Девочка, растрёпанная вдрызг,
Дождь тебя ославит
В трубах водосточных,
А ещё слеза фонарных брызг
На глазах твоих сверкнёт
Звездой полночной.

Этот текст не о трейдинге и не о религии и не о музыке. И если что-то из этого будет упомянуть, то лишь по странному стечению обстоятельств. Топиком правильнее было бы считать метафизику, но я, пожалуй, начну а там - как пойдет.

В титуле показана картинка. Сейчас попробую объяснить что она значит. Представьте, что вы хотите сделать машину, которая будет выигрывать на бирже в режиме полного автомата - то есть вам не надо будет руками делать ставки, фиксировать прибыли и убытки. Такая задача формулируется не сложно и состоит из трех компонентов:

• Когда сделать ставку

• При каком условии забрать выигрыш

• При каком условии зафиксировать убыток

В общем, ничего нового.

Дальше пойдет описание того, что делал я. Еще раз повторю: речь в тексте совсем не о
трейдинге. Я не собираюсь никого склонять или отговаривать от этого почтенного занятия и, тем более, не планирую давать какие нибудь рекомендации.

Итак:

1. я придумал относительные меры изменения значений биржевых активов. Это лишает задачу зависимости от текущего состояния инструмента и даже от самого инструмента.

2. получил от провайдера по-минутную историю очень большого числа активов (там были и валютные пары и акции и крипта)

3. выбрал очень популярный инструмент. Допустим, EUR/USD.

4. зафиксировал величину максимальных значений выигрыша и проигрыша в относительных единицах (см. пункт 1) и пошел замерять угол наклона линии, аппроксимирующей значения курса анализируемого актива за предварительно определенный константный период числа значений.

Вот на последнем пункте я остановлюсь. История значений у меня была более чем за 2 года и я ее постепенно наращивал. И, напоминаю, это - история с минутными интервалами. То есть, статистика более чем репрезентативная. Угол наклона аппроксимирующей прямой я получал на каждой точке и оценивал выиграет такая ставка или проиграет. Собственно,
диаграмма относительной величины выигрыша/проигрыша в зависимости от угла наклона и показана на рисунке.

Что мне давал такой анализ? Давал он мне диапазоны углов, на которых выигрыш гарантирован (спойлер: ха-ха). Я бы хотел быть максимально точно понят: у меня был полный спектр углов (ни один не пропущен) на очень большом массиве данных. И на этом спектре я выцепляю ранги [min..max] которые за всю историю ни разу не сбойнули и всегда давали выигрыш. Речь, конечно, шла не о сотнях событий, но о десятках: 30 и больше.

Что я должен был с этим сделать? Правильно, именно так я и поступил. Смастерил робота для MT-5 (я - хороший разработчик безо всяких натяжек), который сначала строит модели а потом в run-time'е делает ставки по этим моделям.

Результат меня ошеломил! Это не работало. Я потратил очень много времени на проверки-перепроверки, сделал массу перекрестных тестов чтобы выловить малейшую ошибку. Нет. Не работало. Тогда пришлось сделать чудовищный стенд, который строит модели за период
чуть меньше той истории, что у меня есть и сейчас же проверяет работоспособность на "рабочем" участке. Не работает. Разумеется, я прогонял тесты на огромном числе зафиксированных факторов таких как take-profit, stop-limit и длины аппроксимируемого
отрезка. Не забыл я поэкспериментировать и на всех доступных инструментах: валютные пары, акции, XBT/USD.

Да, вот еще что. Когда я говорю, что модель не работает, это - не совсем так. Она работает. Многие ставки выигрывают, но вот что любопытно: выигрывает лишь такая часть ставок, которая не дает возможности получить прибыль. То есть автомат все время по-немногу
теряет. Если я увеличивал stop-limit относительно take-profit, то выигрышные углы увеличивались, но модель все равно сбивалась в первые же дни так, чтобы не дать выиграть.

Я не стану рассказывать про степень эмоционального отчаяния от такого фиаско. Могу только сообщить, что она была не маленькая. Так или иначе, но я понял где оплошал: с алгоритмами все было хорошо. Проблема была в самой идее. Дальше я перехожу к
сути, ради которой и сел писать этот текст.

Очень приблизительно: препятствие было в том, что для столь случайной временной серии как биржевая стоимость высоколиквидного актива мы не можем рассчитывать на экстраполяцию известных данных в будущее. По крайней мере, если речь идет о практической пользе. На кухне то мы можем порассуждать о том, что все понятно де, что произойдет, но вот как деньги на это ставить, так лучше - не надо.

Я сейчас попытаюсь сформулировать принцип как могу формально, а вы не придирайтесь строго, ибо я, увы, не гений вроде Гейзенберга. Звучит это примерно так:

Оценка будущего на базе ретроспективных данных не может быть получена с точностью, превышающей некоторый порог, пропорциональный энтропии изучаемого процесса.

У меня нет (и, скорее всего, никогда не будет) численных или каких-нибудь приемлемых алгебраических оценок для этой формулировки. Но качественно несколько выводов я сделать попробую:

• Афоризм "Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов" (приписываемый Эйнштейну, но это не точно) не работает. Раз реальный мир имеет чудовищную энтропию то и будет справедливым ожидать разных результатов при одних и тех же немногочисленных управляемых факторах.

• Фраза из Екклесиаста "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем." не принимается.

• А вот "История учит лишь тому, что она никого ничему не учит" Гегеля очень даже работает. Многие люди убеждены, что бросив взгляд назад в историю, можно не плохо распознать будущее. Увы, это - заблуждение.

Полагаю, я сказал достаточно для того, чтобы не быть утомительным и одновременно, не голословным.

Возможно, у кого-то возникнуть подозрения, что я всю эту историю выдумал. На этот случай сообщаю, что все мои тщетные изыскания есть на github'е в составе проекта OpenPapyrus. Это - не преднамеренно: мне удобнее было экспериментировать в рамках системы,
над которой я работаю регулярно. Дело было несколько лет назад и я ничего не удалял. Как было, так и осталось.

Ах да, навязчивый мотив: просто прицепился ко мне последние недели, а так - ничего важного.