Данная статья, является продолжением вот этой: Анализ обезличенных сделок при торговле акциями

После публикации первой статьи, я получил достаточно большое число сообщений, с просьбой реализовать «Прилипалу» (табличку в Excel-е для анализа информации о обезличенных сделках) для торгового терминала Quik. Реализовал, но это не главное.

Исходники здесь: Скачать

Лично мне и этого оказалось мало, реализовал и в графическом виде.



И этого оказалось мало. Сделал телеграмм-бота, который каждые 10 минут присылает свежие данные в этот телеграмм канал kbs.online (канал публичный, без рекламы, подписывайтесь на здоровье, только рекомендую выключить уведомления, лично меня отвлекает «бряканье» каждые 10 минут).



Ну и конечно, со временем пришло озарение (а иначе не было бы смысла писать эту статью).



На чем зарабатывает спекулянт (именно спекулянт, а не инвестор)? Правильно «купил дешевле, продал дороже», ну или наоборот, «Продал дороже, купил дешевле» (да, так тоже можно). Главный вопрос в том: каким инструментом(акцией) торговать? Ликвидным (на который всегда есть спрос и предложение)? Не только, это скорей необходимое, но не достаточное условие. Представьте метафору: человек стоит на перроне железнодорожного вокзала и наблюдает за тем, какой из поездов едет быстрее в нужном направлении. И запрыгивает в самый быстрый поезд. Также и на рынках — для «прожженного финансовыми кризисами» спекулянта важна ликвидность и большая волатильность инструмента.



Но, не все так просто: на российском рынке практически нет ликвидных акций, которые на длительном промежутке времени (к примеру в течение года) ежедневно скачут на величину более ± 1%. С разными акциями волатильность происходит периодически в силу массы причин. Если расширить предыдущую метафору, то «идеальный спекулянт», это пассажир который в стремлении к своей цели — на каждой станции меняет поезда — если скорость поезда вдруг замедлилась, он выскакивает на станции и прыгает в другой поезд, который мчится быстрее. Что произойдет, если спекулянт не успеет выскочить из замедляющегося поезда? Ага, он либо превратится в «долгосрочного инвестора» или получит убыток.



Так я пришел к идее мониторинга.

Цитата из wiki:

Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

Что будет объектом мониторинга? Весь российский рынок. Ну и какой же параметр мы будем мониторить? Правильно — изменение скорости сделок. Считаем среднюю скорость в минуту по каждому инструменту (количество сделок с начала торгового дня делим на число минут, прошедших с начала дня). Если текущая скорость (количество сделок за текущую минуту) вдвое превышает среднюю скорость — данная позиция подсвечивается темно-желтым цветом, что будет сигналом для спекулянта, что по данной акции началось движение.



Исходники здесь: Скачать

Что дальше:

1. Дальше планирую выгружать все крупные обезличенные сделки в базу данных и проводить анализ уже по крупным сделкам в рамках конкретной акции, причем не в течение дня, а например месяца. Если желающих будет много — «прикручу» базу данных к телеграмм-боту ну или сделаю веб-интерфейс.
2. Не без помощи сообщества прихожу к выводу, что крупные сделки на рынке — это по прежнему лишь вершина айсберга, а основание находится на срочном рынке. Поэтому дальнейшие усилия будут направлены на анализ и мониторинг срочного рынка.