Крупнейшие инвестиционные компании, успешные трейдеры, матерые волки с Уолл-Стрит и прочие серьезные участники рынков используют в торговле алгоритмы. В первом материале я приводил конкретные примеры, цифры, аргументы – если пропустили, почитайте, будет полезно. 

А если кратко, то суть в следующем: игроки, которые до сих пор торгуют на рынке исключительно «вручную» или при помощи готовых, общедоступных инструментов – неконкурентны. Хочется оставаться в игре? Придется подключать роботов.

В этом материале разработаем простую, но рабочую торговую стратегию, которая будет автоматически генерировать сигналы на вход и выход из позиции. Параллельно разберём, чем отличается стратегия от индикатора в контексте Pine Script, как работает встроенный тестер, и на что обращать внимание при моделировании торговой логики.

Стратегию будем разрабатывать на базе одного из самых популярных технических индикаторов – RSI (индекс относительной силы). В моем первом материале мы подробно разбирали, как он устроен и реализовали его с нуля на Pine Script. Еще раз: если не читали эту часть, начните именно с неё – понимание внутренней логики индикатора очень полезно для построения стратегии на его основе. 

P.s. тема большая и непростая. Поэтому все материалы я разделил на «части» или главы – как угодно. Цель всего цикла материалов – научить вас создавать собственные индикаторы и стратегии для алгоритмической торговли. От базовых примеров до более сложных решений. 

В результате вы не просто сможете написать свой код – а ПОЙМЕТЕ, как переводить свои идеи в алгоритмы. Думаю, это гораздо полезнее. 

Начнем.

Индикатор и Стратегия – в чём разница в Pine Script? 

Прежде, чем приступить к построению торговой стратегии, важно понять принципиальное отличие индикатора от стратегии в Pine Script. Несмотря на то, что оба типа скриптов пишутся на одном языке, у них разное назначение, синтаксис и поведение внутри платформы TradingView.

• Индикатор – это инструмент визуального анализа. Он отображает на графике рассчитанные значения: такие как линии, уровни, зоны и другие вспомогательные элементы. Индикатор не принимает торговых решений и не взаимодействует с системой тестирования (хотя в будущем я планирую научить вас рассчитывать результаты стратегии и через индикатор).

• Стратегия предназначена для автоматического моделирования торговли. Она позволяет формализовать правила входа и выхода из позиции, задать параметры управления рисками и протестировать эффективность подхода на исторических данных с помощью встроенного тестера TradingView. Создается с помощью конструкции strategy().

В стратегии используются специальные функции:

• strategy.entry() – для открытия позиции;

• strategy.exit() – для закрытия;

• strategy.close() – для досрочного выхода;

• strategy.equity, strategy.closedtrades и др. – для анализа результатов.

И еще раз (повторение мать учения): индикатор отвечает на вопрос «что видно?», а стратегия – «что делать?».

Реализация стратегии на Pine Script на основе индикатора RSI

Чтобы написать стратегию, необходимо перейти на сайт TradingView и открыть график интересующего нас инструмента. Как это сделать – разбирали в первом материале.

Открываем редактор Pine Script, нажав на кнопку «Редактор Pine», расположенную в левом нижнем углу.

В редакторе у вас откроется либо базовый индикатор, либо написанный ранее код индикатора RSI.

Чтобы создать индикатор на Pine Script, мы можем либо переписать самостоятельно код, либо открыть уже готовый базовый вариант стратегии. Я пойду по пути базового варианта. Нажимаю на стрелку рядом с названием индикатора (если вы его не придумали, будет надпись «Новый скрипт»).

В открывшемся окне выбираем «Создать новый», затем – «Стратегия».

После этого перед нами открывается базовая стратегия на Pine Script:

Давайте ненадолго тут остановимся и рассмотрим стратегию поближе. 

• Другая функция – strategy. Первое, что мы видим. У функции есть 2 уже знакомых нам параметра: название и расположение отрисовки. Также есть новый параметр: fill_orders_on_standard_ohlc = true. Он заставляет стратегии, работающие на графиках Хейкен Аши, заполнять заявки, используя фактические цены OHLC (Открытие, Максимум, Минимум, Закрытие) для получения более реалистичных результатов. 

• Далее идет условие на открытие длинной позиции (когда короткая простая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). При выполнении данного условия открывается позиция с id – «My Long Entry Id» в лонг (на покупку). 

• Затем идет обратное условие (короткая простая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). При выполнении этого условия открывается новая позиция в шорт с id – «My Short Entry Id». 

Важно: при таком условии, когда у нас открывается одна сделка и открывается обратная сделка (сначала лонг, потом шорт), Pine Script сначала будет закрывать лонговую сделку (с id – «My Long Entry Id»), а потом будет сразу же открывать шортовую сделку (с id – «My Short Entry Id»).

Тоже самое произойдет, когда будет открыта шортовая сделка и появится сигнал на длинную позицию: сначала закроется короткая позиция и сразу же откроется лонговая.

Наша стратегия будет не совсем такой – лично я предпочитаю разделять продажу и покупку. Так что мы рассмотрим вариант, при котором: 

• покупка будет при пересечении RSI нижней границы снизу вверх на уровне 30, 

• продажа – при пересечении RSI верхней границы снизу вверх на уровне 70.

Чтобы реализовать стратегию, необходимо вставить в редактор вот такой код:

strategy(title = "RSI strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
 
rsi_period = input.int(defval = 14, title = "RSI period", minval = 1, step = 1)
overbought_line = input.int(defval = 70, title = "Overbought line", minval = 0, maxval = 100, step = 1)
oversold_line = input.int(defval = 30, title = "Oversold line", minval = 0, maxval = 100, step = 1)
 
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
 
longCondition = ta.crossunder(rsi, oversold_line)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
 
shortCondition = ta.crossover(rsi, overbought_line)
if (shortCondition)
    strategy.close("Long", comment = "Sell")
 
plot(series = rsi, title = "RSI line", color = #147461, linewidth = 2)
hline(price = overbought_line, title = "Overbought line", color = #1474618e, linestyle = hline.style_dotted)
hline(price = oversold_line, title = "Oversold line", color = #1474618e, linestyle = hline.style_dotted)

В редакторе он выглядит следующим образом:

Пояснения к стратегии

Параметры strategy() сильно не изменились. Мы добавили название и поменяли overlay на false, чтобы отрисовывать индикатор RSI на новой панели. 

Из нового добавили 2 параметра: 

• default_qty_type = strategy.percent_of_equity – это означает, что стратегия будет покупать/продавать на процент от доступного капитала

• default_qty_value = 100 – как раз и отображает, на какой процент будет покупать/продавать по умолчанию. В такой конфигурации покупка/продажа всегда будет на 100% от доступного капитала.

Далее идут инпуты, которые мы рассматривали в прошлой статье.

Затем идет сокращенная функция для расчета RSI через встроенную функцию ta.rsi (значение, по которому считают (clode) период (в нашем случае период 14)).

Затем у нас идет условие на открытие длинной позиции. Мы называем это условие, чтобы потом к нему обращаться. 

Далее прописываем функцию, которая проверяет: пересек ли первый источник данных второй (так как crossunder, то сверху вниз). 

• первый источник – RSI, 

• второй источник – нижняя граница. 

Если это условие выполняется, открывается новая позиция с id – «Long» и направлением лонг (strategy.long).

После чего идет условие на закрытие длинной позиции. Название я с примера не менял. Если кого-то это смущает – просто поменяйте у себя и всё. 

Условие похоже на открытие позиции: если первый источник (RSI) пересекает второй источник/значение (верхняя граница, 70), напомню, снизу вверх, так как функция crossover – то мы закрываем лонговую позицию с id – «Long» и с комментарием (будет отображается сверху стрелочки на графике) «Sell».

Дальше вы видим блок с отрисовкой – его тоже уже смотрели.

Добавление стратегии на график

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить на график».

После добавления стратегии на график сразу открывается вкладка «Тестер стратегии», в которой изображен P&L нашей стратегии и от простого удержания.

На первой панели мы наблюдаем различные показатели: 

• Общая прибыль/убыток, 

• Максимальная просадка, 

• Всего сделок, 

• Прибыльные сделки и Фактор прибыли (валовая прибыль/валовый убыток). 

Снизу можно убрать или добавить флажок на таких параметрах как: 

• Средства – это результат нашей стратегии; 

• Просадка – просадка по открытым позициям (максимальная);

• Средства долгосрочного инвестирования – результат, если бы мы просто купили актив в момент первой сделки. 

Еще можно изменить отображение графика: в абсолютных значениях или в процентном. И есть дополнительные вкладки: 

• Динамика – в ней отображаются более подробные статистические показатели, отдельно по длинным сделкам, коротким и в совокупности.

• Анализ сделок – здесь показана статистика уже по сделкам: количество, успешные, прибыль/убыток и так далее.

• Список сделок – тут небольшие сводки по каждой сделке: когда открыта, когда закрыта, направление и результат. Если нажать слева от типа сделки (Вход в длинную позицию/Выход из длинной позиции) на мишень – можно перейти к нужной позиции на графике. Очень удобно для анализа.

Коэффициенты риска/эффективности – эту вкладку рассмотрим детальнее. 

Здесь можно найти следующие коэффициенты:

1. Коэффициент Шарпа – показатель эффективности. Чем он выше, тем лучше. Рассчитывается как разница между ожидаемой (средней) доходностью стратегии за период и безрисковой ставкой, деленная на стандартное отклонение доходности. Если средняя доходность и стандартное отклонение рассчитывает TradingView, то безрисковую ставку необходимо вписывать вручную. Это можно сделать напрямую в strategy(), по умолчанию безрисковая ставка – 2% годовых.

2. Коэффициент Сортино – показатель эффективности стратегии. Схож с коэффициентом Шарпа, но отличается тем, что делится разность ожидаемой (средней) доходности и безрисковой ставки НЕ на стандартное отклонение, а на стандартное отклонение отрицательной доходности. То есть учитываются только негативные результаты доходности. Это более точно отражает риск стратегии, так как при стандартном отклонении учитывается и положительный результат как риск, хотя таковым не является.

3. Фактор прибыли – показывает, сколько прибыли приходится на 1 единицу убытков. Очевидно, что чем выше показатель, тем лучше. При этом коэффициент Шарпа и Сортино правильнее рассматривать относительно других стратегий, а не просто выше какого-то значения. А вот фактор прибыли можно рассматривать и относительно других стратегий, и независимо – так как он сам по себе показывает эффективность. Если коэффициент ниже 1, то на 1 убытков приходится меньше 1 прибыли. Значит, мы будем скорее в минусе. Соответственно, чем выше показатель, даже независимо от других стратегий, тем лучше.

4. Маржин-колл – когда рынок идет не в нашу сторону, нас может ликвидировать. В таком случае мы получаем маржин-колл (в данной стратегии мы его не получали).

Давайте скроем результаты сделок и посмотрим, что у нас поменялось на самом графике.

Мы видим, что у нас имеется график RSI на нижней новой панели, но на самом графике инструмента появляются новые обозначения: 

• синие стрелочки с текстом Long и цифрами

• розовые стрелочки с текстом Sell и цифрами

Текст – это либо ID длинных сделок, либо комментарий коротких. А цифры обозначают, сколько контрактов (то есть монет) было куплено и продано.

Также можем перейти в настройки стратегии. Для этого нажимаем на шестеренку рядом с названием стратегии:

Если основные инпуты мы смотрели в индикаторе RSI, то в данном случае (в стратегии) появилась новая вкладка «Свойства». Перейдя в нее можно увидеть основные параметры стратегии:

Тут виден первоначальный капитал, валюта, объем заявок и так далее.

Все эти параметры можно настроить напрямую в коде стратегии в функции strategy().

Или поменять в данном окне и применить как «Сделать по умолчанию».

Сохраняем скрипт

Переходим в код и сохраняем стратегию. Для этого нажимаем на область, где написано «Новый скрипт» и «Сохранить». 

Название должно отличаться от других скриптов! Если вы сохраните стратегию под уже существующим названием, то прошлый индикатор/стратегия перезапишется. И вы всё потеряете. Будьте внимательнее. 

Стратегию можно будет найти в списке «Мои скрипты».

Итоги

На этом этапе мы завершили построение простой стратегии на основе RSI в среде Pine Script. В отличие от индикатора, стратегия позволяет нам не просто наблюдать за рынком, а формализовать торговую логику и протестировать её на исторических данных.

В процессе мы задали условия входа и выхода из позиции, использовали базовые инструменты Pine Script для моделирования и получили первые результаты – статистику, которая позволяет оценить, насколько эффективно работает такой подход на выбранном инструменте и таймфрейме.

Важно понимать: простая стратегия на RSI – это отправная точка. Её не стоит воспринимать как готовое решение для реальной торговли. Просто она отлично подходит для обучения и понимания того, как превращать идеи в алгоритмы. 

В следующих материалах, при помощи уже всех этих знаний, мы продолжим углубляться и делать более сложные (в дальнейшем и уникальные) вещи. Сохраняйтесь в закладках, подписывайтесь на аккаунт и до новых встреч!