После 100 часов программирования, которые растянулись на три месяца, Майк Суле (Mike Soule) был готов к запуску своего проекта. При этом, он не знал, чего ему ожидать — если бы все пошло, как надо, то в будущем его мог ждать финансовый успех. А если нет, то он мог потерять все свои накопления.

Он работал не над мобильным приложением или очередным интернет-магазином. Он создал программу, которая должна покупать и продавать акции 24 часа в день 5 дней в неделю.

Алгоритмическая торговля на бирже — это новое измерение явления DIY. Подталкиваемые собственным любопытством, черпая информацию из онлайн-курсов и материалов таких же любителей, как они сами, тысячи дейтрейдеров пишут свой торговый софт и выходят с ним на рынок.

«Это определенно одна из тех вещей, когда ты не знаешь, сработает ли все», — говорит Суле, студент университета Невады в городе Рино и сетевой адмнистратор госпиталя Tahoe Forest. «Когда робот начал торговать, это было просто вау. Не знаю, этого ли я ожидал, но я это сделал».

Брокерские компании активно привлекают клиентов, разрабатывающих торговые роботы — статьи о трейдинге собирают десятки и сотни тысяч просмотров, обучающие YouTub-видео смотрят сотни тысяч людей. Один из таких курсов создал профессор Технологического университета Джорджии Такер Балч (Tucker Balch) — видео его курса посмотрели более 170 000 человек. И несмотря на то, что до его конца добираются лишь около 5% зрителей, на прошедшем в апреле в Нью-Йорке мероприятии, посвященном алгоритмической торговле, три человека попросили его автограф. «Профессоров университета очень редко просят об автографе», — говорит Балч.

Видеолекции Балча смотрел австрийский менеджер проектов Александр Соммер (Alexander Sommer) — он хотел освоить основы алгоритмической торговли. Теперь каждое утро перед тем, как отправиться на работу, Соммерс просыпается от звука пришедшего email-сообщения, в котором собраны все предстоящие сделки дня. Сообщение генерируется созданной им торговой платформой, которая выставляет приказы в автоматическом режиме с помощью алгоритмов, написанные им и его тремя торговыми партнерами. В это «совместное предприятие» партнеры вложили $200 тыс. собственных средств — они используются для торговли акциями списка S&P 500 и Nasdaq Composite.

Днем Соммерс — менеджер проектов европейской нефтяной компании OMV Group. С 9 вечера и до полуночи — он член, команды, которая работает над улучшением торговых алгоритмов. Соммер должен все перепроверить к тому моменту, как американские биржи откроются — у него в Вене к этому времени уже будет 15:00. После закрытия рынков он проверяет, были ли осуществлены все нужные сделки. Соммер и его партнеры делят смены, когда нужно следить за работой роботов, по очереди.



Мультимиллиардные хедж-фонды, вкладывающиеся в технологии, уже давно привлекли внимание регулирующих органов и властей разных стран. Частные трейдеры попали на радары после того, как весной 2015 года был арестован и экстрадирован в США трейдер, работавший из своего дома в Западном Лондоне. Его действия привели к обвалу индекса Dow Jones на 1000 пунктов в мае 2010 года.

Случаются и сбои — когда Майк Суле в 2013 году решил отправиться в Исландию и после нескольких дней почти без интернета вернулся домой и подключился к сети, то понял, что что-то не так. Его счет был значительно меньше, чем до поездки.

«Я понял, что тут не все в порядке. Я почти все потерял».

Суле обновил свой торговый алгоритм незадолго до того, как сесть на самолет. И в то время, как он и пятеро его друзей ездили по стране, его софт из-за ошибки терял деньги. Всего робот проиграл больше $6000 — около 60% от депозита в то время. Выяснилось, что проблема была в опечатке, которая привела к тому, что программа покупала в два раза больше акций, чем продавала.

«Когда я вернулся и увидел, насколько простой была ошибка, я был очень расстроен. Но винить было некого».

С помощью алгоритмов трейдеры могут отслеживать поведение сотен акций одновременно, что совершенно невозможно сделать вручную. Стратегии могут быть сложными, учитывать появляющиеся новости или даже обсуждения в социальных сетях, а могут делать ставку на быстрое реагирование в ходе движений цен.

Простой алгоритм может работать, к примеру, по такой схеме: если объём торгов определенной акций уходит ниже минимального порога, а 50-дневная скользящая средняя этой акции пересекает 200-дневную вверх, то следует купить акций на $100. Если объём торгов достигнет минимального порога, и 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную по направлению вниз, то продать акций на $100.

Число инструментов для создания торговых роботов частными трейдерами постоянно увеличивается. Например, платформа Quantopian позволяет трейдерам бесплатно создавать свои алгоритмы, а создатели самых результативных получают премию. Другая компания, Rizm, предлагает инструмент для создания роботов в простом графическом редакторе — таким образом сделать это могут даже люди, не знакомые с программированием. В нашем блоге на Хабре мы описывали 11 инструментов для создания торговых роботов.

В поисках торговых идей трейдеры читают книги, блоги, просматривают дискуссии в Twitter и изучают академические финансовые журналы.

Некоторые торговые системы могут быть построены с помощью даже Microsoft Excel, какие-то стратегии довольно просто запрограммировать. Однако всегда требуется тратить много времени на тестированией идей — и здесь все уже сложнее.

«Некоторые стратегии можно запрограммировать двумя строчками кода, — говорит Соммер. — А вся остальная работа может легко занять и 5000 строк».

После неудачи Суле остановил свой алгоритм на полгода — это время он потратил на разработку новых инструментов, которые проверяют код на наличие ошибок, прежде чем алгоритм начнет работу с реальными деньгами. Не так давно, по его словам, созданные им торговые системы вышли на «комфортную прибыльность», а число прибыльных месяцев перевесило число завершившихся убытком.

«Это для меня все еще хобби. Было бы здорово однажды получить пассивный доход, который превысит “активный”», — говорит Майк. «Но я особенно не тороплюсь в этом плане. Мне все еще нравится иметь полноценную работу на каждый день».

Читайте также: Редакция блога ITinvest на Хабре пообщалась с разработчиком Андреем Горьковенко, который рассказал, как знание C# и C++ помогает заработать на фондовом рынке.

Ссылки на материалы по теме:

• Фондовый рынок: Как устроены биржи и зачем они нужны?
• Инструментарий фондового рынка: что такое фьючерсы и как они работают
• Инструментарий фондового рынка: что такое опционы, и как они работают
• Что такое фондовые индексы и зачем они нужны
• Книги и образовательные ресурсы по алгоритмической торговле
• Алгоритмическая и автоматизированная торговля: 13 книг по теме
• Образовательные ресурсы ITinvest