Здравствуйте, уважаемые коллеги. Это продолжение статьи. Для тех, кто желает ознакомиться с первой частью, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке.

Определение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Разберем процесс построения уровней поддержки и сопротивления на дневных таймфреймах. Если вам кажется, что уровни на всех временных интервалах определяются одинаково, то это заблуждение.

Опытные трейдеры, работающие с прайс экшен, знают, что дневные свечи содержат значительно больше информации, чем часовые. Если рассматривать каждую свечу как отражение борьбы между быками и медведями, то на более крупных таймфреймах эта картина становится более ясной — здесь четко видно, где начиналась атака той или иной стороны.

Представьте, что свеча на Н1 — это небольшой форпост, захват которого не дает нам полного понимания сил атакующих и обороняющихся. А свеча на D1 — это уже крупный город, падение которого может кардинально изменить ход битвы.

Если принять тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше значимой информации, то особое внимание следует уделять даже самым незначительным теням. Их вершины и основания — это точки, в которых перевес сил между покупателями и продавцами становится наиболее очевидным.

На графике выделены два уровня: синяя пунктирная линия обозначает уровень, основанный на ценах открытия и закрытия, а красная пунктирная линия — уровень, построенный по шипу.

Синяя линия неоднократно пробивалась в разные стороны, что указывает на то, что рынок не воспринимал её как значимый уровень. Она лишь показывает точку, до которой смогли дойти медведи. Теперь взгляните на уровень, построенный по шипу. Мы видим, что от него произошел значительный отскок вверх, после чего цена пробила его, скорректировалась обратно и продолжила движение вниз. Это связано с тем, что шип отражает точку перевеса сил: именно здесь быки начали атаку против медведей, а значит, в этой зоне сосредоточено большое количество покупателей.

Однако при построении уровней важно учитывать несколько ключевых моментов:

1. Наличие четкого направления рынка
   — Уровни работают лучше, когда рынок движется в определённом тренде. Если цена находится в консолидации или узком диапазоне, определить значимые уровни сложнее.

2. Локальный максимум или минимум
   — Уровень должен совпадать с явно выраженным экстремумом. Если у нас есть ярко выделяющийся шип, важно дождаться закрытия следующей свечи. Если она перекроет этот шип, уровень можно считать несостоятельным.

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что делает невозможным правильное построение уровня. Во втором случае следующая свеча также перекрывает шип, что свидетельствует о слабости медведей.

Рынок постоянно находится в движении, но периодически делает остановки. Именно эти моменты паузы помогают нам определять наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Они дают свежую информацию о распределении сил между быками и медведями, позволяя нам точнее оценить текущую рыночную ситуацию.

Отмеченные точки представляют собой моменты остановки цены. Однако, как можно заметить, не все из них указывают на формирование сильного и надежного уровня.

Чтобы эффективно определять ключевые зоны поддержки и сопротивления, необходимо использовать фильтр, позволяющий отсеивать менее значимые точки и сосредотачиваться только на действительно важных уровнях. Это поможет нам точнее анализировать рынок и избегать ложных сигналов.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Точки, отмеченные красным, обозначают недавние остановки цены — это ключевые моменты, отражающие последние события на рынке. Проведя уровни по этим точкам и проанализировав последующие отскоки, мы можем определить, какие зоны действительно являются сильными уровнями. Если цена часто отскакивает от уровня, а его пробои случаются редко, значит, это качественный уровень. Если же отскоков нет, лучше не спешить и дождаться подтверждения в будущем.

Почему последние события на рынке так важны?

Рынок постоянно движется под влиянием борьбы между быками и медведями. Точки, где происходят развороты цены, помогают нам определить, где сосредоточены крупные игроки.

Остановка цены может произойти по двум основным причинам:

1. Сильное сопротивление — рынок встречает зону, где сосредоточено большое количество ордеров, и движение приостанавливается.

2. Фиксация прибыли — когда атакующая сторона (покупатели или продавцы) закрывает свои сделки, создаётся временный дисбаланс, и рынок движется в обратную сторону. В таком случае не происходит реального сопротивления — просто количество участников атаки сокращается.

Чтобы не строить уровни на точках, где движение остановилось лишь из-за фиксации прибыли, нужно проверять историю. Формула надёжного уровня: анализ последних событий + подтверждение историей.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровни являются ключевыми точками для входа в рынок. Если на уровне появляется дополнительный подтверждающий сигнал (например, свечная модель), можно рассматривать возможность открытия сделки. Также по уровням устанавливаются стоп-лоссы и целевые уровни фиксации прибыли.

Многие ошибочно считают, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. В реальности всё наоборот: чем больше цена касается уровня, тем он слабее.

Почему это так?

Представьте себе уровень поддержки. Цена отскакивает от него, потому что на рынке есть покупатели. Но с каждым тестом уровня ордера на покупку исполняются, и их количество уменьшается. В какой-то момент покупателей просто не остаётся — и уровень пробивается.

Также необходимо учитывать характер движения цены по мере приближения к уровню. Размер свечей играет важную роль:

• Крупные свечи указывают на импульсное движение, и в таком случае вероятен отскок от уровня.

• Маленькие свечи, медленно приближающиеся к уровню и формирующие фигуру, похожую на треугольник, чаще предвещают его пробой.

Уровни — это зоны, а не точные линии

Одна из распространённых ошибок трейдеров — воспринимать уровни поддержки и сопротивления как точные горизонтальные линии. В реальности это скорее диапазоны, в которых цена может реагировать по-разному.

Если вы чересчур зацикливаетесь на конкретном значении уровня, в торговле могут возникнуть две проблемы:

1. Цена не доходит до уровня – если рынок подходит очень близко, но не касается вашей отметки, вы можете пропустить хорошую сделку, ожидая идеального входа.

2. Цена заходит за уровень – пробой может быть ложным, но если вы воспринимаете уровень как строгую границу, это может привести к преждевременному выходу из сделки.

Гибкость в восприятии уровней и внимание к поведению цены в их зоне помогут вам принимать более точные торговые решения.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как избежать этих проблем?

Решение простое: воспринимайте поддержку и сопротивление как зоны, а не как точные уровни.

На рынке существуют две основные группы трейдеров:

1. Те, кто боится упустить сделку – они входят в рынок, как только цена приближается к уровню. Если таких трейдеров много, цена может развернуться именно в этой точке.

2. Те, кто стремится получить лучшую цену – они размещают ордера чуть дальше от уровня, ожидая более выгодного входа. Если таких трейдеров больше, цена сначала пробьёт уровень, прежде чем развернуться.

Проблема в том, что невозможно заранее определить, какая группа в данный момент доминирует на рынке. Поэтому лучшая стратегия – воспринимать уровни как гибкие зоны, а не жесткие линии.

Где правильно ставить стоп-лосс?

Одно из главных правил – не размещайте стоп-лосс прямо на уровне или вблизи него.

Причина проста: маркет-мейкеры охотятся за ликвидностью, и стоп-ордера, стоящие слишком близко, могут быть легко выбиты. Чтобы избежать этого:

• Размещайте стоп-лосс чуть дальше зоны уровня, за пределами шума рынка.

• Используйте дополнительные подтверждения (паттерны Price Action, объёмы) перед установкой стопа.

• Принимайте во внимание волатильность – если рынок слишком активен, закладывайте больший запас.

Главное – не пытаться поймать рынок идеально. Гибкость и грамотное управление рисками помогут вам принимать более точные решения.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, можно воспользоваться индикатором ATR, установив стоп-лосс на расстоянии, равном его значению, с добавлением размера спреда.

Во-вторых, альтернативный вариант — закрывать сделку только тогда, когда цена уверенно закрепится за уровнем, подтверждая пробой.

Настоящее движение на рынке, как правило, начинается только после того, как маркет-мейкеры соберут максимальное количество ликвидности, выбивая стоп-лоссы большинства участников.

Избегайте открытия позиций, когда цена находится между уровнями

Одна из распространенных ошибок трейдеров — вход в рынок, когда цена удалена от ключевых уровней. В таких случаях требуется значительно больший стоп-лосс, что приводит к невыгодному соотношению риска и потенциальной прибыли.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Как распознать возможный пробой уровня?

Поддержка — это зона, где обычно наблюдается повышенное давление со стороны покупателей. Следовательно, когда цена приближается к уровню поддержки, она должна развернуться и продолжить движение в противоположном направлении. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это может свидетельствовать о слабости, поскольку покупатели не в состоянии уверенно подтолкнуть цену вверх. Либо на рынке доминируют продавцы, оказывая сильное давление. В любом случае, такая ситуация выглядит не слишком обнадеживающе для быков, и поддержка, скорее всего, будет пробита.

Если статья показалась вам интересной, то у меня в планах еще целая серия на эту тему. Если не хотите их пропустить — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал AlphaMex.

Уважаемые коллеги, если статья пришлась вам по нраву и вы бы хотели видеть данный формат более регулярно на этой платформе, прошу вас поддержать меня, поставив положительные реакции.

Также хочу подчеркнуть, что все, кто не согласен с моим мнением относительно статьи, имеют полное право на свои высказывания. Однако прошу вас соблюдать границы в обсуждении, так как статьи проходят модерацию. Спасибо за понимание.