В финтехе нам часто приходится обрабатывать довольно массивные объемы данных курсов обмена валют. Мы получаем данные из разных источников, и каждый из них имеет собственное представление о том, как экстраполировать значения курсов на завтра, послезавтра, следующий месяц и даже следующие три года. Если бы кто-то умел предсказывать курсы правильно, впору было бы закрывать бизнес и просто тупо менять деньги туда-сюда. Некоторые источники пользуются бо?льшим доверием, некоторые поставляют сплошь мусор, с редкими вкраплениями почти правильных значений, но зато для экзотических пар. Наша работа заключается в том, чтобы просеять эти десятки тысяч значений в секунду и определить, что именно показать заказчикам. Нам нужно отфильтровать единственное правильное значение из тонны грязи и ила, как это делают фламинго на обеде.

Особым отличительным признаком фламинго является массивный выгнутый вниз клюв, с помощью которого они фильтруют пищу из воды или ила.
 — Вики

Так родилась библиотека Vela, которая хранит кеш состояния для нескольких значений в заданных временных интервалах. Под капотом она на лету отсеивает плохие и устаревшие данные, а также предоставляет доступ к последним N прошедшим валидацию значениям для каждого ключа (пары валют, в нашем случае).

Допустим, мы собираем курсы для трех пар валют. Простейшее определение Vela для хранения актуального состояния будет выглядеть как-то так:

defmodule Pairs do
  use Vela,
    eurusd: [sorter: &Kernel.<=/2],
    eurgbp: [limit: 3, errors: 1],
    eurcad: [validator: Pairs]

  @behaviour Vela.Validator

  @impl Vela.Validator
  def valid?(:eurcad, rate), do: rate > 0
end

Обновление значений

Vela.put/3 функция последовательно сделает следующее:

• вызовет validator на значении, если таковой определен (см. главку Валидация ниже);
• добавит значение либо в ряд хороших значений, если валидация закончилась успешно, или в служебный ряд :__errors__ в обратном случае;
• вызовет сортировку если sorter определен для данного ключа, или просто положит значение в голову списка (LIFO, см. главку Сортировка ниже);
• обрежет ряд в соответствии с параметром :limit переданном при создании;
• вернет обновленную структуру Vela.

iex|1 > pairs = %Pairs{}
iex|2 > Vela.put(pairs, :eurcad, 1.0)
#? %Pairs{..., eurcad: [1.0], ...}
iex|3 > Vela.put(pairs, :eurcad, -1.0)
#? %Pairs{__errors__: [eurcad: -1.0], ...}
iex|4 > pairs |> Vela.put(:eurusd, 2.0) |> Vela.put(:eurusd, 1.0)
#? %Pairs{... eurusd: [1.0, 2.0]}

Также Vela имплементирует Access, так что можно для обновления значений воспользоваться любой из стандартных функций для глубокого обновления структур из арсенала Kernel: Kernel.get_in/2, Kernel.put_in/3, Kernel.update_in/3, Kernel.pop_in/2, and Kernel.get_and_update_in/3.

Валидация

Валидатор может быть определен как:

• внешняя функция с одним аргументом (&MyMod.my_fun/1), она получит только значение для валидации;
• внешняя функция с двумя аргументами, &MyMod.my_fun/2, она получит пару serie, value для валидации;
• модуль, имплементирующий Vela.Validator;
• конфигурационный параметр threshold, и — опционально — compare_by, см. главку Comparison ниже.

Если валидация прошла успешно, значение добавляется в список под соответствующим ключом, в обратном случае кортеж {serie, value} отправляется в :__errors_.

Сравнение

Значения, сохраняемые в этих рядах, могут быть любыми. Чтобы научить Vela их сравнивать, необходимо передать compare_by параметр в определение ряда (если только значения не могут быть сравнены стандартным Kernel.</2); этот параметр должен иметь тип (Vela.value() -> number()). По умолчанию это просто & &1.

Также, в определение ряда можно передать параметр comparator для вычисления значений дельт (min/max); например, передавая Date.diff/2 в качестве компаратора, можно получить правильные дельты для дат.

Другим удобным способом работы является передача параметра threshold, который определяет максимально допустимое отношение нового значения к {min, max} интервалу. Поскольку он задан в процентах, проверка не использует comparator, но все еще использует compare_by. Например, чтобы указать пороговое значение для времени дат, необходимо указать compare_by: &DateTime.to_unix/1 (для получения целочисленного значения) и threshold: 1, в результате чего новые значения будут разрешены, только если они находятся в ±band интервале от текущих значений.

Наконец, можно использовать Vela.equal?/2 для сравнения двух кешей. Если значения определяют функцию equal?/2 или compare/2, то эти функции будут использованы для сравнения, в противном случае мы тупо используем ==/2.

Получение значений

Обработка текущего состояния обычно начинается с вызова Vela.purge/1, который убирает устаревшие значения (если validator завязан на timestamps). Затем можно вызвать Vela.slice/1, которая вернет keyword с именами рядов в качестве ключей и первым, актуальными значениями.

Также можно воспользоваться get_in/2/pop_in/2 для низкоуровнего доступа к значениям в каждом ряду.

Приложение

Vela может оказаться чрезвычайно полезной в качестве кеша временных рядов в стейте процесса типа GenServer/Agent. Мы хотим никогда не использовать устаревшие значения курсов, и для этого мы просто держим процесс с состоянием, обрабатываемым Vela, с валидатором, показанным ниже.

@impl Vela.Validator
def valid?(_key, %Rate{} = rate),
  do: Rate.age(rate) < @death_age

и Vela.purge/1 спокойно удаляет все устаревшие значения каждый раз, когда нам требуются данные. Для доступа к актуальным значениям мы просто вызываем Vela.slice/1, а когда требуется небольшая история по курсу (весь ряд целиком), мы просто возвращаем его — уже отсортированным — с провалидированными значениями.

• GitHub
• Hexdocs

Удачного кеширования временных рядов!