Недавно я наткнулся на занимательное видео из разряда «Чтобы быстро стать богатым нужно всего лишь...». Видео начинается пафосным пересчитыванием солидной пачки денег и демонстрированием приличного счета. Далее парень показывает стратегию, которая основана на фразе «Ну вот смотрите на график, тут видно».
Однако я человек скромный, а потому решил прежде чем пойти за своими лярдами сначала проверить данную стратегию математически и программно. Ниже вы можете посмотреть, что из этого вышло.
Опишу сначала «Стратегию» (Я не уверен, что могу скинуть ссылку на видео здесь, но сделаю это в комментариях при необходимости). Парень предлагал нам переключить график на японские свечи а затем просто ставить на тот же курс, каким закрылась предыдущая свеча. То есть если прошлый отрезок в 5 минут закрылся в минус, то и сейчас ставим на минус. В случае же проигрыша в следующий раз удваиваем ставку.
Эх, как же мне нравятся умники со стратегией Мартингейла. Но перейдем к делу.
Начнем с декомпозиции задачи:
- Необходимо написать скрипт, который преобразует график в строку вида OOGGO, где O — Orange, G — Green. То есть падение и рост.
- Далее необходимо на этой строке смоделировать стратегию и собрать статистику.
- Проанализировать результаты и сделать вывод.
Пишем анализатор графика
На сайте график представляет из себя SVG элемент. Конечно, мы можем анализировать его прямо там, однако для начала я предпочту работать у себя в собственном проекте. В конце концов, нам бы сначала убедиться в действенности стратегии, а уже потом писать робота, который методами click() будет фармить наше «богатство»
Коментарии сразу после кода.
function turnToString(img) {
var canvas = document.createElement('canvas'); //(1)
var ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = img.width;
canvas.height = img.height;
ctx.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height);
img.remove();
document.body.appendChild(canvas);
var result = [];
var isLocked = false;
var imgData = ctx.getImageData(0,0,canvas.width,canvas.height).data;
for(var i = 0;i<canvas.width;i++) {
var mainColor = "N";
for(var j = 0;j<canvas.height;j++) { //(2)
var colorIndexes = getColorIndexes(i,j,canvas.width);
var redPartIndex= colorIndexes[0];
var greenPartIndex= colorIndexes[1];
if (imgData[redPartIndex] > 120) {
mainColor = "O";
break;
}
if (imgData[greenPartIndex] > 120) {
mainColor = "G";
break;
}
}
if (isLocked == false && mainColor == "G") { //(3)
result.push("G");
isLocked = true;
}
if (isLocked == false && mainColor == "O") {
result.push("O");
isLocked = true;
}
if (mainColor == "N") {
isLocked = false;
}
console.log("Yet another line")
}
return result.join("");
}Код getColorIndexes, получающий индексы цветов нужного пикселя.
function getColorIndexes(x,y,width) {
var R = 4*(width*y + x);
return [R,R+1,R+2];
}
Напомню, массив Uint8ClampedArray , возвращаемый функцией getImageData — это просто набор цветов и альфа каналов пикселей подряд. Он может содержать миллионы позиций, однако о скорости работы переживать не приходится, т.к. в гугле работают замечательные парни, которые сделали из V8 машину по обработке структур данных.
Все просто.
1) Заменяем картинку на канвас. Смело вмешиваемся в DOM, т.к. это локальный проект, и в таком виде куда-либо перекочевать он не сможет никак.
2) Итерируемся через массив пикселей по столбцам. Смотрим на красную и зеленую составляющие пикселя в KGB RGB. Если они превышают некий уровень (С большим запасом), значит останавливаем проход через столбец. Main color присваиваем нужную букву.
3) Смотрим, была ли данная свеча уже учтена. Признаком учтённости считаем isLocked равный true. Если же цвет не был обнаружен и переменная сохранила начальное значение «N», значит мы наткнулись на промежуток между свечами, что означает необходимость сбросить значение isLocked
Profit! Теперь мы можем загрузить график!
Я даже вывел результаты под соответствующими свечками и, как мы можем видеть, все работает в штатном режиме.
Эмулируем стратегию
Перейдем ко второй части. Теперь наша задача полученную строку пропустить через функцию, которая будет эмулировать данную стратегию.
function basicProfitAnalisis(mask) {
var maskInUse = mask;
var result = [0,0];
var currentBet = 50;
var baseBet = 50;
var maxBet = baseBet;
var totalSum = 0;
var multiplier = 0.82;
for(var i = 1;i<maskInUse.length;i++) {
if (maskInUse[i] == maskInUse[i-1]) {
result[0]++; //Счетчик побед.
totalSum += currentBet*multiplier;
currentBet = baseBet;
} else {
result[1]++; //Счетчик поражений.
totalSum -= currentBet;
currentBet *= 2;
if (currentBet > maxBet) {
maxBet = currentBet;
}
}
}
document.getElementById("betsWon").innerHTML += result[0];
document.getElementById("betsLost").innerHTML += result[1];
if (totalSum >= 0) {
document.getElementById("pureChange").innerHTML += `<font
color='green'>${totalSum}</font>`;
} else {
document.getElementById("pureChange").innerHTML += `<font color='red'>${totalSum}
</font>`;
}
document.getElementById("maxBet").innerHTML += maxBet;
setCookie("totalSum", parseInt(getCookie("totalSum"))+totalSum, 365);
}
Этот код совсем прост. Итерируемся по полученной строке, начиная со второго символа. Каждый раз сравниваем текущий символ с предыдущим. Если он не равен ему, значит мы проиграли — вычитаем сумму ставки из текущего изменения начальной суммы и удваиваем ставку. Если же мы выиграли, добавляем к изменению ставку, умноженную на коэффициент (Самый большой на этом сайте — 0.82, его и возьмём) и сбрасываем ставку до базового уровня. Затем просто выводим результат и добавляем сумму в куки, чтобы не считать вручную.
Также помним о том, что математика и Теория Вероятностей любят шутить шутки. Очень любят шутить шутки. Ну очень любят шутить шутки. А потому ведем учет максимальной ставки через maxBet (Это, пожалуй, самый интересный пункт статистики, который может вас удивить. А может и нет).
Ну что же, запустим тот же график, на котором проверяли корректность работы функции-анализатора.
Хм. Немного не повезло, бывает. Еще.
Как там говорится? Второй раз — совпадение?
Третий вроде закономерность… Но мне-то, конечно, просто не везет. Так всегда.
Но он же показывал деньги, не мог же он лгать.
А может он эти деньги на таких как я заработал?
О! Все видели? Чакра удачи открылась. Сейчас вот еще немного поиграю и пойду выбирать особняк и жену — модель.
Вы знаете, деньги не главное.
Статистика и выводы.
Понятное дело, я не могу загрузить сюда все тесты, которые я проводил, но вот статистика по последним 10-и:
- Положительных тестов: 1 из 10.
- Выиграно денег: 2663.
- Изменение начальной суммы при бесконечно большом счете: -274484.
- Максимальная ставка: 819 200 (!!!).
На самом деле, рынок в стабильной стадии — это настолько сложная структура, где на ценообразование может оказывать влияние то, какой пастой чистит зубы Сатья Наделла, что на таких коротких промежутках, как 5 минут, можно вообще говорить о случайности. А у случайности, простите, вообще трудно выигрывать.
То есть в данном случае мы имеем чистую стратегию Мартингейла. Однако по этой стратегии нельзя выигрывать. Это не философский камень. Играя по ней достаточно долго, мы просто перераспределяем движение денег так, что выигрываем очень часто, но мало, а проигрываем редко, но много. В лучшем случае матожидание такой системы равно 0. Однако же в рулетке, например, существует помимо красного и черного еще и зеро, что снижает шанс угадать цвет до 48.65% (Зеро — 2.7%). У трейдеров тоже есть своё «Зеро» — коэффициент. Он сильно разнится от актива к активу. Я взял максимальный — 0.82 для курса доллар/евро. Однако даже с ним выход в плюс становится невозможным.
Уже сам тот факт, что казино или любая подобная организация существует, говорит нам о том, что в среднем компания получает больше денег, чем отдает.
Но как же так? ведь это выглядело так правдоподобно на видео! Да, выглядело. Точно также, как самолет выглядит как самый опасный вид транспорта для большинства. Или как задачи имеют тенденцию выглядеть простыми и очевидными постфактум. Увы, но вот с таким листом только лишь подтвержденных когнитивных искажений, человек является весьма посредственным наблюдателем. Именно поэтому мы и формализуем различные процессы, придумываем строгие алгоритмы, активно сотрудничаем с компьютером в решении задач.
Всем нам хочется верить, что где-то там есть способ зарабатывать деньги и/или славу, ничего не делая, а наш мозг лишь услужливо дорисовывает нам картину мира в котором это реально. Мы буквально хотим быть обманутыми.
Система не сможет существовать, если не будет иметь механизмов самоподдержки и регуляции. Все мы давно знаем, почему нельзя напечатать много денег для всех. Такая система попросту бы рухнула! Поэтому и нельзя стать богатым, лёжа на диване. Вы должны сконвертировать своё время, силы и мотивацию в то, что хотите получить.
Это такая простая истина, но большинство продолжает верить в бесчисленное множество мошеннических и околомошеннических схем, казино и лотереи.
Попрошу особенно отметить, я не сказал, что на тех же бинарных опционах невозможно заработать. Я лишь имел ввиду, что не существует в природе легких стратегий для этого. Вы сможете стабильно зарабатывать только если научитесь проводить тех. анализ, будете иметь набор компаний, с акциями которых вы близко знакомы (У разных компаний свои особенности движения акций), будете уметь управлять рисками… Можно ли всему этому научиться быстро? А самолет можно научиться садить за пару дней?
Также попрошу отметить, что я всего лишь новичок как в вашем сообществе, так и вообще в программировании, а потому прошу нещадно тыкать лицом во все сколь бы то ни было серьезные изъяны. Впрочем, не думаю, что вам нужно приглашение :)
Ну и напоследок о когнитивных искажениях.
Комментарии (163)
omgiafs
18.08.2018 10:46+4Стоит добавить, что на торговле бинарными опционами брокер ограничивает максимально допустимый размер ставки. Там тоже не дураки сидят, и для казино там места нет. Лёгким движением руки по Мартингейлу доходите за 5-7 ставок в одном направлении тренда до той суммы, после которой удвоение невозможно. Поздравляю, вы в минусе, брокер в плюсе. Ах, да, я забыл добавить: брокер всегда в плюсе.
Вкратце — зарабатывать там можно, но не с наскока «ах, щас срублю бабла по-бырому!». Таких в эту сферу приходит много, и их-то как раз и сливают.
Опыт в этой сфере, как и во всех остальных — самое главное. А это только практика. Которая начинается после изучения теории. И, кстати, необязательно сразу «начинать зарабатывать» (как вам ездят по ушам персональные менеджеры сразу после регистрации на торговой площадке, сразу можно только начать терять деньги).
Никто не мешает просто смотреть на график, анализировать его, индикаторы, биржевые новости, время открытия-закрытия основных бирж и прогнозировать поведение графика на ~3 свечи вперёд, делая соответствующие записи в таблице. Потом считаете, сколько прогнозов оправдалось, сколько — нет, ищете, в чём ошиблись и на новую итерацию :).
100% win не будет никогда ни у кого, у хороших трейдеров удачных сделок ~75%.
Воу-воу, самое главное забыл добавить. Есть в трейдинге БО понятие риск-менеджмента.
Суть такова ©: ставка должна быть в пределах 1-2% от вашего депозита, максимум — 5%. В этом случае вероятность обнулить свой депозит крайне мала, особенно если не пользоваться «сливными» стратегиями типа Мартингейла.
Для начала торговли нужен депозит 500-1000$DeuS7 Автор
18.08.2018 10:50Действительно, я забыл упомянуть, что на этой платформе верхний предел ставки — 100 000 рублей) В остальном да, это именно то, что я имел ввиду. Как раз те, кто приходят «С наскока» и обеспечивают брокеру средства, малую часть из которых он выплачивает тем, кто умеет.
norlin
18.08.2018 12:52-3На этой платформе – 150к для обычных юзеров и 400к для юзеров с VIP статусом. Тоже лимит, но всё-таки заметно бОльший, чем 100к.
Jeditobe
18.08.2018 18:59Главное тут в том, что график курса берется не с уважаемой биржи, а его рисует сам брокер бинарного опциона. Он может манипулировать им в узких пределах, чтобы получать выгоду.
itconsulting
18.08.2018 21:17Главное не в этом даже, а в принципе устройства БО: по сути своей, «открытие контракта» (по терминологии БО) есть на самом деле ставка, ровно такая же как в казино. И, как и в казино, «брокер» БО заинтересован чтобы ваша ставка проиграла (и в этом его основное отличие от регулируемого брокера, который зарабатывает на комиссии вне зависимости от того, получили вы профит на сделке или нет. Ставка vs сделка — основная принципиальная разница). Добиваются этого разными способами, в том числе и подрисовкой графика в свою пользу. Как результат — сервисы БО запрещены, к примеру в Канаде, как изначально мошеннические.
nekt
19.08.2018 23:57брокер бо не особо заинтересован в том, чтобы проиграла конкретная ставка — брокеру бо интереснее, чтобы вы не выводили деньги. И в этом почти никакой разницы мжре ругялируемым брокером и брокером бо нету.
itconsulting
20.08.2018 00:00Не соглашусь, несколько зная эту кухню изнутри. «Брокер БО» не имеет ничего общего с брокером. Так уж задумана эта схема.
astono0
18.08.2018 11:24+6«у хороших трейдеров удачных сделок ~75%»
Что умеет делать трейдер такого, чего не сможет сделать бот?
Смотреть и анализировать график у бота получится лучше, следить за новостями и делать обоснованные выводы — тоже.
Никогда не лез в эту тему именно из-за этого вопроса.
Работал веб разработчиком у трейдеров, сидел в их конференциях. У меня не сложилось впечатление, что кто-то работает однозначно в плюс в долгосроке. Со стороны выглядит как игра в монетку с убеждением самого себя, что это не так. У меня сложилось впечатление, что живут такие люди за счет вебинаров и прочих платных / комиссионных услуг для других «трейдеров».edogs
18.08.2018 21:44«у хороших трейдеров удачных сделок ~75%»
Тут надо считать не сколько удачных сделок, а есть ли итоговый профит. 75 сделок принесших по центу и 25 сделок унесших по баксу мало порадуют трейдера 75% успешности сделок.
у бота получится лучше, следить за новостями
Не совсем так.
При «обычной» ситуации — да, выплата дивидендов, выход отчетов + или — и прочее.
Но «обычная» ситуация превращается в эпик фэил на «новых» «нестандартных» новостях, типа проекта санкций или наводнения в таиланде.dimm_ddr
20.08.2018 11:56Но «обычная» ситуация превращается в эпик фэил на «новых» «нестандартных» новостях, типа проекта санкций или наводнения в таиланде.
Ну от этого можно застраховаться более-менее. Добавить в алгоритм стоппер на необычные новости или сильные скаччки не предсказанные моделью и просто прекращать работу и оповещать пользователя (разработчика или агента поддержки в зависимости от того как алгоритм используется). Да, получить выгоду в нестандартных ситуациях не получится, но случаются они не часто и в остальное время будет более-менее стабильный заработок. В теории, на практике конечно всегда может что-то пойти не так, но оно и у человека точно также может пойти не так.
dididididi
18.08.2018 11:58-1А хорошие трейдеры — это те, кто играет чужими деньгами за зарплату?)) То чо в универе преподавали, что чем идеальней рынок, тем он непредсказуемей, а рынок цб почти идеальный уже не считается??))
Хватит парить мозг, выиграть на форексе или рцб невозможно, можно лишь плавно падать на величину спреда. Любой чел который учился в профильном универе, вам это с радостью подтвердит.BigBeaver
18.08.2018 12:31Скорее всего, можно гарантированно выигрывать при наличии инсайда на всяких манипуляциях, которые нам потом оправдывают словами «ой, это там санкции были запоздалые».
NightFlight
18.08.2018 20:32Давайте только не будем путать форекс, где игра с практически нулевой суммой, и фондовый рынок, где игра с положительной суммой за счет роста капитализации рынка на длинном горизонте. Если просто без особых размышлений вложить, скажем, деньги в индекс S&P 500, то на горизонте 90 лет вы получаете примерно 9.8% годовых.
Druu
19.08.2018 08:54Хватит парить мозг, выиграть на форексе или рцб невозможно, можно лишь плавно падать на величину спреда. Любой чел который учился в профильном универе, вам это с радостью подтвердит.
Подтвердит только в рамках достаточно сильных предположений, которые на реальном рынке не выполняются, потому что у вас приращения цен не факт что даже мат. ожидание имеют.
AndreySitaev
19.08.2018 09:00omgiafs, подскажите про теорию и практику?
Где почитать?
Я в теме с 2008 года, пишу софт для бирж и дилинговых центров. Сам как-то проводил скромные изыскания. Вот только ни на миллиметр не приблизился к «пониманию» рынка.slava_k
20.08.2018 21:20Можно начать изучать поверхностное направление теории с пяти видео Александра Горчакова www.youtube.com/user/ABG20081/videos. Да, для понимания видео нужно понимание математики на уровне начала обучения в ВУЗе, но это в любом случае необходимое условие для дальнейшего развития, обойти это ограничение не получится. В плане теории и подхода к анализу рынка/цен в видео все более-менее грамотно и актуально.
О практике, тем более стабильно успешной — вероятность узнать вопрос изнутри что-то стОящее — крайне низка. Эффективнее по времени будет все переваривать самому. Выберите нужное/интересное вам направление рынков, будь то фонда, forex, облигации, смешанные торговые системы, изучение корреляций между активами, сезонность — и дальше продолжайте копать с помощью всех доступных инструментов (поисковики, знакомства).
Да, постоянно все перепроверяйте с помощью своих инструментов и моделирования. Результаты исследований довольно быстро устаревают, также методы торговли могут стать незаконными, нужно также изучать юридические и технические правила торговли в целевых странах.
Полное понимание рынка недостижимо в абсолюте, как цель её не имеет смысл преследовать. Имеет же смысл изучать свойства рынка, не на уровне только цен, но и как вся эта кухня работает в небольшом и глобальном масштабе. Как, за счет чего формируется ликвидность инструментов, кто на нее в первую очередь влияет, когда её может не стать, как в таком случае оценивать базовый актив по каким формулам и с помощью каких инструментов можно достаточно точно предсказывать эти проблемные моменты во времени (речь не про VIX и чему-то подобному). Как индексные фонды могут влиять на ликвидность инструментов, входящих в индекс (привет от GS и JPMorgan в сторону Apple и NASDAQ), в какие часы в мире и в каких конкретных странах наиболее высокий объем ликвидности по необходимым инструментам, чтобы можно было сказать, что рынок более-менее случаен и торговля по стат моделям может приносить положительный толк. И прочее, и прочее. Просто проводить анализ цены одного актива во времени — это далеко не всё, что имеет смысл делать.
Рынки это такой постоянно меняющийся, непрерывный мегаэксперимент по теории игр. И практически в любом рынке есть определенные свойства, на которых можно иметь положительное матожидание в определенные моменты времени. Даже если вы не находитесь на верхушке пищевой финансовой пирамиды и сидите за брокером со своими ограничениями. Для этого надо постоянно, упершись рогом в проблемы, искать, исследовать, тестировать и, как правило, успех при таких условиях будет достижимым.
AndreySitaev
19.08.2018 09:02Да, на счет 75% «прибыльных» сделок.
Так обычно и бывает у среднестатистического трейдера.
Того, что «усредняется» против тренда, пытается пересидеть убыток.
Парадокс: 75% прибыльных сделок, а депозит слит вчистую.
isam_os
18.08.2018 11:07+5весь секрет… что надо было делать с точностью наоборот!
DeuS7 Автор
18.08.2018 11:13+4Весь секрет в том, что на достаточно длинном промежутке времени это не будет работать) И этому помимо всего прочего способствуют ограничения брокера (Макс. ставка и коэффициент, который он волен менять в любой момент). Я инвертировал стратегию. Первые 4 попытки даже принесли мне плюс. Но потом случилось это) Помним, что ограничение — 100к.
freepvps0
19.08.2018 07:38-1Мартингейл — не про удвоение ставки, а про ставки, покрывающие все предыдущие расходы
Если бы вы правильно реализовали алгоритм, то у вас бы было положительное изменение баланса и выше максимальная ставкаDeuS7 Автор
19.08.2018 07:42А смысл в этом какой? Изменение все равно не было бы положительным, а деньги проигрывались бы скорее, потому что верхняя ставка ограничена 150k. С випом 400k. Каждый раз, когда мы добираемся до этих сумм, мы проигрываем все.
freepvps0
19.08.2018 11:26Надо разделять гипотетическую биржу(т.е. без ограничений ставок) и реальную: на гипотетической изменения гарантированно были бы положительными по алгоритму Мартингейла, а по алгоритму автора — МО отрицательное, если коэффициент <2
Основной тезис — все выводы этой статьи, кроме основной мысль про высокую вероятность достижения максимальной ставки, полностью скомпрометированы неверным алгоритмом и не несут смыслаvedenin1980
19.08.2018 12:13потетической изменения гарантированно были бы положительными по алгоритму Мартингейла,
Математически доказано, что алгоритм Мартингейла при любой небесконечной начальной сумме — ведет к проигрышу (ну или не дает никакой разницы по сравнению с хаотичными случайными ставками).freepvps0
19.08.2018 13:42Собственно, это и имелось ввиду. Очевидно, что ограничение ставок на гипотетической бирже нашими финансами эквивалентно игре на обычной бирже, так что бесконечная начальная сумма подразумевалась
vedenin1980
19.08.2018 13:47бесконечная начальная сумма подразумевалась
Бесконечная начальная сумма с бесконечным времением игры вообще имеет мало смысла даже в математике, но даже в этом случае игрок проиграет бирже (если у нее тоже бесконечная начальная сумма).nekt
20.08.2018 00:17но если у биржи бесконечная сумма и у игрока бесконечная сумма, как понять, у кого их них осталось больше денег в конце игры?
vedenin1980
20.08.2018 00:23Если вероятность выгрыша игрока меньше 0.5 (т.е. биржа берет коммиссию), то за бесконечное время ряд суммарного выгрыша игрока сойдется к минус бесконечности, то есть он проиграет совершенно любую сумму (даже бесконечную начальную сумму), которая у него была изначально. Результат будет аналогичен игре в рулетку в казино с бесконечной начальной суммой («стратегия» тут роли не играет).
BigBeaver
20.08.2018 10:15А можно посмотреть доказательство, что это правда так на всем идеальном и бесконечном? Реальная-то биржа вопросов не вызывает.
Druu
20.08.2018 11:46+1Если вероятность выгрыша игрока меньше 0.5 (т.е. биржа берет коммиссию), то за бесконечное время ряд суммарного выгрыша игрока сойдется к минус бесконечности, то есть он проиграет совершенно любую сумму (даже бесконечную начальную сумму
Немного не так. Если корректно — ни у казино ни у игрока нету никаких "бесконечно больших сумм", мы просто говорим, что и казино и игрок могут сделать сколь угодно большую, но при этом конечную ставку.
При этом вы получаете случайный процесс, который будет идти бесконечно (никто никогда не выиграет полностью, т.к. количество денег у участника в данном случае не фиксируется, оно просто не участвует в расчетах, сколько бы кто у кого не выиграл — считается что остается достаточно денег, чтобы играть дальше и поддерживать любые ставки).
При этом матожидание выигрыша игрока будет, действительно, -Inf.
khdavid
18.08.2018 23:11+1Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов.
– Сорок процентов, товарищ Сталин.
– А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов.
Vlad_IT
18.08.2018 11:41У таких сайтов как правило данные приходят потоком по сокетам или EventSource, поэтому необязательно анализировать график, достаточно найти источник и сымитировать реальное подключение с токеном.
Еще надо учитывать, что у брокеров данные отличаются от данных с того же TradingView, тренд общий, но чаще они на маленьких интервалах сглаженные, поэтому не советую делать ставку с интервалом минута, например часовые интервалы имеют меньше шума.algotrader2013
18.08.2018 12:16достаточно найти источник и сымитировать реальное подключение с токеном
Или чем-то вроде FiddlerCore перехватить траффик. Но, вообще, вытягивать EUR/USD через картинку… такая дичь. Есть куча сайтов, где можно скачать историю форекса с минутной точностью за годы (что-то даже на гитхабе лежит). Да, у конкретного брокера может отличаться, но можно сначала проверить на аналогичных данных, а если там миллиарды реально, тогда уже картинки парсить.Vlad_IT
18.08.2018 12:41Часто достаточно в хроме в инструментах разработчика на вкладке Network поставить фильтр на ws, и там будут все нужные данные — адрес ws сервера, начальные запросы и кукисы. На двух крупных российских брокера так точно можно.
PwrUsr
18.08.2018 11:46А паралеьно две стратегии запустит? Обычную и инвертированную — что будет? Обе проиграют?
DeuS7 Автор
18.08.2018 11:51+1Да, они обе проиграют в любом случае. Даже если будет поражений и побед 50/50, все равно коэффициенты делают свое дело. К тому же, даже если ваша базовая ставка всего лишь 50р, первая же серия из 11 поражений (Встречаются куда чаще, чем вы думаете. В одном из 10 тестов, которые я показал, была серия из 14 поражений) лишит вас 200k.
w1nt
18.08.2018 11:47-9Те, кто действительно торгуют на бинарных опционах никогда не используют эту стратегию, а мартингейл — максимум, на 3 ставки.
Есть много более изощрённых стратегий, но их нужно долго изучать.
paluke
18.08.2018 12:35+4Если рассматривать краткосрочные спекуляции на настоящей бирже (не форекс-кухни или бинарные опционы), то это игра с нулевой суммой — кто-то выиграл то, что кто-то другой проиграл. Так что если выигрышные стратегии существуют, то раскрывать их — значит отдавать часть своего выигрыша другим. Так что если кто-то обещает вам рассказать о выигрышной стратегии — он либо врет, либо дурак, не понимающий, что отдает свой потенциальный выигрыш. Но маловероятно, что дурак нашел выигрышную стратегию. Значит точно врет.
Это не относится к долговременным инвестициям — на длинных интервалах можно доходность немножко выше банковского депозита.Lissov
18.08.2018 17:07+1«… с нулевой суммой...» — нет, реальная биржа (в отличие от..) имеет ненулевую сумму за счёт дивидендов. Которые именно «немного выше банковского депозита», но с чуть большим риском. При этом не важно, долговременно тли кратковременно.
А в Форексе сумма нулевая, потому те, кто рассказывают про о выигрышной стратегии, всего лишь привлекают источник своих доходов.paluke
18.08.2018 19:59Дивиденды выплачивают раз в полгода, а краткосрочные спекуляции — это перепродажа акций между выплатами дивидендов не по одному разу.
Lissov
18.08.2018 21:10Иногда раз в квартал, иногда в год. Не важно, ведь дивиденды влияют на курс «размазываясь» по всему году, потому задают общий тренд.
Главное, что если биржа имеет смысл для инвестиций, то спекуляции становятся неотъемлемой частью — просто крайним по воемени случаем. Вам уже не нужны «дойные коровы», «спекулянт» становится даже полезен рынку.
JediPhilosopher
18.08.2018 18:44+1«Если какие-то знания выгоднее продавать, чем использовать их самому — то они ничего не стоят».
amarao
18.08.2018 21:57+1Поговорка бросская, но ставящая крест на всей системе профессионального обучения. Да и высшего образования тоже.
darthmaul
19.08.2018 10:15Так самая адекватная система образования — европейского типа, бесплатная но со строгим отбором. А когда знания начинают продавать — пахнет это, увы, плохо.
PS. Единственные «левые» идеи, которые я поддерживаю — это право на образование и здравоохранение от государства.
BingoBongo
20.08.2018 11:14«Если все будут знать что завтра курс акции подскочит, то он вырастет уже сегодня»
KostaArnorsky
19.08.2018 01:01На настоящей бирже помимо трейдеров есть еще настоящие продавцы и покупатели, они в основном и оплачивают банкет. Зато трейдеры поставляют ликвидность, я не берусь делать утверждения о том, насколько это важно, но ценность однозначно больше нуля.
BD9
19.08.2018 01:14Наверное, речь идёт о маркетмейкерах, обычно трейдерами называют людей — наёмных работников. Ещё есть понятие «квалифицированный инвестор», если вы — не один из них, то не сможете участвовать в некоторых ценных сделках.
nekt
20.08.2018 00:19-1не обязательно врет. Может раскрывает чуть менее успешную стратегию, чтобы сделать текущую свою стратегию чуть более доходной.
vedenin1980
20.08.2018 00:31Нет, в этом случае ему выгоднее играть по двум стратегиям сразу (если обе приносят более 50% вероятности успеха), совсем незачем дарить кому-либо прибыль. Если он так уверен в своих стратегиях выгоднее занять деньги и разорить вообще всех. Если не уверен — то кому нужна неработающая даже у создателя стратегия?
0xd34df00d
20.08.2018 03:30На самом деле нет, потому что кроме матожидания выигрыша есть и другие характеристики.
Если я босой, но умный математик, придумавший стратегию, то гарантированная выгода в 10? рублей от рассказывания стратегии вам мне важнее, чем негарантированный выигрыш с матожиданием в 10? рублей, особенно если у меня начальной суммы нет.
А если вы при этом достаточно богат, то негарантированный выигрыш с большим матожиданием для вас куда интереснее, чем какая-то тыща рублей.
sotnikdv
18.08.2018 12:43+2Игра с нулевой суммой. Умные стригут с глупых. Глупым нужно привлекать еще более глупых.
Stalker_RED
18.08.2018 14:44Не совсем с нулевой, «казино» стабильно снимает свой процент со всех участников.
sotnikdv
19.08.2018 10:41Dim0v
19.08.2018 13:18И? Игра с нулевой суммой подразумевает, как не странно, нулевую сумму выигрышей участников. То есть, условно, если Вася проиграл 100 монет, а Петя и Сережа выиграли по 50 — то да, это игра с нулевой суммой (50 + 50 + (-100) = 0). В случае же с опционами и прочими казино итоговая сумма будет меньше нуля за счет комиссий. И в ситуации выше "брокер" возьмет (опять таки, условно) 2% комиссии за "сделку" и выигрыш Пети с Сережей будет уже не по 50 монет, а по 49, а проигрыш Васи — не 100 монет, а 102 и итоговая сумма будет уже 49 + 49 + (-102) = -4. Это не нулевая сумма.
norlin
18.08.2018 12:50-4Буквально недавно попробовал вложить относительно небольшую сумму конкретно на этой платформе и следовать "сигналам профи трейдера" в закрытом телеграм-чатике.
Где-то за месяц сумму удвоил, вывел первоначальный платёж, но за следующие 1.5 месяца оставшуюся сумму таки слил в ноль. Справедливости ради, больше из-за попыток делать свои собственные ставки, а не из-за плохих "сигналов". Возможно, менее азартный человек смог бы что-то выигрывать.vitaliy2
18.08.2018 15:11+1Можно и несколько лет поднимать 30% годовых, а потом слить всё в ноль.
Привожу пример:
— Ты кладёшь на счёт 100000 рублей.
— Каждый день с вероятностью 99.92% ты получаешь +0.08% к этой сумме (30% годовых), но с вероятностью 0.08% ты проигрываешь всё.
— В итоге в среднем ты примерно в течение 3.3 лет будешь получать приличную прибыль (30% годовых), но в среднем спустя 3.3 года ты потеряешь всё. Причём как назло, за это длительное время ты можешь увидеть, что получаешь хорошие деньги, и вложить ещё больше денег, но в итоге рано или поздно проиграешь и их.
Такая схема попадается в реальной жизни в очень разных вариаций в разных областях, как в легальном, так и в нелегальном виде (мошенничество), штук 10 можно назвать и придумать ещё столько новых, а одну похожую мне даже довелось использовать против других людей (у меня, естественно, легально).
Возможная защита — когда у тебя есть много проигрышей, можно посчитать суммарное матожидание и, соответственно, выгоду. Но и тут нельзя удостовериться, что крупного, но маловероятного проигрыша ещё не было. Тогда надо вложить в разные вещи, где отсутствие большого проигрыша гарантировано. А вообще это сложный вопрос, я не могу ответить на него.
Самый прикол, что ты можешь думать, что у тебя всё хорошо, ты постоянно в плюсе, а на самом деле ты постоянно в минусе, просто человеку кажется обратное.vitaliy2
18.08.2018 15:20+2Ваш «профи трейдер», кстати, обманул Вас по такой же схеме. С вероятностью 50% Вы могли удвоить свои деньги, а с вероятностью 50% потерять их. Если бы потеряли, он бы нашёл другого клиента, а если бы выиграли, то Вы бы ошибочно поверили, что советы этого трейдера оказались правдивыми.
«Демо-счёт» тоже может действовать по такой же схеме. 90% видят, что у них хорошо получается торговать, и вкладывают реальные деньги. А 10% проигрывают даже на демо-счёте и уходят. В реальности же игра всегда является проигрышной, но 90% людей этого не поймут (пока не потеряют свои деньги =)).
vitaliy2
18.08.2018 19:13-1Я, наверное, знаю небольшой способ защиты. Допустим мы внесли 100 р, играли год и выиграли 30 р, у нас стало 130 р. Вроде как кажется, что мы в плюсе, но нужно учитывать, что всё это время мы сильно рисковали своими ста рублями и могли потерять их все. Поэтому в реальности мы ещё в минусе.
Проходит 2 года, у нас 169 р, но мы всё-равно в минусе. И вот когда проходит 3.5 года, мы уже в плюсе, т.?к. наш риск отбился. При этом не стоит играть на всю сумму, потому что так мы можем быть вечно в плюсе, но в итоге всё-равно проиграем всё, если такая возможность существовала (а проверить точно не всегда возможно). На цифре 3.3 года достигается баланс пятидесяти процентов, и после этой цифры шанс проиграть всё-равно не уменьшается до нуля, но начинает плавно падать.
Ну и понятно, что это всё для игры с отсутствием дополнительной информации. Если мы знаем много о том, с чем играем, и имеем достаточную квалификацию, мы можем оценить, что риск потерять всё не так велик, как при слепой игре. Тогда может и не быть такого, что мы играем месяц, но мы всегда в минусе, или мы играем год, и мы в минусе, или мы играем 3 года, и мы всё-равно в минусе даже если мы в плюсе. В общем всё упирается в квалификацию и оценку доверия, и в другие факторы.
Siper
18.08.2018 23:02Возможная защита — когда у тебя есть много проигрышей, можно посчитать суммарное матожидание и, соответственно, выгоду. Но и тут нельзя удостовериться, что крупного, но маловероятного проигрыша ещё не было. Тогда надо вложить в разные вещи, где отсутствие большого проигрыша гарантировано. А вообще это сложный вопрос, я не могу ответить на него.
С отдельно взятой игрой ничего нельзя сделать конечно, потому что матожидание отрицательное: 0.9992 * 0.0008 — 0.0008 * 1
Но диверсификация, да, может быть решением, поскольку для суммы _зависимых_ случайных величин матожидание не равно сумме матожиданий компонент. Чем все и пользуются, когда есть основания верить что отрицательная корреляция между компонентами портфеля сохранится в «трудный» период.vitaliy2
19.08.2018 16:34Оно тут вышло отрицательным (-0.00000064), потому что я округлил проценты =) Но вообще я говорил о случае, когда ты заранее не знаешь все эти коэффициенты, и вот попробуй их узнать, поиграв день, месяц, год, да хоть 10 лет =) Поначалу ты вообще думаешь, что всегда выигрываешь.
С учётом капитализации, кстати, в той игре аж 35% годовых, а не 30. Среднее время проигрыша 3.33 года, при этом с вероятностью 50% оно составит более 2.31 года, с вероятностью 25% более 4.62 года, с вероятностью 12.5% более 6.93 года и т.?д.
zxweed
18.08.2018 12:59это вы еще забыли про то, что такие конторы выигрыши обычно просто не выплачивают…
adeptoleg
18.08.2018 13:00+2«Нельзя выиграть или не проиграть в игре где часто меняются правила и меняются не вами Мистер Фримен ®» открою небольшой секрет таких вот заманух. Суть их заключается в том, что повысится ставка или понизится определяет сумма всех ставок за тот и другой исход, аким образом чтоб сумма проигранных денег всегда была выше суммы выигранных (разница естественно в карман) я дальше больше скажу както ради интереса я проанализировал данные за пол года и прифигел от того что колебание за любой период размером в месяц(падение рост просто количество) куртися около идеальных 50%
vitminc
18.08.2018 17:19+1Если хотите действительно понимать, что происходит на бирже очень советую обратить внимание на серьезные математические книги. Научить торговать они не смогут, но пыл охладят и от метода тыка избавят. Одна из хороших Ричард М. Кроновер «Фракталы и хаос в динамических системах».
Если в двух словах, то там в части 9.4 Фрактальное броуновское движение, рассматривается случайный процесс обладающий некоторой памятью. Как написано автором, он был исследован Мандельбродом, Ван Несом и в неявном виде Колмогоровым. Подобное брауновское движение рассматривается как совокупность классического броуновского движения многих величин. Исследуется вопрос в каких случаях это действительно класичесский случайный процесс (= подбрасывание монетки), а в каких он обладает памятью (= существуют фундаментальные факторы влияющие на изменения). Там дается параметр позволяющий осуществить оценку принадлежности процесса к одному из типов (параметр 0<Н<1). При Н=0.5 — это классический случай, при других значения — есть зависимости между текущими и предыдущими значениями. Так вот в подавляющем большинстве случаев этот параметер находится около 0.5. В книге даже пример приведен цен акций боинга с результирующим значением Н = 0,5023. Расчет параметра в книге в виде абстрактного алгоритма тоже есть. Очень советую.BingoBongo
18.08.2018 17:30+2Можно еще прочитать Walking down wall street там говорят тоже самое только уже непосредственно по теме. Людей, которые думают, что им достаточно видеть графики, чтобы принимать решения, автор называет чартистами (от chart) и жутко презирает.
WinPooh73
18.08.2018 21:59+1«Можно ли в казино стать миллионером? — Да, конечно! Если прийти туда миллиардером.»
lega
18.08.2018 23:29А ещё тестирование на практике сильно отличается от тестирования по истории, я как то делал скрипт для бинарных опционов (не мой алгоритм) который делал более 1000% в год на истории, но на практике из-за лагов открытия, неожиданных плавающих лимитов и т.п. естественно уходил в минус.
Canep7
19.08.2018 00:44-2Анализ предложенной стратегии в целом верный. Мартингейл — штука опасная, не работает при ограничениях по размеру ставки (а она ограничена всегда, либо брокером, либо нашим карманом), но работает в сферическом случае при неограниченной ставке.
Однако, выводы о невозможности прибыльной торговли, лохотроне и прочем не верны в принципе. Т.к. далеко не все (а точнее почти никакие) стратегии торговли основываются именно на Мартингейле.
Теоретически было бы наверное невозможно заработать на форексе или акциях если бы рынок был совершенно случаен. Нужно отметить, что и это далеко не факт, нужно еще доказать, что на случайном рынке невозможно заработать.
Нужно посмотреть является ли рынок случайным. Как? Ну разложите его в ряды Фурье… дискретные конечно. И получите спектр. По виду спектра элементарно определить случайность числового ряда.
Я вам расскажу, потому что я это уже делал сам, но вы все равно сделайте самостоятельно. Вы получите картину с наличием нескольких довольно явных выраженных пиков, которые будут свидетельствовать о присутствии на рынке закономерностей и периодичностей, даже с указанием их примерного (!) периода. Тогда вы поймете, что заработать на рынке можно… но нужно научиться "как"! И конечно не за 5 минут по ролику с Ютуба.
Я увлекаюсь данной темой уже 20 лет. Лет 5 ушло на то, чтоб научиться торговать примерно около нуля, и еще 5 чтоб выйти на стабильный плюс. Не полной, конечно, занятости, а иногда, в режиме хобби с перерывами, иногда долгими. Если упорно заниматься, то в условиях современности уйдет думаю год-два минимум в среднем. Но есть счастливчики (крайне мало) которые смогут и за неделю. А есть те, которые не смогут никогда, таких очень много, думаю до половины.
saboteur_kiev
19.08.2018 22:07+1то есть у вас ушло 10 лет только для того, чтобы изредка выходить в плюс, причем судя по тому, что это исключительно режим хобби, данный плюс вам не позволяет сделать это своей основной деятельностью?
И даже еще 10 лет спустя, вы не считаете это своей основной специальностью, чтобы жить за счет того, на что вы угробили 20 лет?Canep7
20.08.2018 01:36У меня кроме этого еще масса увлечений, хобби, включая программирование, писательство, игры… и т.п. Я весьма разносторонний человек. И не все из этого я стремлюсь превратить в профессию и основной заработок, хотя зарабатываю я на многих своих увлечениях, включая программирование и даже на играх. Профессий и "специальностей" у меня много, я много чем успел позаниматься в жизни и, надеюсь, еще очень сильно расширить этот список в будущем.
Потому ваши удивления насчет 20 лет мне непонятны. Никаких 20 лет не гробил. Это моя жизнь и я живу ее как хочу, в удовольствие. Торговля — весьма интересное увлечение и достойное приложения ума… довольно привлекательная и трудная головоломка.
Я специально для вас писал, что я тратил свое время далеко не только на один трейдинг, отвлекался на многие другие очень интересные вещи и очень часто и надолго. У меня такой характер — я не могу долго заниматься одним и тем же — надоедает.
Я разве непонятно написал? 10 лет ушло на выход в стабильный плюс, а не просто иногда в плюс… иногда в плюс любая обезьяна сможет.
Трейдингом я зарабатываю не 100% своих доходов, но, бОльшую их часть. Делать торговлю единственным доходом — это глупо… это для молодежи, которая пока не может выползти из штанишек и осознать, что "работа" может быть и не одна, и может даже не быть работой.
Вот интересные люди тут живут, давно читаю и понять не могу… ищут решение как заработать на рынке… рассматривают всего одну стратегию из сотен тысяч и решают что заработать нельзя, лохотрон. Когда видят человека, который научился зарабатывать на рынке — просто минусят его и в карму и по всякому.
Так очень далеко уйдете, товарищи! :) Попутного ветра вам! :)
Dim0v
20.08.2018 03:21Когда видят человека, который научился зарабатывать на рынке
Думаю, дело в том, что пока что никто не видит "человека, который научился зарабатывать на рынке". Все видят кучу воды, которую можно сократить до двух предложений: "зарабатывать трейдингом можно, но это сакральное знание, доступное только избранным. И даже если ты избранный — истина тебе откроется только если идти к ней 10 лет". Было бы в ваших словах хоть немного конкретики и меньше чсв-шных выпадов а-ля "вы все — глупая молодежь, а я —
д’Артаньянразносторонняя личность" — никто бы вас не минусил.
У меня вот сразу напрашиваются вопросы:
- По вашим словам, вы вышли в стабильный плюс. Можете ли вы описать свою стратегию в виде набора конкретных (более-менее) правил? Без абстрактных "интуиции", "опыта", "чуйки" и прочих вещей, которые чудесным образом сами появляются через 10 лет и никак не могут быть формализованы и описаны.
- Если да, то что мешает оформить эту стратегию в виде статьи? Её чтение, понимание и осознание, я уверен, заняло бы намного меньше 10 лет. Особенно у человека с экономическим бекграундом.
- Хотелось бы также больше конкретики в описании итогового заработка. Сумма вложений, средний доход в месяц, его стандартное отклонение, вот это вот все. А то все люди ведь разные, и под требования "стабильный плюс" и "большая часть доходов" для кого-то подпадает доход порядка 5К ± 1К баксов в месяц, а для кого-то и 300 ± 250 баксов в месяц — уже достаточно стабильно и доходно.
Druu
20.08.2018 11:51Ну разложите его в ряды Фурье… дискретные конечно. И получите спектр. По виду спектра элементарно определить случайность числового ряда.
Это все не относится к случайности числового рода. Вообще, в обывательское понятие "случайного ряда" входит, на самом деле, достаточно много разных математических свойств, все они могут тестироваться своими способами. И, поверьте, практически для всех этих свойств ряд ценовых приращений оказывается-таки "случайным" в самом плохом выражении.
kalininmr
19.08.2018 01:45+1пожалуй тут ложен принцип удвоения ставки.
на длинном промежутке при такой стратегии можно вобще равномерно случайно ставить.
рано или поздно выиграешь :)
Finesse
19.08.2018 05:33Не удивительно, что выигрыш оказался отрицательным, потому что в обычной формулировке стратегии Мартингейла «multiplier» равен 100%, а у вас он равен 82%. Представьте, что вы проиграли 3 раза подряд: ваш текущий баланс равен -7 и вы ставите 8, в случае успеха ваш баланс будет равен -0.44, что сводит на нет стратегию Мартингейла. При большем количестве проигрышей баланс будет уменьшаться ещё сильнее.
Чтобы стратегия Мартингейла сработала, нужно в случае проигрыша увеличивать ставку не в 2, а как минимум в 1+1/0,82 = 2.2 раза. Конечно, это не отменяет влияние ограниченного капитала. Вы пробовали проводить эксперимент с повышенным шагом ставки?Finesse
19.08.2018 06:02Как получена эта формулаРазмер прибыли при
nпроигрышах до выигрыша при начальной ставке равной 1 вычисляется по формуле:
P = (k^n)*m - (1 + k + k^2 + ... + k^(n-1)) = (k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1)
Где
k— коэффициент умножения ставки при проигрыше,m— multiplier.
Предположим, что есть некоторая ставка
k, при которой прибыль постоянна для любогоn. Тогда можно составить уравнение:
(k^n1)*m - (k^n1 - 1)/(k - 1) = (k^n2)*m - (k^n2 - 1)/(k - 1)
Решив его, получаем:
k = 1 + 1/m
Можно убедиться, что при таком
kприбыль положительна.Finesse
19.08.2018 06:22Доказательство, что коэффициент, полученный по этой формуле, — минимально возможный для положительной прибылиРазмер прибыли при
nпроигрышах до выигрыша при начальной ставке равной 1 вычисляется по формуле:
P = (k^n)*m - (1 + k + k^2 + ... + k^(n-1)) = (k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1)
Где
k— коэффициент умножения ставки при проигрыше,m— multiplier. Прибыль должна быть больше 0, решим неравенство:
P > 0; (k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1) > 0; ((k^(n+1))*m - (k^n)*m - k^n + 1)/(k - 1) > 0; ((k^n) * (k*m - m - 1) + 1) / (k-1) > 0; При k > 1 и n, стремящимся к бесконечности, неравенство будет верным, если: k*m - m - 1 > 0; k > (1 + m)/m; k > 1 + 1/m;DeuS7 Автор
19.08.2018 07:31Да, я пробовал большие коэффициенты. Что интересно, каждый из 10 тестов закрылся в плюс… Работает? Нет. Макс. ставка была от 100k до…
А про коэффициент я так и сказал. Я сравнил его с «Зеро», который в рулетке снижает матожидание, которое иначе было бы равно 0.Finesse
21.08.2018 10:57Кстати, судя по вашим числам, прибыль составляет 15% годовых (если ставки делаются раз в день). Для кого-то это может показаться неплохим вложением.
xState_level80
19.08.2018 07:34-1Добрый человек, а вы кажется лудоман. Ознакомьтесь для начала с таким понятием как дисперсия на длинной дистанции.
ELEKTRO_YAR
19.08.2018 09:05Ясен пень, что мартингейл не будет работать, можно было бы проверить с помощью генератора случайных чисел, было бы тоже самое.
Я писал статью на Хабре, она называлась примерно «прогнозируем движение цены с винрейтом 60%», как-то так. Я ее убрал в черновики. Копать надо в другом направлении, все эти методы, когда берем последние N баров и пытаемся что-то там предсказать дальше — полная туфта. Надо брать большой объем данных и искать закономерности на большом объеме данных. Например, есть закономерность, что эффективность стратегий с боллинджером на минутном таймфрейме выше в ночные часы, утренние и немного вечерние. Причем эту фишку использовать получится только при усложнении алгоритма, так как в самые жирные часы торговли (0, 1, 2 час ночи по Мск) все брокеры не позволяют торговать, либо выплаты низкие, либо вовсе нет торговли в это время. А так была бы халява, в это время винрейт до 70% мог бы достигать.
Так что, халява есть, но попотеть над сбором статистики и созданием программы с алгоритмом торговли — придется.Mimus_spb
19.08.2018 10:34Копать надо в другом направлении, все эти методы, когда берем последние N баров и пытаемся что-то там предсказать дальше — полная туфта. Надо брать большой объем данных и искать закономерности на большом объеме данных
Отрицание отрицания в действии? :)
webdiez
19.08.2018 10:39Закономерность может и есть, но она минимальна так как цена сама по себе не движется, на неё действуют много сил. В том числе новости и банки.
webdiez
19.08.2018 10:36Дело в том, что если будет каждая вторая ставка выигрышная, то все ровно счёт уйдёт в минус так как 82% это не 100%.
Попробуй после каждого проигрыша сумму умножать на 2.5, а не на 2.DeuS7 Автор
19.08.2018 10:51Чуть выше кинул результат такого) Я пробовал. Ставка растет СЛИШКОМ быстро. Если бы не ограничения, то она при коэффициенте 3 спокойно доходила бы до 239 миллионов
PyOleksii
19.08.2018 10:51+1Какой же это детский сад :) где рекуррентная нейронная сеть? отдельные рейтинги фигуры? Корреляции фигур с высокими рейтингами? Функция вероятностей на базе противоположных корреляций фигур, рейтингов и тренда?
DeuS7 Автор
19.08.2018 10:54Справедливая претензия. Все эти вещи в будущем) Сказал же, я лишь новичок, а это моя первая попытка сделать что-то. Таких будет больше, мне всего 18. У меня была задача с картинками красиво доказать бесполезность именно этой стратегии. Если хоть один человек, наткнувшись на эту статью, перестал верить в легкий заработок, я уже доволен)
i0am0raa
19.08.2018 14:36В лоб это и не должно работать. Я надеюсь, вы не рассчитываете, что скупив все лотерейные билеты останетесь в плюсе? В самом простом подходе, нужно искать скопление наибольших повторений свечей, то есть тренды. А в последние два года ещё и в твиттере Трампа, который качает упомянутый доллар. У бинарных опционов проблема заложена в ставке, и как упомянули в одном из комментариев, удвоение здесь не поможет, так как каждый раз уходите в минус.
И в Мартингейле есть свои плюсы, если вы не используете его, где не попадя. Как минимум об этом говорит проведенное исследование о работе Хэдж-фондов за 23 года (ssrn: Doubling Down).
Leka32
19.08.2018 15:03Статистика ставок 10:1 очень круто. Достаточно лишь сменить направление ставки и начать зарабатывать. Вместо покупки — продавай.
Eddy71
19.08.2018 15:35Блин, "… а слона то я и не приметил!.."
9 из 10 ставок проиграли. Это говорит лишь об одном — надо на выходе функции поставить инверсию! Поменять местами покупать и продавать. Тогда 9 из 10 бы выиграли!
Всё просто. Один шажок остался.DeuS7 Автор
20.08.2018 08:09Какие вы все умные. Вы уже, кажется, третий такой. Выше парень писал и я ответил ему. Если кратко, то нет, инверсия алгоритма не инвертирует победы и поражения. Мы все равно в минусе из-за ограничения ставок.
Screen
19.08.2018 16:23
Работающие торговые системы и торговые роботы существуют. Процесс создания достаточно трудоемкий на первах этапах запуска. Но если поработать годик и изучить нужную литературу, то тема вполне подъемная.
Кому интересно пишите, скину ссылку в наше сообщество.Screen
19.08.2018 16:24+2Если тема интересна могу позже попробовать написать статью на тему разработки торгового алгоритма.
i0am0raa
20.08.2018 18:21-2И всё же Мартингейл всегда приносит прибыль: habr.com/post/420727
vedenin1980
20.08.2018 19:09Вы слишком быстро убрали статью в черновики, но вероятная ошибка в том что вы рассматривали пару EUR/USD за какой-то промежуток времени. Мартингейл в такой паре будет приносить прибыль, если вы угадали с тенденцией роста валюты, то есть играете на увеличиении EUR, а он по-случайности в целом рос — вы получиили прибыл. Поменяли валюту на том же промежутке — ушли бы в минус.
Не может Мартингейл сместить мат.ожидание случайного процесса, математически. На реальной бирже вы бы проиграли. Плюс, вы скорее всего не учитывали комиссии брокера, а это сильно снизит вероятность получить прибыль, даже если она очень небольшая.i0am0raa
20.08.2018 19:26Сместить не может, но всегда будет вести к положительному балансу через огромные просадки. В реальности такое не применимо и жить не будет. Однако я показывал, что есть периоды успеха, которые и вводят людей в заблуждение.
vedenin1980
20.08.2018 19:39всегда будет вести к положительному балансу через огромные просадки
Нет, точно так же может приводить к огромным отрицательным балансам.i0am0raa
20.08.2018 19:44
Пока увеличиваем ставки, действительно уходим в огромные минуса. Но при первой положительной баланс увеличивается с закрытием убытков.vedenin1980
20.08.2018 22:22Только если останавливать на положительном балансе, если останавливать в произвольный момент времени — будет как дикий плюс, так и дикий минус.
BigBeaver
20.08.2018 22:26А зачем останавливать не на положительном?
i0am0raa
20.08.2018 22:33Проблема в контроле эмоций.
vedenin1980
20.08.2018 22:44Нет, тут любой выигрышь за счет возможного большего проигрыша. В теории может быть любое кол-во проигранных партий подряд и любой проигрышь.
BigBeaver
20.08.2018 22:47При бесконечном кошельке ее нет. А при конечном ваши графики не имеют смысла. Идея же в том чтобы начинать с начала после каждого выхода в плюс. Проблема только в том, что в реальном «казино» пороги ставок подобраны так, что статистически все равно проиграешь рано или поздно. В идеальном этого нет, тк хоть ты и проигрываешь вероятностно, деньги-то выводишь детерминированно.
i0am0raa
20.08.2018 22:33Не 1 к 9. И здесь уже появляется дополнительная переменная в виде времени. И итогом при сохранении постоянства ставки мы выйдем в постоянный плюс. Статистически.
vedenin1980
20.08.2018 22:41Нет, в теории есть вероятность проиграть больше чем максимальное кол-во переменной Long и вообще всех денег во Вселенной. Причем даже не при бесконечном кол-ве заходов.
abor99
Могли бы сами запустить свой опцион, купить блогеров и получать за это деньги. Вопрос совести даже, не столько закона.
DeuS7 Автор
А что если дело не в деньгах? Всегда верил, что деньги со временем придут ко мне как следствие моих изысканий. Я думаю, нужно в первую очередь развивать релевантные для рынка навыки в той области, которая интересна. Для меня это в первую очередь веб разработка.
nikitasius
Совестью тут и не пахнет. Она как и создатель
лохотронадоильной машины ни при чем.То, что люди ныряют в болото легкой наживы виновата
политотагосударство.Образование — в жопе. Социальная защита — в жопе. Голосование — в жопе.
Из-за первой задницы бОльшая часть населения откровенно тупа. Из-за второй каждый
3й1й хочет урвать как можно больше, как можно быстрее (и как можно проще, из-за первой причины). Из-за третьей же у нас первые две.Как только будут инвестировать в образование, как пересмотрят текущую социалку, трудовой кодекс и медицину, не забыв отменить пенсионную реформу (чтобы поменьше пенсионеров сливало последние копейки в фонды) — все пойдет вверх.
Так что, когда одни люди наживаются на других людях или режут друг друга за пачку долларов или импортную колбасу — это вина государства, которое подготовило базу для формировния такого общества. Вины общества и индивидуумов тут нет.
Если все вокруг жрут сырое мясо, то и ты, %username%, будешь жрать сырое мясо, иначе или тебя сожрут, или тебе есть будет нечего, ибо вождь запретил все кулинарные книги и спички.
Wilk
Интересная идея. Напоминает мне разговоры на тему проблем чёрных в США: Правозащитники настаивают, что чернокожие должны получать бесплатное образование и т.п., потому что их предки находились в рабстве, что негативно сказалось на социальных возможностях данной части населения. В целом — справедливо. Однако, когда современные негры (не все, разумеется) становятся преступниками, бросают женщин с детьми, говорится, что это всё виноваты белые («white privilege»). А когда людям, утверждающим это, задаётся вопрос, мол, а что мешает современных чернокожим получать образование, не вставать на пусть преступности и т.п. — ведь преград нигде нет — начинается повторение мантры про привелегии белых и несправедливость общества.
Так и у Вас: виновато государство, потому что люди сами не могут принимать правильные решения. По-моему, если человек не понимает, что убивать нельзя, воровать нельзя, нарушать закон — нельзя, то это вина в первую очередь самого человека и среды, в которой он был воспитан.
hokum13
Ну эта теория начала давать свои всходы. Предыдущий президент США — «черный». Да, на половину и все такое, но явно не «блондин с голубыми глазами». А каких-то 60 лет назад «в США негров линчевали». Тенденция на лицо. Просто делается это не так просто, как они говорят и требует не одно поколение для выравнивания благосостояния и социокультурных норм.
dimm_ddr
К сожалению это не единственные всходы, которые дала эта теория. Так как черные — точно такие же люди, как и белые и как и любые другие собственно люди, то как только появилась возможность из воздуха получать какие-то права просто заявив "Это потому что я черный?", так сразу же появились те, кто стал это использовать. Это просто в человеческой природе — эгоизм и умение приспосабливаться. Но в целом вроде бы изменения позитивные.
hokum13
Ну можно припомнить историю России начала 20-го века, когда 90% населения уровняли в правах (с повышением) с элитой (с понижением). Миллионы врачей, учителей, инженеров были потомками безграмотных крестьян, а не «господ».
Очень редко получается сделать что-то с первого раза правильно. У них это выразилось в «это потому что я черный?», у нас в «дайте частную собственность» и «евреев не пускают в Израиль». Это не значит что посыл был ложный, это значит что реализация подкачала. Проанализировать результаты, подправить процесс и продолжить\повторить.
adson
История показывает, что люди всегда были падки до халявы. Этот факт не зависит ни от государства, ни от чего-то другого. Общество, где этого нет, утопично по определению
achekalin
"Евреи и велосипедисты"? Главное, найти виноватого, почему люди не кристально честны и (будем откровенны) живут не так, как вы считаете правильным для них жить.
Самое неприятное, что у всех понятия о том, как правильно жить, разные. Кто-то любит ложиться спать в 9 вечера, а кто-то (искренне) не понимает этого, и включает музыку во дворе дома, чтобы всем было весело. И им обоим кажется, что второго надо насильственно надо принудить к добру, и тогда всем станет лучше.
VolCh
А может это вина общества, которое сформировало такое государство? Государство не богом нам дано.
Wolframium13
Люди ленивые и тупые, потому что государство у них плохое, или у них государство плохое, потому что они ленивые и тупые?
saboteur_kiev
Менять государство, которое по дефолту сильнее тебя — не только трудно, но и опасно.
Мы заложники нашей истории, в том числе.
Wolframium13
Ну значит, надо в этой формуле менять вторую переменную — себя.
saboteur_kiev
И как это повлияет на государство?
Wolframium13
Ну дык прямо. Мы и есть государство. Покажите мне хоть одного чиновника, судью, полицейского, фсбэшника, которые десантировались к нам с Марса.
saboteur_kiev
Мы — не есть часть государственной. Мы — граждане.
Я вот даже не представляю, как обычный человек может стать влиятельным чиновником, не давая никому взятки, не злоупотребляя властью, не являясь частью семьи чиновников и делать что-то полезное, хотя бы несколько лет.
Самого адекватного человека в РФ, который к этому шел просто пристрелили в центре города.
Wolframium13
Граждане — часть государства, часть машины. «Часть команды — часть корабля».
Государство это не только влиятельный чиновник в замке из красного кирпича с рубиновыми звёздами. Это и средний чиновник, набивающий себе карман, выслуживающийся перед влиятельным, и невлиятельный чиновничек, который ходит на работу и делает вид, что работает, рисуя красивые отчёты для среднего, это и повар из школьной столовой, ворующий продукты, не, ну а чё такого, вон, чиновники сколько воруют, на шубохранилища, не убудет от пары котлет же, это и гоняющий со скоростью света на гнилом тазу чёткий поц, и бухой мент, отпустивший чёткого поца за взятку минуту назад, и бабуля-одуванчик, царапающая гвоздём машины во дворе, перед тем, как покормить своих двадцать кошек в зассанной квартире, и даже безобидный очкарик-сосед, который 15 лет живёт на третьем этаже и выкидывает все эти 15 лет бычки с балкона. Да, все мы — государство.
BigBeaver
Ну вот я не ворую котлеты, не гажу во дворе, не выслуживаюсь не перед кем, работаю на себя. Что еще мне с собой сделать чтобы вокруг стало лучше?
Wolframium13
TO DO
1. Найти силы убедить других взяться за ум.
2. Не скатиться в процессе, разочаровавшись в человечестве.
BigBeaver
Так, стоп. Вы же сказали,
А теперь других менять призываете. То есть дело таки не в «себе»?Wolframium13
Не, ну можно сидеть и ждать, пока другие изменятся. В принципе, мы эту позицию и выбрали и ждём, когда окружение само допрёт до того, что ходить под себя — плохо.
Под «себя» я имел ввиду не вас конкретно, как единицу, а народ, как совокупность, противопоставляющей себя государству.
BigBeaver
То есть, все-таки весь мир надо менять? Ну понятно, все как всегда.
А теперь сравните мои ресурсы и тех, кто меняет с другой стороны.
kemanoriel
Убедить других людей (лучше своим примером) делать также.
dimm_ddr
Как вариант — поменять себя так, чтобы то что вокруг стало для вас хорошо. Это же не абсолютные понятия, что хорошо а что плохо решаете вы сами. Естественно, что я не призываю именно так и делать, но такой путь у вас, да и у любого другого человека есть.
hokum13
Нет, просто нужно в этой формуле поменять веса. У капиталистов в 18-м веке во Франции получилось и у коммунистов в России в 20-м тоже, осталось подготовиться и повторить достижение. Ну и первым шагом конечно понять, какое именно.
saboteur_kiev
Что именно получилось у коммунистов, и кого на самом деле ограбили коммунисты?
dimm_ddr
Причем тут ограбили? Было государство. Пришла группа людей (да, там было больше одной группы, да и государство было не в самой лучшей форме), победила это государство и построила свой порядок. Хороший, плохой, но — свой. Именно это у них и получилось.
VolCh
Мы все вместе взятые априори сильнее государства, поскольку государство (имеется в виду система валсти и прочие госинституты)- это лишь часть нас.
saboteur_kiev
Неправда. Они — не часть нас.
И насчет силы — тоже неправда.
funca
формально это не так. управляемая система не может быть на том же уровне, что и управляющая.
социальное и экономическое неравенство среди граждан это прямое следствие из данного факта. по другому в иерархических системах быть не может.
другой вывод в том, что юридически у вас нет прав для демонстрации силы, которая не совпадет с вектором развития ситуации, установленным правящей верхушкой. случись и это автоматически поставит ваши действия вне правового поля.
Screen
Запускать свою платформу для опционов дело сомнительное. А вот выучить технический анализ и податься в алгоритмическую торговлю вполне реально. Мы именно этим и занимаемся. Я лично потратил более одного года что бы разобраться в этом вопросе. На текущий момент не считаю себя гуру, но парочку рабочих алгоритмов уже запустил. Кому интересна тема скину ссылки.
aizek_clark
хм, если не сложно, то не мог бы кинуть? довольно интересная тема
Screen
ForceAi LAB
Официальная группа проекта
AndrBell
к сожалению, ссылки не открываются (и не только у меня)
Screen
Предполагаю что это связано с блокировкой телеграм. Попробуйте в телеграм найти @ForceAi_Official
AndrBell
Спасибо, в телеграмме вижу