В мире алгоритмической торговли и высокочастотных операций скорость получения данных играет критическую роль. Хотя выбор брокера зависит от множества факторов, включая тарифы, удобство использования платформы и набор инструментов, для определенной категории трейдеров и разработчиков торговых систем скорость обновления стакана котировок может быть решающим фактором.

Исследование скорости API

Я провел сравнительное исследование скорости работы API двух популярных брокеров: Alor и Tinkoff. Целью было определить, какой из них обеспечивает более быстрое обновление данных стакана котировок.

Методология

Исследование проводилось с использованием открытых протоколов API обоих брокеров. Это важно отметить, так как открытые протоколы представляют собой передовые технологии в области биржевой торговли, обеспечивая максимальную скорость и эффективность передачи данных.

Для каждого API был разработан клиент, который подключался к серверам брокера, подписывался на обновления стакана и регистрировал время получения каждого обновления. Мониторинг проводился в течение 30 секунд, что позволило получить репрезентативную выборку данных.

Результаты

Вот ключевые показатели, полученные в ходе исследования:

Ключевой вывод: API Alor оказалось в 2.44 раза быстрее, чем API Tinkoff.

Интерпретация результатов

1. Объем данных: За 30 секунд наблюдения Alor предоставил 176 обновлений стакана, в то время как Tinkoff - только 72. Это говорит о более высокой частоте обновления данных у Alor.

2. Стабильность скорости: У обоих брокеров наблюдается небольшое расхождение между средней и текущей скоростью, что свидетельствует о стабильности их систем.

3. Относительная производительность: API Alor показало стабильно высокую производительность на протяжении всего теста, в то время как Tinkoff достиг лишь 40.91% от скорости Alor.

Значимость для трейдеров

Для трейдеров, использующих высокочастотные стратегии или алгоритмы, требующие быстрой реакции на изменения в стакане, разница в скорости может быть критической. Более быстрое получение данных позволяет:

• Быстрее реагировать на рыночные движения

• Точнее определять моменты входа и выхода из позиций

• Эффективнее исполнять крупные заявки, разбивая их на части

Сравнение с традиционными терминалами

Важно отметить, что роботы, работающие через традиционные терминалы, такие как QUIK или MetaTrader, существенно уступают по скорости системам, использующим прямое API-подключение. Это связано с дополнительными слоями обработки данных и менее эффективными протоколами передачи информации в этих терминалах.

Благодарность и открытость исследования

Отдельно хочу выразить благодарность брокерам Alor и Tinkoff. Эти компании являются передовыми в области предоставления Open API и вносят значительный вклад в развитие открытого программного обеспечения (open source) для финансового сектора. Их подход не только способствует инновациям в алгоритмической торговле, но и повышает прозрачность и доступность финансовых инструментов для широкого круга разработчиков и трейдеров.

Важно отметить, что исходный код всех проведенных исследований, включая клиенты для подключения к API и инструменты анализа производительности, доступны в открытом репозитории. Вы можете найти их по адресу: https://github.com/osaengine/snippets

Открытость кода позволяет:

• Проверить методологию и результаты исследования

• Использовать код как основу для собственных проектов и исследований

• Вносить предложения по улучшению методологии тестирования

• Расширить исследование на другие API и брокеров

Приглашаю всех заинтересованных разработчиков и исследователей ознакомиться с кодом, использовать его в своих проектах и, возможно, внести свой вклад в дальнейшее развитие этих инструментов.

Заключение

Выбор брокера всегда должен основываться на комплексной оценке всех факторов, важных для конкретного трейдера или инвестора. Однако, если скорость получения данных стакана является приоритетом, то по результатам данного исследования API Alor демонстрирует значительное преимущество.

Тем не менее, стоит учитывать, что это исследование проводилось в конкретный момент времени и на ограниченной выборке данных. Для получения более полной картины рекомендуется провести дополнительные тесты в различных рыночных условиях и на разных инструментах.

Также важно помнить, что высокая скорость API - это лишь инструмент, который сам по себе не гарантирует успешности торговли. Ключевым фактором остается качество торговой стратегии и умение трейдера ее реализовать.

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть важность открытых API и открытого исходного кода в развитии финансовых технологий. Такой подход не только способствует инновациям, но и позволяет трейдерам и разработчикам создавать более эффективные и прозрачные торговые системы.