Можно ли получить прибыль, используя только один простой сигнал: находится ли цена выше или ниже скользящей средней?

На первый взгляд стратегия выглядит слишком простой. Поэтому я решил проверить её на нескольких классах активов и посмотреть, насколько сильно будут отличаться результаты.

Всем привет! Я начинаю свою серию статей с результатами проверки торговых стратегий.

Для тестирования использую DQuant Lab.

Стратегия

Логика стратегии максимально простая:

• если цена выше скользящей средней — открываем лонг;

• если цена ниже скользящей средней — открываем шорт;

• закрытие позиций происходит по тейк профиту или стоп лоссу, которые высчитываются через ATR.

Используется простая скользящая средняя.

Параметры:

Используем данные с 29.08.2016 по ​29.08.2026, часовой таймфрейм.
ma_period=25
atr_period=14
начальный капитал 10000 долларов
проскальзывание и комиссию оставил нулевую

То есть никаких дополнительных фильтров, индикаторов или оптимизации под конкретный актив.

Bitcoin

Начнём с Bitcoin.

Получился следующий результат:

Return +85.6%
Sharpe 2.1426
Trades 4685
Won trades 1328
Lost trades 3357
Avg won 134.6009
Avg lost -50.7033
Max won 676.1978
Max lost -321.9943
Initial cash 10000
Final value 18558.0065
Cash 18558.0055
Max drawdown -22.7%

Прибыльных сделок здесь значительно меньше, чем убыточных.

1328 прибыльных против 3357 убыточных.

При этом стратегия остаётся прибыльной за счёт того, что средняя прибыльная сделка значительно больше средней убыточной.

Ethereum

Теперь посмотрим на Ethereum.

Результат:

Return +5.9%
Sharpe 1.8077
Trades 4498
Won trades 1252
Lost trades 3246
Avg won 8.6826
Avg lost -3.1685
Max won 99.3380
Max lost -30.7954
Initial cash 10000
Final value 10587.7678
Cash 10587.7668
Max drawdown -3.4%

Здесь стратегия остаётся прибыльной на горизонте, но только за счет нескольких трендовых периодов.

EUR/USD

А теперь актив, на котором результат оказался совсем другим.

Return -25.4%
Sharpe -1.2547
Trades 4096
Won trades 1013
Lost trades 3083
Avg won 64.4968
Avg lost -22.0179
Max won 211.1799
Max lost -185.5000
Initial cash 10000
Final value 7464.0201
Cash 7464.0191
Max drawdown -31.8%

Здесь простого следования за трендом оказалось недостаточно. Стратегия постоянно пытается следовать движению цены, но в итоге получает отрицательный результат.

Это хорошо показывает главный недостаток подобных стратегий: если рынок не формирует устойчивый тренд, большое количество входов и разворотов может постепенно съедать результат.

Нефть

Return +18.0%
Sharpe 0.933383
Trades 3643
Won trades 931
Lost trades 2712
Avg won 216.2227
Avg lost -73.6150
Max won 1666.3066
Max lost -1233.0000
Initial cash 10000
Final value 11796.5770
Cash 11796.5760
Max drawdown -55.9%

Для нефти результат оказался положительным в итоге, но посмотрев на график, можно увидеть, что результаты не особо хорошие. Лишь благодаря отдельным трендовым моментам, в итоге у нас осталась прибыль.

Доходность +18%, но максимальная просадка составила -55.9%. Поэтому смотреть только на Return недостаточно.

Серебро

Return +31.1%
Sharpe 0.982300
Trades 3655
Won trades 923
Lost trades 2732
Avg won 80.7914
Avg lost -26.1510
Max won 1965.3525
Max lost -486.8288
Initial cash 10000
Final value 13105.6271
Cash 13105.6261
Max drawdown -25.1%

Здесь результат уже выглядит интереснее: положительная доходность при просадке около 25%. Но, посмотрев на график, видно, что доходность эта сформировалась только благодаря одному трендовому периоду, остальное же время (почти 10 лет) стратегия была убыточной.

Золото

И наконец, золото.

Здесь стратегия показала лучший результат среди протестированных активов:

Return +231.9%
Sharpe 2.5789
Trades 3851
Won trades 1007
Lost trades 2844
Avg won 294.7625
Avg lost -96.4209
Max won 4620.0785
Max lost -1855.8769
Initial cash 10000
Final value 33192.5289
Cash 33192.5279
Max drawdown -34.8%

За 10 лет капитал вырос примерно в 3.3 раза. 1007 прибыльных против 2844 убыточных. Но средняя прибыльная сделка примерно в три раза больше средней убыточной.

Что получилось

Результаты выглядят так:

Хотя скользящая средняя является самым простым и самым базовым индикатором,тем не менее, она действительно может приносить прибыль, но гораздо важнее понимать, на каком рынке и в каком режиме она работает лучше всего.

Что дальше?

Это только первый эксперимент.

Дальше я планирую проверять более сложные стратегии и сравнивать их результаты на разных активах.

Саму стратегию со скользящей средней я также собрал в DQuant Lab.

DQuant Lab — это ноукод-инструмент для создания, бэктестинга и валидации торговых стратегий без необходимости писать код.

Можно открыть готовый шаблон, изменить параметры и сразу запустить собственный бэктест.

Попробовать стратегию: https://dquantlab.com/template/ma_atr