Финтех остается одним из самых популярных и востребованных индустрий для разработчиков. И это не только блокчейн, платежные системы, личные финансы, кредитование, это и фондовые рынки. Что такое квантовые хедж-фонды, чем там занимаются программисты и почему они на вес золота, рассказывает Артем Сосульников, директор по разработке ПО в Luxoft. 

Что такое квантовые хедж-фонды?

Квантовые хедж-фонды отличаются от обычных хедж-фондов с точки зрения финансового анализа. Такие компании используют количественный (или квантовый — от англ. quantitative) инвестиционный подход с помощью Data Science, статистических методов и ML. В классических хедж-фондах трейдер анализирует факты, оценивает показатели, общается с представителями компаний, изучает публичную информацию — он может управлять портфелем из десятков бумаг. Почти то же самое делают и алгоритмы, они ищут неэффективности рынков путем обработки больших массивов данных за короткое время, мониторят любые упоминания компаний в СМИ, соцсетях, даже в публичных выступлениях. Еще один из плюсов количественного подхода: автоматизированные системы не азартны в торговле — они выполняют то, что заложено алгоритмом, у них отсутствует поведенческий фактор, что снижает риски. В квантовых фондах основная работа лежит на плечах ученых, математиков и разработчиков, а не управленцев и трейдеров.

Количественные фонды за последнее десятилетие двигались вверх, удерживая наивысшую долю объема торговли на фондовых биржах США.

По данным Barclay's на 2017 год, поток капитала в количественные фонды составлял 29%, или 114 миллиардов долларов от общей суммы средств, переданных в хедж-фонды. Финансовые компании продолжают вкладываться в количественные  способы инвестиций, некоторые создают отдельные квантовые подразделения. 

Как работают квантовые фонды?

Компании создают так называемые «сигналы» на основе разных источников для принятия решений о покупке или продаже акций. 

Кроме классических рыночных данных: цен и объемов торгов, такими источниками могут быть:

• Данные геолокации телефонов — на основе которых осуществляется мониторинг посещаемости сетевых кофеен и кафе быстрого питания для прогнозирования увеличения или уменьшения доходов и впоследствии прогнозирования цены на акции этих компаний.

• Спутниковые изображения — наблюдение за количеством автомобилей, припаркованных возле сетевых универмагов или кафе позволяет прогнозировать объем продаж, соответственно и цены на акции. 

Еще одни пример: поиск всех танкеров с нефтью на снимках, где с помощью длины тени на воде и времени снимка можно определить усадку корабля и соответственно объем нефти внутри танкера, что позволяет получить данные о перевозке нефти морским путем во всем мире. Сейчас эта история закрыта, так как пустые танкеры стали заливать рандомным количеством воды, но определенный промежуток времени данный сигнал активно работал.

• Календарь национальных праздников во всех странах, где в конкретные дни традиционно дарят определенные драгоценные металлы — с учётом этого можно спекулировать на их стоимости.

• Транзакции карт-провайдеров (VISA, MasterCard, etc.) — это триллионы операций (если не больше), которые парсятся с помощью machine learning для суммирования транзакций по всем компаниям, представленным на биржах. Благодаря этому фонд получает доступ к примерной аккумулированной выручке и может раньше публикации квартальных отчетов понимать ситуацию в каждой конкретной компании.

Таких сигналов для аналитики в фонде может быть более 10 миллионов и это терабайты входных данных ежедневно. Чаще всего такие сигналы разрабатывают ресечеры — специальные люди, квант-инженеры, которые экспертно разбираются в вопросе финансов и алгоритмов. 

А что же программисты?

IT-специалисты нужны как для создания инфраструктуры для обработки, преобразования и загрузки этих данных, так и для разработки и тестирования приложений для непосредственно торговли. Поэтому в хедж-фонды нужны специалисты со знанием языков Python, Java, C++, React и обладающие опытом в data analysis, big data, data quality, data science, ETL, machine learning и др. 

Звездный программист в квантовом фонде занимает место звездного трейдера: фонд может получить преимущество на рынке благодаря превосходно написанному алгоритму. По данным Wall Street Journal, за лучших из лучших математиков и программистов идет борьба с Кремниевой долиной. Хедж-фонды ищут различные варианты привлечения кандидатов, предлагают льготы лучше, чем в технологических компаниях: дают столько отпусков, сколько нужно, предлагают мгновенные выплаты тем, чья работа отразилась на прибыли, устраивают хакатоны, открывают лаборатории количественных исследований для студентов Оксфорда.

Что делает Luxoft для хедж-фондов?

Мы работаем с одним из крупных американских квантовых хедж-фондов. Непосредственно наши команды участвуют в 90% проектов заказчика, таких как:

• построение систем Data Lakes и Big Data Storages с использованием HDFS, Spark и Java;

• написание Data Managers на С++, которые объединяют данные в один формат, а также разработка плагинов для преобразования данных из разных форматов в единый;

• написание системы симуляции поведения рынков на исторических данных — специального программного комплекса, который симулирует весь рынок. В него можно загрузить любую стратегию. К примеру, мы же знаем, как закончился прошлый год, а для стратегии это неизвестно. Она как бы будет в ускоренном темпе проходить рынок, а сотрудники фонда будут анализировать результаты — верно ли стратегия советует что-то приобрести или продать.

• настройка инфраструктуры с использованием виртуализации и кластеризации AWS, K8S и Docker; 

• создание распределенных систем на основе Kafka и Cassandra; 

• решение задач DataScience c использованием NLP (natural language processing), numPy, Pandas, NLTK и Pyhton;

• разработка на Atlassian стеке; 

• инфраструктурные проекты, связанные с подсчетом выручки, с репортингом в регулирующие органы, внутренним репортингом на Django, Tornado и Flask/

Чуть-чуть про условия работы

Глобальность

Мы работаем с коллегами по всему миру, у хедж-фонда 18 локаций, где находятся сотрудники — от США до Сингапура. Сотрудники Luxoft располагаются в Санкт-Петербурге и в Гвадалахаре (Мексика). Глобальность компании позволяет создавать общие решения нон-стоп. К примеру, в Азии открывается тикет, его подхватывают европейские города, далее США и Мексика и опять эстафетная палочка передается азиатским коллегам. Разница во времени не ощущается, т.к. американские коллеги митинги ставят уже в 7 утра.

Flexible sharedesk

Из-за особенностей с информационной и финансовой безопасностью, удаленщиков в проектах квантовых фондов долгое время практически не было. Сейчас ситуация изменилась: мы перешли к комбинированному формату flexible sharedesk (часть дней сотрудник будет работать из дома, часть — из офиса), но всё-таки предпочитаем видеть коллег и нанимать специалистов в Петербургский офис.

Оклады и бонусы

Senior-инженер в квантовом фонде может заработать большие суммы, сопоставимые с европейскими зарплатами. Так что в финтех-проектах с компенсацией не обижают. Есть дополнительные бонусы от самого хедж-фонда — они ввели призовой фонд для наших сотрудников и полностью его оплачивают. Это около 100 тыс. долларов в год для шести чемпионов и шести топ-перформеров, которые получат по 10 и по 5 тыс. долларов соответственно. Каждый квартал компания выделяет чемпионов, они набирают баллы. Но тут важно постоянство — если просел в одном квартале, то в рейтинг чемпионов уже навряд ли попадешь. 

Кого обычно ищут в хедж-фонды?

Нанимают суперпрофи, экспертов, уникумов. В хедж-фонде в команду попадает около 1% от поступивших CV, эта индустрия очень популярна, соответственно, тут большая конкуренция за место.

Ищут сеньоров в Java, C++ и Python, также DevOps-инженеров. Стек технологий: Kafka, Cassandra, Spark, Django, Tornado и др.

Как уже говорил в начале, здесь работает очень много ученых и математиков, поэтому нужно быть подкованным в алгоритмах, теории вероятности, теории чисел, для некоторых специалистов желателен опыт в data science, machine learning, cloud, data lakes, big data.

При собеседовании на позиции Python и Java мы даём тестовые задания. Для других позиций есть внутреннее интервью и обязательное интервью с заказчиком, иногда даже два. Фонд очень тщательно отбирает кандидатов и готов работать только с лучшими из лучших. Если хотите отправить резюме, детально распишите опыт, что и когда делали, какие технологии использовали — это важно, как и знание английского языка не ниже уровня upper intermediate. 

Все еще сомневаетесь? Вот 5 причин, почему работать в квантовом фонде интересно:

• Современные технологии и атмосфера стартапа. Фонд сразу же применяет новые стандарты языков, никакого легаси; использует виртуализацию и кластеризацию, запускает проекты Grid computing на базе Slurm и HTC Kondor;

• Уникальная fintech-область. Квантовые алгоритмы и использование data science и machine learning в реальной продакшн торговле, настоящая BigData — до 10 петабайт новых данных в день;

• Лучшие специалисты senior уровня во всех командах. Нет джунов, очень мало регуляров. В самом фонде работают сотни ученых мирового уровня, более 50 бывших сотрудников Google, Microsoft и Apple топового уровня. В Luxoft-команде собраны сливки IT-сообщества Санкт-Петербурга;

• Высокие зарплаты, на 20-25% превышающие средние по рынку;

• Перспективы роста внутри проектов. Трое ребят стали тим лидами, один стал деливери менеджером, многие перешли с уровня senior на expert за полтора-два года.

Узнайте еще больше о работе в квантовом фонде в Luxoft и присоединяйтесь к нашей команде!