думаешь, что чтобы написать прибыльного бота скальпера нужен только ML и немного знаний рынка, то глубоко ошибаешься

Поднялся на говне и решил создать бота-трейдера

После работы в паре криптопроектов в качестве разраба, оглушительного успеха токена $GOVNO (я и сейчас сильно верю в проект) и еще кучи положительных событий, я понял, что на крипте действительно можно заработать если приложить огромное количество усилий. Впрочем как и в любой другой сфере)

Больше всего денег за единицу времени я заработал на токене $GOVNO и знаю, что есть "одураченные случайностью" и просто повезло, что вложился в успешный проект, но я буквально прыгал от переполняющей энергии!

Возможно это лудомания, так что я на всякий случай запретил себе

• рисковать более чем 10% капитала

• и торговать с кредитным плечом)

Я вышел на очень комфортный доход в качестве программиста, но мне не интересно развитие в самого крутого разработчика на свете. Писать код прикольно, но для меня это средство, а не цель.

И мне нужна была область для развития. Помимо крипты мне интересен ML, но его изучение шло медленно, так как цель была слишком расплывчатая - "разобраться в ML настолько, чтобы не быть замененным нейронкой на работе" ?

В итоге я придумал цель: написать бота для торговли криптовалюты, который будет приносить прибыль выше инфляции (хоть 1 рубль)

Почему я вообще загорелся ботами? 

Всё началось с чела торговавшего вручную на стриме (Digash). Он торговал по чётким правилам: «Цена выше Х — покупаю, ниже Y — продаю». Никакой магии, только цифры. И он утверждал, что стабильно в плюсе.

Этот ютубер утверждал, что 90% трейдинга это психология

Чаще всего торговые решения основаны не на тщательных исследованиях или проверенных методах торговли, а на эмоциях, потребности в развлечениях и надежде заработать миллион долларов в нижнем белье

Меня подкупила мысль: бот не поддаётся FOMO. Нет страха пропустить рост или панику при обвале — только алгоритм. Плюс шанс прокачать ML. Но трейдинг — это не только код.

Недалеко от моей прошлой съемной хаты была площадка с тренажерами. Там я познакомился с типом, который рассказал мне занимательную историю:

Он сделал бота для торговли на Форексе вместе с кентами, протестировал идею локально. Вроде все хорошо.

Только после этого запустил бота с реальными деньгами. Вложенные деньги ушли довольно быстро. Но почему? С тестовыми деньгами ведь все работало.

А дело оказалось в том, что при написании бота не учитывались сетевые задержки, поэтому бот работал в минус.

Вот на такие интересные мысли можно натолкнуться пока тренируешь приседания с штангой)

Статистика vs надежда: Почему 99% сливают

Пока копался в теме, наткнулся на жёсткие данные:

• 80% трейдеров бросают это дело за 2 года;

• Через 5 лет остаётся только 7%;

• Средний трейдер отстаёт от рынка на 6.5% в год;

• Лишь 1.6% стабильно в плюсе — они генерируют 12% всего объёма торгов.

И это без учёта комиссий, свопов и лагов. Например, на Тайване потери трейдеров достигают 2% ВВП страны. А ещё:

• Мужчины торгуют активнее женщин;

• Молодые с низким доходом чаще играют в «лотерейные» активы;

• 40% сливают депозит за первый же месяц.

Трейдинг vs бизнес: Где реально пахнет деньгами?

Стабильный заработок на трейдинге выглядит реальным, так как есть целых 156 вакансий на эту позицию (правда в Москве)

При этом в вакансиях пишут о необходимости с работы с скальпингом.

Это торговля краткосрочными сделками и как раз в них нужен технический анализ, который можно описать алгоритмом или по крайней обучить нейросетку

У меня возник вопрос, а зачем трейдеру работать на дядю если можно на себя, но ответ нашелся довольно быстро: доступ к капиталу и низким комиссиям на биржах + убытки берет на себя компания.

К тому же в РФ торговать бумагами США это принимать огромные риски, а когда это делает компания, то трейдеру попроще, но ему приходит только часть прибыли

Трейдинг — игра с нулевой суммой

Из того, почему мне НЕ нравиться идея трейдинга - это игра с нулевой суммой, то есть когда кто-то зарабатывает, кто-то теряет деньги. Всегда зарабатывает только брокер)

У меня есть убеждение, что деньги приходят от принесенной пользы. При этом эта польза может быть несопоставима с оплатой, как например когда на работу берут более конвенционально красивого человека, хотя по остальным параметрам кандидаты одинаковы. И даже сигареты приносят какую-то пользу - удовлетворить зависимость. 

Но при трейдинге ничья жизнь (кроме брокеров) лучше не становиться. 

Тем не менее судя по этому исследованию cложные стратегии на основе скользящей средней с длинными периодами (до 990 дней) показали более высокую доходность по сравнению с базовой стратегией «купи и держи».

По поводу корректности исследования LLM написала:

Исследование методологически корректно: выборка достаточна для анализа долгосрочных трендов, учтены ключевые источники смещения, результаты подкреплены как экономической логикой, так и статистическими тестами. Однако умеренная статистическая значимость требует осторожности в интерпретации. Работа вносит вклад в дискуссию о эффективности рынка, демонстрируя потенциал сложных MA-стратегий в условиях долгосрочного горизонта.

И в целом по поводу технического анализа:

Технический анализ может быть прибыльным в долгосрочной перспективе, особенно на развивающихся рынках и при использовании сложных стратегий. Однако его эффективность зависит от рыночных условий, транзакционных издержек и комбинации с другими методами анализа, такими как фундаментальный анализ 

Все подтверждено ссылками на исследования, так что как мне кажется верить можно, но относиться с долей сомнений. Все таки исследования могли быть лоббированы брокерами, чтобы повысить количество сделок)

Почему я не стану тем, кто все таки заработает на скальпинге?

Я абсолютно уверен, что на это теме можно зарабатывать, ведь существуют многомиллиардные компании вроде той, что основал Джеймс Саймонс. 

Его инвестиционная компания Renaissance Technologies как раз использовала моделей на основе математического и статистического анализа, НО

Проблема трейдинга в том, что люди социальные существа, а чтобы начать зарабатывать на скальпинге нужно выработать собственную стратегию, которая может создаваться годами. За это время можно одичать)

В то же время есть бизнес где решаются проблемы реальных людей и где есть контакт с клиентами. 

Каждый хороший отзыв на твой товар это положительное подкрепление для мозга. 

И чем больше делаешь бизнес (и при не обсираешься по полной) тем делать бизнес проще, ведь люди запоминают тебя и компанию. Инвесторы охотнее дадут инвестиции человеку который уже создавал успешный бизнес и понимает что делает. 

Бизнес дает навык продаж, маркетинга, менеджмента и кучи всего, что пригождается в других областях жизни. Знания о скальпинге мало где применимы)

Главный вывод: трейдинг — не про «разбогатеть в тапочках». Это:

• Комиссии — как налог на надежду;

• Психология — даже бот не спасёт, если стратегия кривая;

• Время — годы на тесты, а результат как в лотерее.

Если ты как и я молод и хочешь много заработать, то я думаю надо:

1. Искать нишу и решать чью-то боль;

2. Тестируйте гипотезы — даже провал даст опыт;

3. Не ведитесь на «гуру» с курсами за крипту)

На этом всё)

История от идеи создать бота до отбрасывания идеи в пользу бизнеса или медийки продлилась меньше 3 суток)

Если хочешь следить за моим путем от приюта в 14 лет до senior backend разработчика >5k$ в 19 лет подписывайся на тг канал - @think_about_link_later