68% объема Ethereum-транзакций находятся под контролем одной системы.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/a3/59d3a3a6e3ef3188970064.jpeg)
UPD: оригинальный Jupyter-блокнот теперь доступен для всех желающих на Github.
Проводя анализ Ethereum транзакций, cyber•Fund сделал столь поразительное открытие, что мы поспешили глубже изучить этот вопрос. Теперь мы хотим поделиться своими находками с комьюнити, чтобы, если это возможно, вместе найти объяснение этой ситуации.
Анализ всех Ethereum-адресов с самого появления Ethereum и до 15 сентября 2017 года с целью поделить их на группы с общими закономерностями выявила класс адресов, получивших в рамках этого поста название временных. Их особенность в том, что средства поступают на них и перенаправляются далее в течение короткого промежутка времени, не превышающего 1 час. После этого эти адреса более никогда не используются. Временные адреса составляли 46% всех активных адресов и отвечали за обработку 65% общего объема транзакций в указанный период. Обработав данные по транзакциям, в которых участвовали эти адреса, мы смогли составить общую картину происходящего:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/91/59d3913f4868c297678511.png)
В центре приведенной диаграммы мы можем видеть ядро миксера, более чем на 95% состоящее из временных адресов. Ядро взаимодействует с некой внешней прослойкой из адресов (оболочкой), состоящей как из постоянных, так и из временных адресов. Оболочка в свою очередь получает ETH от различных адресов, совокупность которых мы назвали входящими адресами (слева), и отправляет их на некую совокупность исходящих адресов (справа). С помощью Etherscan мы проверили имена хозяев этих адресов и выяснилось, что они есть у очень немногих из них.
Другие приведенные на изображении названия взяты нами из комментариев пользователей на Etherscan, поэтому мы можем лишь предположить, что они являются их владельцами. В конечном счете оказалось, что общая сумма средств, направленных и выведенных из ядра оказалась в 4 раза больше того же показателя для ядра и оболочки вместе взятых. Это и навело нас на мысль, о том, что эта схема представляет собой схему миксера.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/95/59d39571d2f61829907511.png)
Анализ всех выполненных за указанный период Ethereum-транзакций показал, что общая стоимость транзакций на адреса со входящими суммами около 500 ETH, 1, 2, 3, 5, 10 тыс. ETH составила 68.5% всего оборота сети (или 2,601,041,693.6 из 3,791,195,132.0 ETH). Процентная доля участвовавших в этих транзакциях адресов, составляет всего лишь 10.7% от общего количества адресов сети (или 6,216,314 из 58,035,623). Дальнейший анализ выявил, что эти адреса взаимосвязаны и могут находиться в управлении некой одной сущности.
Вот как менялась доля Миксера в работе Ethereum с течением времени:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d3985d5ddb7354896226.png)
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d3985d5dd78371015750.png)
Судя по всему, впервые работа этой системы была проверена в 2016 году, а с начала 2017 года началось ее активное использование. Возможно объяснение кроется в росте капитализации и ликвидности Ethereum. Наиболее интересное наблюдение заключается в том, что общий паттерн роста Ethereum-транзакций выглядит совершенно иначе, если отбросить долю Миксера. Если исключить его транзакции из анализа, становится очевидно, что именно они по большей части формируют рост общего объема транзакций Ethereum.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d398f9532f9699373586.png)
В зависимости от размера получаемых средств, адреса Миксера можно разделить следующим образом:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/99/59d399d0a9a27485227152.png)
Из всех адресов Миксера (6,282,858), участвовавших в отправке и получении транзакций в Ethereum-блокчейне с момента его появления и до 15 сентября 2017 года, наше внимание привлекли следующие группы адресов:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9a/59d39a628890d025559836.png)
Общий оборот транзакций, в которых участвовали эти адреса составляет 67.5% объема сети Ethereum. Количественная доля этих транзакции составляет 8.5% всех транзакций за проанализированный период. Так почему же мы думаем, что эти адреса связаны друг с другом?
Приведенная ниже диаграмма показывает, как эти наборы адресов заменяют друг друга практически один за другим. Для примера можно взять один набор адресов с размером входящей суммы в 1 тыс. ETH. Поработав некоторое время, адреса набора прекращают прием и передачу и вместо них в дело вступает другой набор, например, принимающий 3 тыс. ETH за транзакцию. Таким образом, адреса «действуют» как по расписанию, сменяя друг друга с течением времени, что наводит нас на мысль о наличии некой системы, управляющей подобной активностью. Эти адреса составляют ядро схемы.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9c/59d39c3cea8fd492707541.png)
Дальнейший анализ системы, мы определили временные и окружающие ядро и связанные с ним постоянные адреса. Для ядра и связанных с ним адресов в период с начала появления Ethereum до 15 сентября 2017 года были получены следующие результаты расчетов:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9c/59d39cfd54720946429706.png)
В попытках объяснить зафиксированную нами активность, мы предлагаем на рассмотрение следующие сценарии:
Следует отметить, что это лишь гипотезы, которые мы будем рады обсудить со всеми заинтересованными в описанных выше закономерностях. Если у Вас есть какие-либо предложения или объяснения, пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими. Некоторые подробности также можно найти в приложении.
Замечание: Если вы хотите самостоятельно проверить приведенные здесь адреса на Etherscan, воспользуйтесь текстовым вариантом.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9f/59d39f2a96432494405196.png)
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9f/59d39f4238e74556955761.png)
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/a3/59d3a3a6e3ef3188970064.jpeg)
UPD: оригинальный Jupyter-блокнот теперь доступен для всех желающих на Github.
Проводя анализ Ethereum транзакций, cyber•Fund сделал столь поразительное открытие, что мы поспешили глубже изучить этот вопрос. Теперь мы хотим поделиться своими находками с комьюнити, чтобы, если это возможно, вместе найти объяснение этой ситуации.
Что мы нашли
65% всего объема ETH-транзакций генерируется временными адресами. В течение одного часа средства поступают на них, направляются дальше и больше эти адреса никогда не используются.
Анализ всех Ethereum-адресов с самого появления Ethereum и до 15 сентября 2017 года с целью поделить их на группы с общими закономерностями выявила класс адресов, получивших в рамках этого поста название временных. Их особенность в том, что средства поступают на них и перенаправляются далее в течение короткого промежутка времени, не превышающего 1 час. После этого эти адреса более никогда не используются. Временные адреса составляли 46% всех активных адресов и отвечали за обработку 65% общего объема транзакций в указанный период. Обработав данные по транзакциям, в которых участвовали эти адреса, мы смогли составить общую картину происходящего:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/91/59d3913f4868c297678511.png)
В центре приведенной диаграммы мы можем видеть ядро миксера, более чем на 95% состоящее из временных адресов. Ядро взаимодействует с некой внешней прослойкой из адресов (оболочкой), состоящей как из постоянных, так и из временных адресов. Оболочка в свою очередь получает ETH от различных адресов, совокупность которых мы назвали входящими адресами (слева), и отправляет их на некую совокупность исходящих адресов (справа). С помощью Etherscan мы проверили имена хозяев этих адресов и выяснилось, что они есть у очень немногих из них.
Другие приведенные на изображении названия взяты нами из комментариев пользователей на Etherscan, поэтому мы можем лишь предположить, что они являются их владельцами. В конечном счете оказалось, что общая сумма средств, направленных и выведенных из ядра оказалась в 4 раза больше того же показателя для ядра и оболочки вместе взятых. Это и навело нас на мысль, о том, что эта схема представляет собой схему миксера.
Похоже, что 10.7% Ethereum-транзакций, обеспечивающих 68.5% общего оборота ETH, находятся под контролем некой одной системы.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/95/59d39571d2f61829907511.png)
Анализ всех выполненных за указанный период Ethereum-транзакций показал, что общая стоимость транзакций на адреса со входящими суммами около 500 ETH, 1, 2, 3, 5, 10 тыс. ETH составила 68.5% всего оборота сети (или 2,601,041,693.6 из 3,791,195,132.0 ETH). Процентная доля участвовавших в этих транзакциях адресов, составляет всего лишь 10.7% от общего количества адресов сети (или 6,216,314 из 58,035,623). Дальнейший анализ выявил, что эти адреса взаимосвязаны и могут находиться в управлении некой одной сущности.
Вот как менялась доля Миксера в работе Ethereum с течением времени:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d3985d5ddb7354896226.png)
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d3985d5dd78371015750.png)
Судя по всему, впервые работа этой системы была проверена в 2016 году, а с начала 2017 года началось ее активное использование. Возможно объяснение кроется в росте капитализации и ликвидности Ethereum. Наиболее интересное наблюдение заключается в том, что общий паттерн роста Ethereum-транзакций выглядит совершенно иначе, если отбросить долю Миксера. Если исключить его транзакции из анализа, становится очевидно, что именно они по большей части формируют рост общего объема транзакций Ethereum.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/98/59d398f9532f9699373586.png)
Проделанный анализ
Несколько крупных наборов адресов могут быть идентифицированы по следующему признаку: адреса в каждом наборе получают одно и то же количество ETH за одну транзакцию.
В зависимости от размера получаемых средств, адреса Миксера можно разделить следующим образом:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/99/59d399d0a9a27485227152.png)
Из всех адресов Миксера (6,282,858), участвовавших в отправке и получении транзакций в Ethereum-блокчейне с момента его появления и до 15 сентября 2017 года, наше внимание привлекли следующие группы адресов:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9a/59d39a628890d025559836.png)
Общий оборот транзакций, в которых участвовали эти адреса составляет 67.5% объема сети Ethereum. Количественная доля этих транзакции составляет 8.5% всех транзакций за проанализированный период. Так почему же мы думаем, что эти адреса связаны друг с другом?
Найденные наборы адресов используются по очереди: поработав некоторое время, каждый из них становится неактивен. Вместо него в работу включается другой набор.
Приведенная ниже диаграмма показывает, как эти наборы адресов заменяют друг друга практически один за другим. Для примера можно взять один набор адресов с размером входящей суммы в 1 тыс. ETH. Поработав некоторое время, адреса набора прекращают прием и передачу и вместо них в дело вступает другой набор, например, принимающий 3 тыс. ETH за транзакцию. Таким образом, адреса «действуют» как по расписанию, сменяя друг друга с течением времени, что наводит нас на мысль о наличии некой системы, управляющей подобной активностью. Эти адреса составляют ядро схемы.
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9c/59d39c3cea8fd492707541.png)
Другие результаты анализа
Дальнейший анализ системы, мы определили временные и окружающие ядро и связанные с ним постоянные адреса. Для ядра и связанных с ним адресов в период с начала появления Ethereum до 15 сентября 2017 года были получены следующие результаты расчетов:
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9c/59d39cfd54720946429706.png)
Гипотезы
В попытках объяснить зафиксированную нами активность, мы предлагаем на рассмотрение следующие сценарии:
- Защита, которую криптобиржи предлагают своим клиентам: средства всех клиентов перемешиваются таким образом, чтобы сделать невозможным отслеживание источника тех или иных средств и владельцев чистых денег нельзя было несправедливо обвинить в незаконной деятельности.
- Механизм направлен на защиту резидентов США, желающих избежать контроля со стороны регуляторных органов США.
- Механизм, используемый крупной частной биржей, для сохранения в тайне информации о своих клиентах. Возможно, что в качестве основного средства расчета при совершении своих операции биржа может пользоваться фиатными валютами.
- Механизм, применяемый для безопасного перевода криптоактивов между криптобиржами.
- Любого рода схема по отмыванию Ether’ов.
Следует отметить, что это лишь гипотезы, которые мы будем рады обсудить со всеми заинтересованными в описанных выше закономерностях. Если у Вас есть какие-либо предложения или объяснения, пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими. Некоторые подробности также можно найти в приложении.
Приложение
Замечание: Если вы хотите самостоятельно проверить приведенные здесь адреса на Etherscan, воспользуйтесь текстовым вариантом.
Рейтинг 20 входящих адресов Миксера по объему принятых ETH
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9f/59d39f2a96432494405196.png)
Рейтинг 20 исходящих адресов Миксера по объему выведенных ETH
![image](https://habrastorage.org/webt/59/d3/9f/59d39f4238e74556955761.png)
![image](https://habrastorage.org/files/4bd/bf6/597/4bdbf659775744b1bdbb4d8a00a0a980.png)