Хомяки несут деньги туда, куда им говорят

Всем известно, что работа на бирже — это потоки денег, которыми управляют из-за кулис и армии хомяков несут свои монетки туда, куда, по их мнению, подует ветер надежды. В Athenix я реализовал своё видение анализа потоков сделок. Не удивляйтесь, если результаты анализа сделок будут противоречить общим выводам аналитиков, которые сейчас на поверхности в разных источниках. Рынок реагирует наперёд и только на те факторы, на которые посчитает нужным.

Целью анализа сделок я определил анализ, который покажет показатели наиболее важных критических точек и не позволит запутаться. Показателями критических точек я определил баланс покупок и продаж:

• в целом за торговую сессию;

• на уровне цены с наибольшим проведённым объёмом за сессию (POC);

• в пиковый момент сессии, в минуту, в которую прошёл наибольший объём.

Полезную информацию могут также дать наиболее объёмные сделки за сессию.

Поэтому в своём проекте Athenix я реализовал вычисление всех данных показателей за каждую торговую сессию и для каждого тикера, кроме акций Яндекса (для них у FINAM-а нет данных по сделкам). Больше информации и в наиболее наглядном виде я реализовал на втором графике составного графика.

Баланс сделок 5 последних торговых сессий

На графике показываются стрелки с уровнями, которые показывают для каждой торговой сессии уровни POC и направление перевеса баланса совершенных сделок. Если стрелка зеленая и показывает вверх, то в данную торговую сессию на уровне POC было больше покупок, если красная и вниз - то больше продаж. Полную информацию за торговую сессию можно получить из всплывающей подсказки:

Во всплывающей подсказке по мимо даты и периода анализа показывается за сессию кол-во сделок и общий объём лотов, удельные веса покупок и продаж за всю торговую сессию.

Далее идёт показ сводной информации по уровню цены POC (уровень, на котором прошёл наибольший объём сделок за торговую сессию): уровень цены, % объёма от всей сессии и удельные веса покупок и продаж на данном объёме. Данные об уровне POC это анализ пика активности с точки зрения цены, а как же анализ пика активности с точки зрения времени?

Для этого я реализовал ещё один показатель и так его и назвал "Пик" с показом сводки за минуту торговой сессии, за которую прошёл наибольший объём. Показ конкретного времени, % объёма от всей сессии и удельные веса покупок и продаж в данную пиковую минуту. Я считаю, что всегда важно знать в самое ажиотажное время в какую сторону больше перевес, в сторону продаж или покупок.

Далее я реализовал блок с выводом за торговую сессию информации о Топ-5 сделок с самым большим объёмом. Сделки отсортированы по времени, чтобы было удобно отслеживать как меняется обстановка. По каждой сделке показывается время, направление, уровень цены и объём. Важно помнить, что крупные сделки это могут быть, как и крупные игроки рынка, так и маркетмейкер, которому в данный момент необходимо держать рынок на данном уровне за счёт крупных пачек лотов.

Данные по сделкам для 5 сессий всех инструментов

Не забывайте, что среди графиков на яндекс диске есть один график с названием начинающимся с "MULTI", на котором показывается сводная информация по всем графикам. На данный график для каждого инструмента я также сделал вывод показа сводных показателей по сделкам за последние 5 торговых сессий. В итоге можно быстро на одном графике оценить общую обстановку на рынке и детальнее посмотреть данные по последним сессиям для каждого инструмента.

Ежедневная статистика по торговым сессиям

Для удобства и оперативности анализа торгов за последнюю завершившуюся торговую сессию я в своей группе во вконтакте каждый день утром размещаю сводку по сделкам для 19 инструментов за торговую сессию предыдущего дня. Присоединяйтесь к группе, анализируйте, используйте для принятия решения. Для более глубокого анализа качайте графики с яндекс диска и изучайте подробнее.

Собственно, и всё. Желаю всем трезво и взвешено подходить к работе на бирже, не спешить и не забывать о риск менеджменте.