Привет, Хабр!
Предлагаю вашему вниманию небольшую историю о том, как я решил посмотреть, как действия воротил рынка акций могут быть обнаружены по общедоступным тиковым данным, если изменить способ анализа рыночных данных, и что из этого вышло. Продукт получил рабочее название AdvancedCharts или кратко ACharts.
Сразу оговорюсь, что работа изначально носила характер "чем тут можно поживиться", каюсь, кто не грешен? Но это было давно, и вылилась в рассмотрение технических проблем гораздо больше чем сугубо зарабатывальческих. И сейчас рассматривается больше как исследование технических аспектов анализа рынка. Кто в наше время верит в грааль? Никто. И не приписывайте этого, пожалуйста, автору. Соответственно сдерживайте, пожалуйста, свое желание сразу кинуть помидор из разряда "нормальный грааль никто не покажет" - это стиль начала эры форекса, который в 2021 году больше унижает комментатора чем автора статьи. Обратите внимание, что легенду про 20% в месяц придумал 1й комментатор, тогда как результаты тестирования на реальном счете, приведенные в статье, гораздо скромнее.
Приходится вносить эту правку, дабы особо ретивые блюстители за эффективностью чужого времяпрепровождения (как из первых двух комментариев) понимали, что если работа, на первый взгляд, направлена на прямое извлечение прибыли, это совершенно не означает что она не может иметь других далеко идущих целей или не может приносить сопутствующих бонусов или даже простого удовольствия.
1. Предыстория, которую можно и пропустить
Текст
Начну с того, что в далеком 2008 году на волне всеобщего интереса подсел на форекс через дилинговые центры и известную платформу МТ4. Будучи человеком очень осторожным, я написал триллион всяких индикаторов и торговых стратегий, проверяющих ту или иную идею, прежде чем слепо накидывать ее на свой скромный реальный счет. Одного слива за полчаса всего торгового счета размером в 150 баксов хватило чтобы усвоить урок и таких случаев больше не повторять.
Дилинговых центров я поменял штук пять, последним из которых стал Б***КО. Ушел я оттуда за неделю-другую до нашумевшего закрытия, ибо дело уже тогда пахло керосином. Чутье не подвело. После этого форекс был заброшен, так как стало понятно, что развод лохов в СНГ интересует ДЦ гораздо больше, чем репутация.
После этого, в не менее далеком теперь 2013 году я записался на курсы биржевой торговли, организованные в онлайн режиме по скайпу одним из идеологов программы графического анализа рынков, название которой я здесь приводить не буду. Суть заключалась в том, что, якобы, торговые решения внутри дня нужно принимать только имея представление о том, какой сегодня интерес имеют крупные игроки рынка. Программа показывала этот интерес выпукло – крупные сделки и лимитные ордера отражались графическими объектами в истории с возможность фильтрации. Сам ведущий курсов занимался скальпированием с использованием этой платформы, и часто сливал деньги, когда играл «на публику», при этом утверждал, что в среднем его счет растет неплохо и составляет пару сотен тысяч долларов. Уловить каждый раз причину, по которой он вошел в рынок при онлайн-скальпинге было сложно еще и потому, что он накапливал позицию, совершая несколько сделок в одну сторону, лонг или шорт, исходя из некой суммы знаний о вчерашнем дне, неделе, прошедших крупных сделках, крупных заявках и т.п. Накапливать убыток по открытым позициям - как бы сомнительная стратегия для людей обладающих гораздо более скромными возможностями, в смысле малыми размерами счета, для тех кто понимает. Затем в дело пошли опционы, анализ где-то там чего-то сказанного руководителем МВФ или Европейского Центробанка, какие нынче процентные ставки, и так далее, и его торговая система разрослась до размеров, неподвластных неискушенному внутридневному трейдеру, к тому же еще имеющему нормальную работу на полный день, семью, и разные другие интересы. Объяснения становились все пространнее, лекции все длиннее, следовать его системе стало просто невозможно, и я соскочил. На удивление - с прибылью, так как сам на реале пока не торговал, но, будучи программистом, написал по его заказу пару-другую индикаторов-плагинов к той платформе на C# (и с трудом выбил из него оплату, потому что он-де решил, что я делаю это бесплатно из какой-то солидарности с его идеями, но это уже другая история).
В какой-то момент я обнаружил себя за границей, - программистом в одной немецкой фирме, еще и с договором на заочное обучение по программе магистратуры. Приоритеты были расставлены соответственно, и трейдинг отошел на десятый план.
Тем не менее, пройденный курс биржевой торговли, как оказалось, лег на благодатную почву, и я вынес оттуда некое понимание основного принципа – мелочевка вроде частных трейдеров, да и некрупных инвестиционных фондов нужна ровно для того, чтобы обеспечить ликвидность. Это означает, что гвалт и какофония миллионов сделок на рынке все-таки находится под управлением крупных игроков, умело направляющих все стадо в нужную сторону с целью извлечения прибыли.
Нужно отдать должное тем, кто видит глобальные движения рынка и разрабатывает стратегии на базе годовых графиков. А также тем, кто заходит прямо с противоположно конца и создает компании, занимающиеся высокочастотным микросекундным трейдингом, со скоростной оптикой до самой биржи, специальными драйверами для сетевых карт, и какими-то мега-мозгами, которые стоят, судя по объявлениям на рекрутинговых сайтах, «450килорублей в месяц плюс комиссии с прибыли от стратегий» …
Ни первое, ни второе - не наш метод, так как закинуть на торговый счет без ущерба семейному бюджету можно не больше тысячи баксов, а торговать как упомянутые маргиналы чревато потерей счета на диких стопах по дневкам, либо разорением на комиссиях за перенос позиций. Про высокочастотный вообще молчу, частнику это недоступно. Ну, по крайней мере так было тогда, когда я принимал решение о разработке.
Как сейчас? Сейчас вы, наверное, доверяете свои бюджеты «инвестиционным программам» разных российских банков, а то и открываете «торговые счета» и покупаете акции Газпрома и Аэрофлота. Есть инсайдеры, не спорю, с финансовым образованием, понимающими что где и когда покупать. Я себя к ним не причисляю.
Я смотрю на вещи с позиции программиста, которому очень хочется торговать внутри дня, иметь процентов 20% от депозита в месяц, при этом есть идея как это можно реализовать, а значит все просто – идею надо проверить. Важно не забывать – нужно найти в потоке мусора рыночных данных нечто, что укажет на «интерес крупных игроков». Грааль? Да! То есть, нужно повторить подвиг разработчиков уже упомянутой здесь платформы графического анализа. При этом ПО будет у меня свое, а значит бесплатное, и доступное для модернизации, проверки идей, и всех тех бонусов, которые так радуют сердце программиста - иметь власть над приносящей деньги программой, к тому же разработанной от и до собственными руками.
Прототип программы, реализующей мое видение анализа рынка был написан на Дельфи в 2016 году, затем отложен на два – три года из-за учебы и новой работы. Проблема с учебой была решена в 2019 году защитой магистратуры.
С этого момента работа над аналитической платформой продолжилась без помех. Точнее началась заново, теперь на С++ в QT с использованием OpenGL для отображения графиков и отфильтрованных событий. В месяц по чайной ложке.
2. Платформа для анализа рыночных данных AdvancedCharts
Теперь можно перейти к тому, что, собственно, получилось на момент публикации этого блога.
Для начала - сравнение потребления ресурсов моего домашнего ПК: при использовании терминала моего брокера (доходит до 70% CPU) и моей скромной аналитической платформы (редко выше 10% CPU, при том, что я отображаю не просто свечи, а создаю графический объект для каждой сделки, коих сотни тысяч в день на инструмент, плюс десятки изменений в секунду от лимитных ордеров по лучшей цене и в стакане). Ругаться с брокером бесполезно, они молятся на свою платформу и модернизируют в год по чайной ложке.
Сейчас идет разработка коммуникатора для источника данных https://tradernet.ru/tradernet-api/
Для подключения к API используется socket.io для программ на С++, взятый здесь, в комбинации с QNetworkAccessManager.
Например, запрос SID выглядит так (вы должны быть зарегистрированы на ffin.ru):
void connectorFFIN::connectAPI()
{
QUrl url("https://tradernet.ru/api/check-login-password");
QNetworkRequest request(url);
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/x-www-form-urlencoded");
QUrlQuery params;
params.addQueryItem("login", "your_email@mailserver.com");
params.addQueryItem("password", "your_password");
params.addQueryItem("rememberMe", "1");
params.addQueryItem("mode", "regular");
params.addQueryItem("userId", "your_userID");
m_status=requestType::Open;
m_manager->post(request, params.query().toUtf8());
}
Результат запроса приходит в виде JsonDocument c именованными полями.Полученный таким образом SID используется в некоторых запросах, требующих авторизацию.
Запрос MarketsInfo:
void connectorFFIN::requestMarketsInfo()
{
QUrl url("https://tradernet.ru/api/");
QNetworkRequest request(url);
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/x-www-form-urlencoded");
QUrlQuery params;
params.addQueryItem("q", "{\"cmd\":\"getMarketStatus\",\"params\":{\"market\":\"*\"}}");
m_status=requestType::MarketsInfo;
m_manager->post(request, params.query().toUtf8());
}
Запрос списка топ-инструментов:
void connectorFFIN::request_topInstruments()
{
QUrl url("https://tradernet.ru/api/");
QNetworkRequest request(url);
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/x-www-form-urlencoded");
QUrlQuery params;
FFINPARA map;
params.addQueryItem("q", m_ffinQueryTops.GetQueryText(map));
m_status=requestType::getTopSecurities;
m_manager->post(request, params.query().toUtf8());
}
Запрос списка инструментов с поисковым запросом и фильтром:
void connectorFFIN::request_searchInstruments(const QString& keyWord)
{
QUrl url("https://tradernet.ru/api/search");
QNetworkRequest request(url);
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/x-www-form-urlencoded");
QUrlQuery params;
FFINPARA map({{QString("text"),keyWord}});
params.addQueryItem("q", m_ffinQuerySearch.GetQueryText(map));
m_status=requestType::searchInstruments;
m_manager->post(request, params.query().toUtf8());
}
Где GetQueryText для поискового запроса «AAP» возвращает что-то вроде:
"{\"cmd\":\"tickerFinder\",\"params\":{"\"text\":\"AAP"\""+"}}"
// -------------------------^А результат этого запроса – JsonDocument, получить список тикеров из которого можно преобразовав бинарые данные QByteArray ответа:
void cFFINQuerySearch::SetAnswer(const QByteArray& data)
{
QVector<QString> result;
QJsonDocument d = QJsonDocument::fromJson(data);
qInfo() << d;
auto arr=d["found"].toArray();
for (auto it = arr.begin(); it !=arr.end(); it++)
{
if ((*it).isObject())
{
auto item=(*it).toObject();
if (item.find("t")!=item.end())
result.push_back(item.value("t").toString());
}
}
emit signalSearchResults(result);
}
И заполнить список в окне WatchList:
Уже написан парсер результатов подписки на тиковые данные.
void connectorFFIN::bindEvents()
{
m_socket->on("q", sio::socket::event_listener_aux([&](std::string const& name, message::ptr const& data, bool isAck, message::list &ack_resp)
{
m_lock.lock();
QByteArray a = QByteArray(socketIOToJson(data,"").toStdString().c_str());
QJsonParseError p;
QJsonDocument doc=QJsonDocument::fromJson(a,&p);
if(p.error != QJsonParseError::NoError)
{
qInfo() << "ERROR: socket.io response parsing failed" << p.errorString();
}
emit signalTAS(doc);
m_lock.unlock();
}));
m_socket->on("b", sio::socket::event_listener_aux([&](std::string const& name, message::ptr const& data, bool isAck, message::list &ack_resp)
{
m_lock.lock();
QByteArray a = QByteArray(socketIOToJson(data,"").toStdString().c_str());
QJsonParseError p;
QJsonDocument doc=QJsonDocument::fromJson(a,&p);
if(p.error != QJsonParseError::NoError)
{
qInfo() << "ERROR: socket.io response parsing failed" << p.errorString();
}
emit signalLVL(doc);
m_lock.unlock();
}));
}
В целом результат работы выглядит так. Некоторые скриншоты я публикую на канале https://t.me/acharts
(Графики пока еще строятся на другом источнике, не ffin.ru – здесь работа еще не закончена).
Вот некоторые из них, наиболее характерные:
Способ компоновки данных для последующего отображения на графиках считаю своим ноу-хау, поэтому в рамках этой статьи не рассматриваю. Хотя допускаю, что есть одна-две другие платформы, которые давно уже пришли к этому и, возможно, имеют лучший результат за счет наличия ресурсов на разработку.
3.Результаты предварительной проверки на реальном счете
Называть своего брокера не буду. Важно, что на депозите от 300 долларов можно работать с дробными лотами внутри дня.
При открытии счета на 500 долларов я потерял 25 баксов на комиссии от перевода (т.е. начал работу с 475 долларов), но по результатам торговли за неполный месяц вырастил его обратно до 500.
Торговал очень осторожно, беря по 10–20 пунктов со сделки, хотя точно знал, что можно быть более агрессивным. Но это был первый месяц проверки. Дальше будет проще, хотя в целом торговать сам вручную я не планирую.
4. Выводы
Как в известной фразе, чем больше я знаю, тем с большим количеством вопросов сталкиваюсь. Аналогично, чем дальше продвигается разработка платформы, тем больше появляется возможностей, идей, которые нужно проверить. Пока все упирается в нехватку времени.
Вот примерный список.
Подключить к стабильному недорогому источнику тиковых данных с собственным API, часть уже реализована, надо расширять список. На примете http://polygon.io со сходным API. Может, следующий будет TINKOFF API https://habr.com/ru/post/592093/
Посмотреть, что можно обнаружить на разных биржах, не только Нью-Йоркской.
Посмотреть, что можно обнаружить на криптовалютах.
Посмотреть, что можно обнаружить на форексе.
Оптимизация программы, использования памяти (сами данные в бинарном виде по шести моим излюбленным инструментам на день составляют больше гигабайта, плюс их надо пропарсить, «развернуть» в структуры данных, что автоматически увеличивает объем используемой памяти в разы. Плюс память на графические объекты.
Доработка моих индикаторов, а именно - TreeMap в любой точке графика или за период; показывать Quotes на графике; есть еще не скопированная на С++ наработка из первого прототипа - анализ сделок в комбинации с Level2 – обнаружение накопления крупных позиций.
Профиль рынка в классическом виде NinjaTrader, тоже был в прототипе.
Добавление индикаторов по классическим алгоритмам (скользящие средние и т.п.)
Мелочевка по интерфейсу - скроллинг графиков, масштабирование, добавление типов графических объектов.
Адаптация ко все новым источникам данных (новые коннекторы и парсеры).
Методы машинного обучения для принятия торговых решений или хотя бы помощи в выявлении паттернов по моей системе.
За сим откланиваюсь. За конструктивную критику заранее спасибо.
Комментарии (32)
Shepherd76
12.12.2021 22:17Приходится вносить эту правку, дабы особо ретивые блюстители за эффективностью чужого времяпрепровождения (как из первых двух комментариев) понимали, что им тут не рады.
softgigant
так грубо… ну оставайтесь со своим творением наедине, зачем было выносить статью на обсуждение?
не хотите обсуждать, заведите блоХ ))softgigant Автор
12.12.2021 22:30Как вы обидчивы. Откорректировал, добавил пояснение в шапку. Посмотрите, надеюсь вам стало легче видеть другие грани проблемы.
Shepherd76
12.12.2021 22:54+1спасибо, действительно так лучше выглядит
по сабжу… с Ваших слов результат Ваших исследований положительный, а как Вы тестировали? — просто торговля в реалтайм?softgigant Автор
13.12.2021 00:24Да, я заходил когда видел крупные аккумуляции по одной цене. Примеры на картинках, но их в середине дня много в целом. Достаточно выбрать 3-5 инструментов которые "понимаешь" с этой точки зрения с первого взгляда, расставить графики по экрану и иногда поглядывать. Проблема в дальнейшей психологии. Когда сделка открыта, заниматься чем-то другим уже невозможно. Развороты и заходы по новой цене никто не отменял, и на небольшом депозите вероятность таких исходов нервирует. Кстати просадка больше 10пп у меня была всего раза два-три.
GospodinKolhoznik
13.12.2021 00:02+1Не было там никаких наездов или агрессии. 20% в месяц это очень много. Даже средняя скорость роста биткоина за 10 лет была существенно меньше. Поэтому я завидую и ... не верю. Ну если вы озвучиваете такие феноменальные показатели роста, почему вы так резко относитесь к тому, что вам не поверят? Ну если бы я написал, что в среднем пробегаю 100 метровку быстрее Уссейн Болта, наверняка многие бы усомнились в этом. Так чего же вас так задевает, что кто то не поверил, что ваши инвестиции растут в среднем быстрее биткоина?
softgigant Автор
13.12.2021 00:29Понимаете, для счета в 1000 евро нет никаких проблем заработать 200 евро в месяц. Это всего лишь (условно) порядка 20 сделок по 0,1 лота, или больше сделок еще меньшим лотом.
Когда у вас 50000 на счету, начинает работать психология. Вы входите 5 лотами, и просадка даже в 10пп заставляет неподготовленного трейдера сидеть выпучив глаза и грызть локти и ногти. Тем более когда деньги заемные, еще и под проценты. Забудьте это. Многие на этом этапе записываются в "гуру" и начинают учить других, на радость им, и с гораздо меньшей нервотрепкой.
Тех кто в состоянии перешагнуть этот уровень - ждет какой-нибудь инвестфонд, но их единицы из миллионов.
Поэтому вообще не приходится говорить о том что грааль это какая-то всем доступная манна небесная. Простому начинающему можно 100500 граалей надавать, он не сможет их применить.
Есть еще один фактор. Когда вы заходите несколькими лотами чтобы сохранить "прибыльность" в установленные проценты, вас становится "видно". И рынок начинает вас вытряхивать.
zversky
13.12.2021 11:29Вы не поняли. Это только первый месяц теста показал +20%. В следующем может быть минус 40%. А там и еще.
Человек просто решил поработать форвад-тестом самостоятельно. В реалтайме)softgigant Автор
13.12.2021 11:32Легенду про 20% придумал 1й комментатор, а не автор. Вы невнимательно читали статью, но вам очень понравились комментарии ))
В с татье написано 25 евро в месяц при депозите 500.
zversky
13.12.2021 11:47Каюсь, не внимательно. Сразу видно новичка, а я таких историй успеха уже столько прочитал. Поценты абстрактны, в принципе.
Подход автора к торговле обречен к сожалению.Shepherd76
13.12.2021 13:33Подход автора к торговле обречен к сожалению.
увы, так и будет, и дело даже не в прогоне торговой стратегии (ТС) на форварде или бектесте- очень сложно дать оценку робастости ТС в будущем. Статистические показатели МО. к-т Шарпа и т.п. работают как любой стат. показатель - чем больше данных, тем меньше изменяется этот показатель в дальнейшем, а далеко не всякая ТС сможет пережить длинную серию убытков
softgigant Автор
13.12.2021 14:47Наличие системы не означает наличие робота. Развернутое представление рынка может быть подспорьем к существующей ТС трейдера, работающего руками. Хотя, конечно, данных для автоматической обработки при моем подходе гораздо больше чем просто "объемы" и "уровни". Это, видимо, и приводит читателей к безапеляционному выводу, что автор предложил "ТС которую нужно прогонять на бэктесте"
zversky
13.12.2021 22:27Не буду вас учить, вы в целом уже что-то знаете и прошли. Я подсознательно привык делить уверенно звучащих людей на два типа:
— люди, который знают, что они говорят
— и люди которые отчаянно веруют в то, что они говорят
К трейдерам это имеет особенно острое отношение.
Ответьте на простой вопрос:
ЗНАЕТЕ ли вы сколько ваша ТС принесет вам в следующем месяце?
Не надо писать ответ сюда. Просто самому себе ответьте…softgigant Автор
14.12.2021 12:12Не существует ТС про которую можно было бы это сказать.
zversky
14.12.2021 20:12Утверждение ложно.
Возьмем к примеру средне-банковскую ТС. Или вы считаете, что 2.8% или 4.2% или 10.12345678% процентов вам от балды предлагают?
А потом еще и выплачивают, что неожиданно.
softgigant Автор
15.12.2021 00:40Среднебанковская ТС это сидеть на эмиссии и прибыли от выплаты по кредитам. Вы об этой ТС? Я сильно сомневаюсь, что банки после этого https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/07/07/877307-banki-pribili пойдут на какой-то фондовый рынок искать статистически неуловимого счастья. Разве только по инсайду от Нае**линой, и то чтобы слить лиард рубля и обесценить его в 2 раза. Я вас уверяю, банки без инсайда не работают, и обещанные проценты там далеко не так добываются как вы думаете.
X-is-tense
13.12.2021 01:01+3Вставлю свои 5 копеек. Сразу скажу, что в С++ не рублю. Зато есть опыт трейдинга.
Идея о том, что крупные игроки двигают рынок, чуть более нова, чем эпоха динозавров. О ней писал ещё Вильямс в "Хозяевах рынков". А сейчас дают на каждом первом курсе для начинающих трейдеров. В общем, секрет полишинеля.
И все эти годы не прекращались поиски этого грааля. Удобно же: обнаружил, куда встали акулы, встал в том же направлении - и греби бабки.
Вопрос, почему не гребут. По статистике, более 90% трейдеров (нет, не те, но это не точно) сливают. Тут есть несколько объяснений - выбирайте на вкус.
Не осиливают. Т.е. посылка - куда встал "крупняк", туда и пошел рынок - верна, но определить направление не могут. Короче, сплошные ниасиляторы. Думаете, так не бывает? Еще как бывает. Это в учебниках и на курсах легко - в левой части графика все умные: накопления, распределения, спринги, etc. А вы попробуйте спрогнозировать по левой части правую. Потом расскажете об успехах.
Крупняк - он тоже неоднородный. Это вовсе не картель. И что будет, если встанут плюс-минус 50/50? Так не бывает? Тоже бывает. И сливы хедж-фондов и крупных трейдеров бывают - гугл вам в помощь.
А вот вам концептуальное возражение. Не все рынки имеют положительное мат. ожидание для всех участников рынка. Скажем, на "фонде" можно, хотя и прождать можно тоже долго. А вот на "срочке" - нет. Т.е. ваш выигрыш - это чей-то проигрыш. И этот момент принципиален: все одновременно выиграть не могут. Допустим, посылка о крупных участниках рынка верна. Тогда, если все встанут в одну сторону, - кто проиграет? Да и невозможно это: если кто-то покупает, то кто-то продает. И наоборот. Значит, как только грааль становится общественным достоянием, он тут же перестает быть таковым. И либо он слишком сложен (см. п. 1), либо о нем нужно молчать.
Время. На срочном нужно перекладываться. На фондовом ждать можно порой довольно долго, если зашел неудачно. Не у всех хватает терпения - яхты, пальмы, под которым лежишь с ноутбуком, нужны сегодня. Итог немного предсказуем.
Размер депозита. Пересидеть убытки даже при условии, что не "котлетишь на все", задачка не для слабонервных. И не для мелких депозитов. А что "свозят" вниз перед тем, как пойти наверх (и наоборот) - это к бабке не ходи.
Нет никакого грааля, а все выигрышы в конечном итоге случайны, Нассим Талеб гарантирует. Так нашел ли автор грааль, как обещает?
ChePeter
13.12.2021 15:30+2Как математик могу с уверенностью утверждать - в теории на рынке ничья и выиграть нельзя. Можно выиграть только если есть дополнительная информация, которой нет у других. ( наторговал и в тюрьму, романтика )
Как бывший директор Морской инвестиционной компании могу с уверенностью утверждать - выигрывать на бирже вне воли маркетмейкеров нельзя.
Сейчас пишу статью о том, как нельзя делать дата саенс и там любимая глава про биржи, предсказание цен на рынке и предсказание цены покупки.
softgigant Автор
13.12.2021 15:31На хабре? Ждем, почитаем. Математически, можно ли на рынке узнать интерес ММ? Объемы на определенных уровнях это же их рук дело?
megamrmax
13.12.2021 17:35Интерес ММ всегда один - заработать себе на бонус в конце года. Но так как они ММ - у них есть некоторые обязательства (весьма четко прописанные в биржевых регламентах) которые они пытаются превратить в источник дохода. Соответственно, чтобы понимать интерес ММ - достаточно прочитать эти регламенты (нудное занятие) и для этого С++ не нужен. Все остальное время (не указанное в регламентах) ММ занимается обычнм делом - исполняет заявки клиентов и спекулирует :-). Какие именно заявки вы скорее всего никогда не узнаете. Объемы на уровнях - это дело рук всех. Начиная от брокеров выполняющих заявки и заканчивая поклонников книжек "как зарабатывать на бирже" в которых пишут "а вот на уровне мы поставим стоп"
Наблюдать за тем, как на том или ином уровне "кушают" большой блок заявок интересно и иногда полезно. А вот загонятся вопросм "что там делает ММ" не имеет смысла. От слова совсем.
Кстати - если не брать во внимание "удовольствие" от разработки - чем ваш подход лучше или хуже того, что делает Bookmap например?
softgigant Автор
13.12.2021 17:47Подход тот же, картинки конечно красочней. Есть что оттуда понадергать ))
GospodinKolhoznik
Давно мучает вопрос. Если у человека есть методика, дающая 20% в месяц, а это аж 800% годовых, то зачем об этой чудо методике трубить всему миру? Чтобы все начали ей пользоваться и свели её эффективность на нет? Она же вас за два года миллионером сделает, а за пятилетку миллиардером!
softgigant Автор
Если у вас есть свободных 1000 евро, вам нужно сидеть за терминалом всю торговую сессию чтобы 20% в месяц с этих денег наторговать при внутридневной стратегии. Это 200 евро в месяц. Через полгода вы заработали с учетом реинвестиций аж 800. И все полгода не ели, не пили, не снимали жилье и не тратили электричество.
В этих обстоятельствах единственная возможность куда-то двигаться в этом направлении - примкнуть к крупному фонду. Или не морочать себе и семье голову и заниматься более интересным делом. А наработки опубликовать.
Wesha
Или можно быть хомяком с похожими успехами.
Или обезьяной.
softgigant Автор
Много ВАШИХ начинаний принесли вам хоть какую-то прибыль? Или все-таки иногда вы оцениваете их по другим критериям?
Wesha
Ну, если мы говорим про биржу, то все.
Просто я играю на бирже не "тогда, когда мне захотелось лёгких денег", а "тогда, когда невозможно не выиграть".
Например, я купил TSLA, когда она стоила ~~$16 (нет, нолик не пропущен), а USO - в январе 2021 года.
softgigant Автор
Тогда ваша критика и отсылка к "намекающим" статьям непонятна. Вместо того бреда что вы написали можно было бы конструктивно рассмотреть вопрос, тем более вы "в теме". Я про 1000 евро отвечал человеку, явно не имеющем отношения к торговле и оперирующему штампами начала эры форекса. При чем здесь ваши обезьяны вообще неясно.
Wesha
1) "В премногих знаниях премного печали", хомяки и обезьяны, торгующие случайным образом, показывают лУчшие результаты, чем "я лучше вас всех знаю, как тут всё работает"—"специалисты".
2) Однако, тем не менее, несмотря на общую случайность процесса, у него есть цикличность, которые подметили ещё в XIX веке, и именно на этих циклах можно делать не самые плохие деньги. Только их нельзя делать "по заказу": не вокзал подходит к поезду, а поезд к вокзалу.
GospodinKolhoznik
Ну за ради миллиарда можно и потерпеть временные трудности. Поужаться пожить на зарплату только жены, посидеть на шее родителей, подрабатывать по выходным. Хотя бы 2 года можно перетерпеть, пока миллионером не станешь.
iMedved2009
При гарантированных 20% в месяц, можно в банках и даже в МФО набрать денег и остаться в в гигантской прибыли, и ждать не придется.
softgigant Автор
Ответил ниже. Это не работает как линейная аппроксимация дохода. Потому что вы не робот.
iMedved2009
Особого ответа, там не увидел если вы про это.
Если при 50000 вдруг включается психология - страшно, значит технология видимо не сильно не отработана, если ее создатель при переходе к большим обьемам начинает сильно бояться.
А уж видно при попытке сохранить прибыльность - сильное подозрение что при том обьеме торгов что в день происходит не будет видно несколько лотов с банком в 50К. Не специалист конечно - но мне кажется и 500К не заметят.
softgigant Автор
Легенду про 20% придумал 1й комментатор, а не автор.
В с татье написано 25 евро в месяц при депозите 500.