Помимо международных стандартов и протоколов передачи финансовой информации вроде FIX и FAST, о которых мы рассказывали ранее, на фондовом рынке функционируют и так называемые «нативные» протоколы передачи финансовых данных. Их используют для получения нужной информации как частные торговцы, так и брокерские компании — такие нативные протоколы более функциональны, чем общепринятые стандарты (вроде того же FIX), что привлекает брокеров.

Существовавшие в России биржи ММВБ И РТС ныне объединившиеся в «Московскую биржу» также разработали собственные нативные протоколы. Сегодня мы поговорим о проекте протокола Plaza II, который был создан специалистами РТС.

Инфраструктура Plaza II

Для связи торговой системы биржи (она называется Spectra) и клиентского программного обеспечения используется так называемый шлюз Plaza II — специальный софт, который принимает и отправляет данные по соответствующему протоколу. Шлюз устанавливается на компьютер, который должен иметь подключение как к корпоративной сети биржи, так и к сети, где расположено клиентское приложение пользователя.



Как правило трейдеры устанавливают свои сервера либо прямо в дата-центр биржи, либо размещают их в дата-центрах своих брокеров, которые связаны с биржей выделенными каналами связи — это позволяет сэкономить деньги (колокация в биржевом ЦОД стоит дорого), сохраняя высокий уровень скорости обмена данными.

Шлюз SPECTRA Plaza-2 включает в себя две программные компоненты:

• Модуль P2MQRouter, который обеспечивает установку TCP-соединений с серверами биржи, прием и отправку сообщений в формате Plaza II, шифрование информации, отправляемую участником, и дешифрацию информации, принимаемую от биржи, а также аутентификацию участника в сети биржи.
• Библиотеку P2ClientGate, которую сторонние компании как раз и используют для создания софта для работы на фондовом рынке.

Библиотека P2ClientGate существует в двух вариантах, поддерживающих разные потоковые модели COM: STA и MTA-модели.
Помимо этого библиотека P2ClientGate выпускается для 32х разрядных и 64х разрядных систем Windows (аналогично для CGate).



У биржи есть специальный документ, в котором подробно описаны требования к железу и софту для нормальной работы приложений. Например, если нам надо будет сохранять данные на диск, то требования будут звучать так: операционная память 4 Гб, SAS-контролер с режимом кеширования write-back, минимум 4 диска в RAID10 и т.д).

Передача данных

Основным способом распространения данных на платформе Plaza II является репликация — данные транслируется сервером клиентам в push-режиме (т.е. клиент не запрашивает изменения данных явно). Данные транслируются в виде последовательности изменений в реляционных таблицах, то есть потоков репликационных данных.

Клиентский софт осуществляет подписку на нужные данные, основываясь на имени потока (на уровне потока задаются и права на доступ к конкретным данным).

Поток может находиться в нескольких состояниях, включая получение снапшота (истории изменений данных), онлайн-режим (обновление данных в режиме real-time) и режиме ошибки (это значит, что по каким-либо причинам поток не может быть открыт).

При открытии потока разработчик торгового приложения может задать режим его работы, который выбирается исходя из преследуемых целей (получение снапшота, получение и обновление данных, или получать только данные с текущего момента времени).

Каждая реплицируемая таблица имеет в своей структуре три первых поля фиксированного типа i8, предназначенных для обеспечения механизма репликации:

• replID — уникальный идентификатор записи в таблице. При вставке в таблицу новой записи ей присваивается идентификатор.
• replRev — уникальный номер изменения в таблице. При любом изменении в таблице (вставке, редактировании, удалении записи) затронутая запись получает значение replRev, равное максимальному replRev в таблице до изменения +1.
• replAct — признак того, что запись удалена. При удалении записи на сервере в поле replAct заносится значение ее replID. Если replAct = 0 — запись активна (не удалена).

Типы Plaza-II	Строковое представление
i1, i2, i4, i8	Знаковое целое
u1, u2, u4, u8	Беззнаковое целое
d, s	Знаковое число с фиксированной точкой вида [знак]nnnn.mmmm
t	Дата и время в формате YYYY/MM/DD HH:NN:SS.XXX
c	Строка символов с нулем в конце
a	Односимвольная строка
f	Знаковое число с плавающей точкой вида [знак]dddd.dddd

После осуществления согласования схем данных, клиентское приложение отсылает на сервер максимальные значения полей replRev для каждой таблицы. Начальная синхронизация заключается в передаче сервером клиенту всех данных с проверками («ревиженами»), большими чем те, что указал клиент.

После начальной синхронизации поток переходит в режим онлайн (для всех таблиц максимальные ревижены клиента совпали с максимальными ревиженами сервера).

Это означает, что данные в таблицах после получения уведомления StreamDataEnd и до получения следующего уведомления StreamDataBegin консистентны.

Уведомления об изменении данных могут приходить только в промежутке между StreamDataBegin и StreamDataEnd и в этом промежутке данные в таблице не консистентны.

Представление информации

Все данные, проходящие через шлюз Plaza II, разделена на несколько логических групп:

• Справочная информация — расписание и статус торговых сессий, справочники инструментов, облигаций, фирм и клиентов;
• Торговая информация — агрегирование «стаканы» (транслируются несколькими потоками репликации), общерыночные показатели, журналы заявок и сделок пользователя (и торговой системы);
• Информация для восстановления;
• Информация о средствах и лимитах;
• Клиринговая информация — расчетные цены клиринга, вариационная маржа, отчеты о поставке, средства клиентов по результатам клиринга;
• Информация об индексах и курсах — текущие значения индексов РТС, значения курсов валют;
• Вспомогательные информационные потоки — текущие значения волатильности и теоретические цены опционов, значения вариационной маржи.

Для осуществления операций на рынках, работающих на торговой системе Spectra, система пользователя должна получать в режиме онлайн расписание сессий (session) и справочник инструментов (fut_sess_contents, opt_sess_contents).

Потоки данных

Рассмотрим конкретные потоки данных протокола Plaza II. Например, поток FORTS_FUTTRADE_REPL содержит информацию о заявках и сделках по фьючерсам на срочном рынке «Московской Биржи» (FORTS).
Схема данных потока включает таблицы:

• orders_log — журнал заявок;
• deal — журнал сделок;
• multileg_orders_log — журнал заявок по связкам;
• multileg_deal — журнал сделок по связкам;
• heartbeat — служебная таблица cерверных часов;
• sys_events — таблица событий.

Таблица orders_log выглядит следующим образом:

Поле	Тип	Описание
replID	i8	Служебное поле подсистемы репликации
replRev	i8	Служебное поле подсистемы репликации
replAct	i8	Служебное поле подсистемы репликации
id_deal	i8	Номер сделки
sess_id	i4	Идентификатор торговой сессии
isin_id	i4	Уникальный числовой идентификатор инструмента
price	d16.5	Цена
amount	i4	Объем, кол-во единиц инструмента
moment	t	Время заключения сделки
code_sell	c7	Код продавца
code_buy	c7	Код покупателя
id_ord_sell	i8	Номер заявки продавца
ext_id_sell	i4	Внешний номер из заявки продавца
comment_sell	c20	Комментарий из заявки продавца
trust_sell	i1	Признак ДУ (доверительного управления) из заявки продавца
status_sell	i4	Статус сделки со стороны продавца
id_ord_buy	i8	Номер заявки покупателя
ext_id_buy	i4	Внешний номер из заявки покупателя
trust_buy	i1	Признак ДУ (доверительного управления) из заявки покупателя
status_buy	i4	Статус сделки со стороны покупателя
pos	i4	Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки
nosystem	i1	Признак внесистемной сделки
hedge_sell	i1	Признак хеджевой сделки со стороны продавца
hedge_buy	i1	Признак хеджевой сделки со стороны покупателя
login_sell	c20	Логин пользователя продавца
login_buy	c20	Логин пользователя покупателя
code_rts_buy	c7	Код РТС покупателя
code_rts_sell	c7	Код РТС продавца
free_sell	d26.2	Сбор по сделке продавца
free_buy	d26.2	Сбор по сделке покупателя
id_deal_multileg	i8	Номер сделки по связке

Существуют и другие потоки данных:

• FORTS_FUTTRADE_REPL — фьючерсы: заявки и сделки;
• FORTS_OPTTRADE_REPL — опционы: заявки и сделки;
• FORTS_ORDLOG_REPL — поток анонимных заявок;
• FORTS_DEALS_REPL — поток анонимных сделок;
• FORTS_FUTORDERBOOK_REPL — фьючерсы: срез стакана;
• FORTS_OPTORDERBOOK_REPL — опционы: срез стакана;
• FORTS_FUTCOMMON_REPL — фьючерсы: общая информация;
• FORTS_OPTCOMMON_REPL — опционы: общаяинформация.

Также клиент может подисываться на получение данных из потоков агрегированных стаканов:

• FORTS_POS_REPL — информация о позициях;
• FORTS_PART_REPL — информация о средствах и лимитах;
• FORTS_FUTINFO_REPL — фьючерсы: справочная и сессионная информация;
• FORTS_OPTINFO_REPL — опционы: справочная и сессионная информация;
• FORTS_MISCINFO_REPL — дополнительная справочная информация;
• RTS_INDEX_REPL — биржевые индексы;
• RTS_INDEXLOG_REPL — история значений индексов;
• FORTS_VM_REPL — вариационная маржа;
• FORTS_VOLAT_REPL — волатильность;
• FORTS_INFO_REPL — дополнительная справочная информация;
• FORTS_TNPENALTY_REPL — информация о сборах затранзакции;
• MOEX_RATES_REPL — курсы валют в режиме онлайн.

Каждый из указанных потоков данных имеет свою собственную схему таблиц, подробнее они описаны в специальном документе для разработчиков торгового софта.

С помощью протокола Plaza II осуществляется не только прием информации, но и передаются команды для совершения операций на фондовом рынке. Например, добавление заявки осуществляется с помощью специального метода (FutAddOrder), который представлен отдельной таблицей (для библиотеки CGate названия таблиц могут отличаться).

Таблица для результата выполнения действия выглядит так:

Имя параметра	Тип	Значение по умолчанию	Описание
code	i4		Код возврата
message	c255		Текст сообщения
order_id	i8		Код заявки в системе

Успех операции описывается кодом 0, любое другое значение говорит об ошибке. Аналогичным образом осуществляется удаление заявки или перемещение заявок.

Работа с Plaza II

С помощью протокола Plaza II можно по-разному работать с биржей: например, существует просмотровый режим, который используется только для получения данных, но не совершения операций с ценными бумагами. Чтобы работать в системе в разных режимах используются специальные логины разных типов.

Подключиться к торгам по этому нативному протоколу можно через брокеров, чьи системы сертифицированы биржей (ITinvest входит в этот список).

Другие протоколы

Помимо протокола Plaza II, который был разработан сотрудниками биржи РТС, существует протокол для работы, созданный на бирже ММВБ (как сказано выше, впоследствии две эти площадки объединились в «Московскую биржу»). Для выполнения торговых операций и получения биржевых данных на валютном и фондовом рынке, используется двунаправленный шлюз ASTS Bridge (TEAP) — речь о нем пойдет в одном из наших следующих материалов. Кроме того, мы расскажем о протоколе Simple Binary Encoding, который, в определенной степени, является продолжателем дела FIX.

На сегодня все, спасибо за внимание, будем рады ответить на вопросы в комментариях.

P. S. Если вы заметили опечатку или ошибку — напишите личным сообщением, и мы оперативно все исправим.