Таким я себя видел в своих мечтах. Freepik
Здравствуйте дорогие хабровчане, в этом небольшом посте я хочу рассказать про свой опыт в торговле на бирже. Под катом я написал о том, как я пошёл тем же путём, что и все, и как и все (или как подавляющее большинство) проигрался, затем хорошенько задумался, напрограммировал свои инструменты и отыгрался обратно.
Предупреждение! Статья не является призывом к чему-либо, тем более к торговле на бирже. Скорее всего, будет интересна начинающим трейдерам и всем интересующимся данной темой. Постарался написать простым и доступным языком без сложных терминов и кода.
Мотивация
Всё началось в середине прошлого 2021 года, на дворе был локдаун из-за ковида, по той-же причине у меня появилось свободное время. И так как у меня были небольшие накопления (что-то около 7 тыс. баксов), я решил, почему бы не попробовать, всегда же хотел торговать на бирже. Конечно, я не стал бы выходить на свободный рынок ничего о нём не зная. К этому моменту я уже прочитал множество хороших книг об этом. Таких как: Эдвин Лефевр, воспоминания биржевого спекулянта; Эрик Л. Найман, малая энциклопедия трейдера; Нассим Талеб, Incerto; Куртис Фейс, путь черепах и др. Из которых я понял, что конечно далеко не все что-то могут заработать, но есть же те, у кого получилось. Тот же Нассим Талеб смог, я же ничем не хуже него. Вот с такой мотивацией я и вышел на рынок.
Примечание: тут нужно пояснить, что торговать можно по-разному. Кто-то оценивает компании, покупает акции, держит их несколько месяцев, а потом продаёт (фундаментальный трейдинг), другие наоборот покупают и в тот же день продают (скальпинг).
Так как я совершенно не понимал, как оценивать и прогнозировать цену акций, то решил начать со скальпинга. Главный постулат скальпера — закрывать все открытые позиции в конце дня и фиксировать либо прибыль, либо убыток. Мне эта концепция показалась очень разумной, ведь я не могу контролировать свою позицию 24 часа в сутки, нужно ведь и спать, да и другие дела требуют времени. К тому же, я сразу решил для себя, что не буду брать никаких займов или кредитов, в том числе торговать с плечом. Никаких фьючерсов или опционов. Только на свои средства, чтобы ограничить себя от больших потерь (можно даже остаться без штанов, да ещё и должен будешь: отрицательные цены на бирже, подробнее здесь).
Начало торговли
Для начала торговли я выбрал акции одной фарм компании, которые довольно сильно упали и волатильность у них была низкая, т.е. цена не сильно изменялась за день. Цена так сильно упала от того, что они должны были выпустить какое-то там инновационное лекарство, но в управлении еды и лекарств (Food and Drug Administration, FDA) его забраковали и отправили на доработку. Кроме этого лекарства у компании было ещё несколько проектов и не было больших долгов. Всю информацию можно найти, просто почитав тематический форум по компании у брокера. Я, конечно, решил, что эта компания не банкрот, будет только расти, да и цена на одну акцию у них на тот момент была небольшая около 10 баксов за штуку.
Примечание: для продолжения нужно уточнить, что такое биржевой стакан и как формируется цена на рынке. Все участники рынка делятся на две большие группы на красных и на зелёных. Красные — это люди, у которых акции есть, и они хотят их продать, их заявки сверху. Зелёные наоборот хотят купить и ставят заявки на покупку снизу.
Как же формируется текущая цена акции? Конечно не из того, сколько на самом деле стоит компания (вспомним Tesla), а из того, какая была последняя сделка. Например, мы хотим купить акцию, мы можем купить её двумя путями. Купить у красных (в рынок), либо разместить заявку за зелёных, и подождать, пока кто-то захочет нам её продать. Ясно, что при покупке у красных цена получится больше. При продаже будет наоборот, можно выставить заявку за красных или сразу продать зелёным (тоже в рынок), но тогда цена продажи будет ниже. Это понимание нам понадобится дальше. Как только заявки по текущей цене заканчиваются, не важно, за красных или за зелёных, цена движется вверх или вниз.
Суть работы скальпером состоит в том, чтобы по стакану и графику цены определить, куда будет двигаться цена и быстро это движение использовать, купить дешевле, а продать дороже.
Так я и торговал, особо в технический анализ я не верил, просто смотрел на стакан и по соотношению зелёных и красных определял, куда цена будет двигаться. В самом начале покупал по паре акций, потом со временем стал заходить на всю котлету (т.е. закупался на все доступные деньги). Тут я начал замечать, что если я в плюсе, то сразу закрываю сделку, а минус держу довольно долго. Так прошло около 2 месяцев. Я зарабатывал по паре баксов в день, терял сразу баксов по 10-20. Этот перекос потом сыграет со мной злую шутку. Но в итоге мне удалось заработать где-то +200 баксов к тому, что у меня было.
Торговля по-крупному
Стало ясно, что на 100 баксов в месяц прожить нельзя, и если я хочу жить с торговли на бирже, я должен что-то менять. Поэтому я стал искать другую компанию, на акциях которой я мог бы спекулировать. В итоге я выбрал компанию, которая была завязана на нефть (сдавала в аренду морские буровые вышки). Акции этой компании стоили уже по 3 бакса за штуку.
Примечание: пояснение по цене акций. Ясно, что чем больше акций сможешь купить, тем больше и заработаешь. Например, если я закупался на всю котлету по предыдущей компании с акциями по 10 баксов, то мог купить только 600-700 акций (7000 / 10 = 700 акций). При подорожании этих акций на один цент я забирал 6-7 баксов. Акций по 3 бакса я мог накупить уже 2000-2500 штук (7000 / 3 = 2333 акции) и один шаг цены был уже 20-25 баксов. Но как понятно и потерять теперь я мог значительно больше.
Выбор этой компании мне показался логичным, т.к. я мог бы как-то оценивать её исходя из изменения цены на нефть, и хоть у неё был внушительный долг, я всё же был скальпером, т.е. долго не держал акции. Компания оказалась чисто спекулятивной, цена за день могла двигаться довольно прилично.
Так я начал торговать. Теперь я старался прогнозировать рост акций в зависимости от изменения цен на нефть, стал обращать внимание на новости по компании, пытаясь трактовать их как позитивные или негативные, следил за покупками инсайдеров. Не забывал я и оценивать биржевой стакан. Как выяснилось со временем, особой корреляции с ценой на нефть не было, да и новости тоже влияли как попало.
Было ясно, что я не могу никак предугадать, куда будет двигаться цена. Однако мне удавалось зарабатывать примерно от 10 до 25 баксов в день. Иногда получалось забрать и 80 и 90 баксов, но это было редко. А вот терял я минимум по 100 баксов. В среднем за раз в минус выходило 100-200 баксов. Проблема моей неконтролируемой жадности усугубилась. Плюс я закрывал быстро, а минус в надежде на то, что он сократится, держал долго. Более того случалось так, что я мог оставить открытую позицию на несколько дней, если она была в приличном минусе (на лицо нарушение постулата скальпера). Иногда мне везло, и я мог закрыться в ноль или в плюс. Перекос в доходе и убытках был очень очевиден. Не смотря на это в целом мне удавалось торговать в плюс, мой общий капитал приближался к 8 тыс. баксов.
Я действительно думал, что для того, чтобы больше заработать мне нужен больший капитал. Каждый заработанный доллар в оборот! Ведь таким образом я смогу покупать больше акций, соответственно зарабатывать в день я буду больше. Бриллиантовая пыль уже летала в воздухе. Я всерьёз полагал, что для начала буду забирать с рынка по сотне баксов в день, а со временем доведу эту цифру и до тысячи и т.д., нужно только подучиться, поднабраться опыта.
Чёрный лебедь
Умом я понимал, что делаю что-то не так, но не знал, как исправить ситуацию. Да и какой-то плюс у меня был. В итоге, случилось то, что должно было случиться. В это время цена на акцию расторговалась сперва до 4 долларов за штуку, потом до 5. Если цена очень высокая для скальпера это не очень страшно. Однако на "хаях" торговать нелегко, т.к. сверху путь только вниз. Цена немного упала до примерно 4,5 баксов, я как всегда зашёл на всю котлету. Цена продолжила падать и я как и раньше решил подождать, чтобы минус немного сократился. Я почему-то был уверен, что цена ниже 4 баксов не упадёт, однако я сильно ошибался. Цена упала ниже 4 баксов и день за днём продолжала падать. В этой ситуации я уже не понимал, на что смотреть. Я никак не мог спрогнозировать, что будет дальше, только ждал разворота, а минус между тем всё рос. И когда на табло было уже -800 баксов мне пришлось взять себя в руки и принять этот убыток.
Примечание: что такое ОС, волатильность и объем торгов на бирже. ОС — сокращение от основная сессия, это время работы нью-йоркской биржи. В это время волатильность, т.е. амплитуда движения цены возрастает за счёт того, что торгует большое количество трейдеров. Объём торгов возрастает тоже по этой-же причине, в стакане появляется большое количество заявок. Нью-йоркская биржа открывается в 16:30 летом и в 17:30 зимой по московскому времени. Не стоит забывать, что в америке переводят часы (я кстати этого не знал, но быстро понял подвох по стакану и волатильности рынка).
После этого я закончил торговать, а это было утром до ОС. Я вышел, прогулялся и успокоился. Всё было не так уж и плохо. Да, я много проиграл, но был ещё в плюсе, вернее сказать, своих изначальных денег я не потерял. Я решил, что это была досадная случайность. Всякое бывает, всё же мне удавалось оставаться в плюсе всё это время. И на открытии ОС я снова принялся торговать и опять ошибся. Под конец торговой сессии мне пришлось зафиксировать ещё -400 баксов. На этот раз оставлять минус на пару дней я не решился. Итого за день я потерял около -1200 баксов, а это почти пятая часть моего изначального капитала. Теперь я был уже не в нуле, как это было утром, а в самом настоящем минусе. Хуже уж не будет, думал я, когда фиксировал убыток в -800 баксов, но хуже стало.
В итоге это меня полностью подкосило, и я отошёл от торговли на неделю. За это время цена опустилась уже до отметки чуть больше 3 баксов. Верно прикинув, что без неудач не может быть, через неделю я снова начал торговать. И снова мой доход за день не превышал 10-20 баксов. Через некоторое время я опять решил, что уж ниже 3 баксов уж точно не упадёт. Я опять придержал убыточную позицию (да, очень часто я наступал на одни и те же грабли). В итоге на следующий день цена снизилась до 3,02 бакса за акцию. Так как это было утро и до ОС ещё было далеко, заявок в стакане было не много, но цена медленно падала. Я понял, что опять совершаю те же ошибки и что нужно что-то менять. Я продал в рынок свои акции, зафиксировав убыток в -300 баксов. Это кстати спровоцировало лавинообразное падение цены до 2,7 или 2,8 баксов за акцию. Помню ещё недовольные комменты в тематическом блоге брокера, дескать, опять без причины упало. Ну, хоть на что-то повлиял, подумал я и решил всё крепко обдумать.
Обоснованная стратегия
Я шёл туда же куда и все и получил то же, что и все — убытки. Мне стало совершенно очевидно, что с таким подходом всё закончится тем, что я просто солью весь свой портфель начисто. По итогу 4-5 месяцев у меня осталось примерно 6,5 тыс баксов, но сдаваться я не хотел, поэтому стал прорабатывать новую стратегию, имеющую хоть какое-то обоснование.
Я выписал на листочек бумаги всё, с чем я был категорически не согласен:
- комиссия брокера за покупку и продажу. Если перевести на человеческий язык, то, как только ты купил акцию, ты уже в минусе. Даже если продашь её по себестоимости, всё равно заплатишь брокеру. Это довольно сильный перекос в негативную сторону.
- не уверенность в том, что курс выбранной акции будет расти. Нельзя точно понять заинтересованы ли владельцы и инсайдеры в том, чтобы акции были дорогими или нет. Обосновать это я не мог.
- отсутствие аргументированного инструмента для прогноза движения цены (как я уже писал выше, я не являюсь поклонником тех. анализа. Он довольно сильно критикуется в книжках Нассима Талеба. Да, того самого человека, который смог).
Для дальнейшего продолжения я вынужден уточнить, что использую брокер Тинькофф банка, но я не работаю в Тинькофф и мне не заплатили за рекламу.
Совершенно случайно из какого-то объявления на сайте брокера я узнал ещё в самом начале своего пути, что у Тинькова есть свои фонды. У них при покупке или продаже их паёв нет комиссии, если ты клиент Тинькофф брокера конечно.
Когда я увидел эту рекламу, я не придал ей значения, но теперь я понял, что это закрывает мой первый пункт. Значит, в случае чего я смогу закрыть позицию по себестоимости и не потеряю при этом.
Во вторых — это фонд, и управляющие фонда заинтересованы в его росте, это как бы подразумевается. Т.е. с моей точки зрения хоть какое-то обоснование для роста есть (я понял, что не могу контролировать свою жадность и хотел выбрать инструмент, в котором смогу придержать позицию в случае чего).
Третий пункт тоже закрылся сам собой по умолчанию, т.к. у Тинькова были фонды на индексы S&P 500 и NASDAQ, т.е. график изменения цены фонда должен довольно сильно коррелировать с графиком индекса.
У спекуляции на фонде также были и минусы, главные из которых — очень низкая волатильность и маленький объём сделок за день.
И тут у меня возникла колоссальная проблема, решение которой и дало мне в итоге хороший инструмент для прогноза цены. А именно, я не смог найти сайт, на котором индексы рассчитывались бы с открытием московской биржи (10:00). Все известные сайты, предоставляющие финансовую информацию, начинали обновлять графики индексов только с открытием ОС, т.е. с 16:30 летом и с 17:30 зимой (как я уже пояснил ранее, это время открытия нью-йоркской биржи). А московская биржа закрывается в 18:45, т.е. для меня этот график индекса доступен лишь 1,5 — 2 часа и то под конец торговой сессии, когда и без того маленькие объёмы торговли падают ещё сильнее.
Решение напрашивалось само собой — создать свои графики на индексы S&P 500 или NASDAQ, которые будут обновляться в режиме реального времени. Тем более, что у Тинькофф брокера есть свой api, т.е. я мог получать информацию непосредственно из источника. Но у меня на пути было несколько подводных камней.
Первый подводный камень был в том, что у тинькофф api нет возможности в одном запросе получить цены на несколько акций, один запрос — одна акция, и в том, что есть ограничения на количество запросов к api.
Этот вопрос решился сам собой. В состав фонда Тинькофф на индекс S&P 500 входит не 500 компаний, как можно подумать, а 393 — с учётом ограничений api это слишком много. А в составе фонда на индекс NASDAQ их достаточно мало, всего 41. Т.о. я выбрал фонд NASDAQ и стал рассчитывать индекс чистой стоимости фонда, отказавшись от расчёта нативных индексов. Да, это тот момент, где очень пригодилось умение программировать.
Именно таким образом, по воле случая мне и пришло в голову рассчитывать индекс изменения чистой стоимости фонда. Если бы Тинькофф api был изначально также хорош, как например binance api, то вероятно ничего бы не вышло.
Вторым подводным камнем стало то, что в график я мог поставлять данные только раз в 5,5 секунд. Это опять же вытекает из ограничений количества запросов. Из-за этого я даже задумался перейти на другого поставщика данных, возможно даже платного. Но в итоге решил остаться на Тинькове, так мне показалось надёжнее.
График чистой стоимости фонда — это первый секрет, который я раскрыл в этой статье, ведь, как известно стоимость фонда влияет на движение цены, т.е. если фонд дешевеет, то он продаёт паи, а если дорожает, то выкупает. Подробнее здесь
Второй секрет, который я раскрываю, состоит в том, что очень много клиентов покупают/продают паи фондов через мобильное приложение. Причём делают они это не через стакан, а в рынок. Это я понял просто наблюдая за стаканом. Для меня это значило, что если я купил паи за зелёных, то с большой вероятностью продам их за красных, т.е. на пункт дороже.
Однако не всё так радужно, как хотелось бы. Индикатор хоть и показывал хорошую корреляцию, но она не всегда была положительной. Бывали моменты, когда она была строго отрицательной, т.е. цена двигалась в противоположную индикатору сторону. Или даже не коррелировала вовсе. Да и вынужденный лаг в 5,5 секунд не добавлял радости, бывало такое, что индикатор следовал за изменением цены, а не наоборот.
Не смотря на всё это, мне всё же за два месяца удалось отыграться и даже выйти в небольшой плюс. За первый месяц я получил +245 баксов, а за второй +296. Доход за день обычно от 10 до 20 долларов, иногда за день получалось срубить +50. Но(!) из-за того, что объём этого рынка очень мал, больше 300 баксов в месяц вряд ли получится заработать. Очевидно, это всё равно очень уж мало.
Для начинающего скальпера подобная стратегия может и подойти для тренировки. Но опять же повторюсь, я не призываю никого к торговле на бирже, если всё же решились, то на свой страх и риск.
PS.
Написал эту статью для того, чтобы подвести итог для примерно 8 месяцев, которые я потратил на эту затею. К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности. Очевидно, что эта сумма отбила только счёт за интернет. Потерял я в итоге значительно больше, о чём всё равно не жалею. Получил кучу эмоций, в основном это конечно страх и негодование. А также неудержимый гнев в сторону службы поддержки, когда стоишь в позиции на всю котлету, а терминал не работает по вине брокера, с которого и спросить то нельзя (согласно лицензионному соглашению с Тинькофф, брокер за это ответственности не несёт, хоть и виноват).
Репозиторий с исходным кодом — на GitHub.
Всем удачи в ваших начинаниях. Надеюсь, пост был интересным. Спасибо за внимание.
Комментарии (178)
tuxi
15.02.2022 17:25+4РМ — риск менеджемент. Без него в любой торговле на бирже точно будет только отрицательное мат.ожидание.
Ingushka
15.02.2022 17:56+2потом со временем стал заходить на всю котлету
Отчаянно, однако, заходить во внутредневной трейдинг на всю котлету.
Ну и вопрос зачем Вам с насдак и СИП нужен был Тинькофф. Interactive Brokers в помощь. Ну или модный Tiger.
DistortNeo
15.02.2022 18:57+2Я заходил весной 2020 года, когда в определённые моменты времени рынок дико лихорадило, и курс некоторых акций колебался с амплитудой в пару процентов в течение минуты. Рекорд — плюс 10 тысяч рублей за полчаса.
Interreto
15.02.2022 18:05+3Забавно, в статье ни слова про python но когда читал то отчетливо понимал что будет что-то на нем написанно :)
Laryx
15.02.2022 19:04+7Я уже почти 10 лет в трейдинге... Не сильно много уделяю ему, но регулярно, практически каждый день... результат нулевой... Как говорится "слив со скоростью спреда". Счет за это время все еще не слил, но и не вывел ни копейки... Подозреваю, что ничего и не получится.
vsb
15.02.2022 20:16+2А не ответите на вопрос профана. Я вот часто слышу про всякие S&P 500 и тп. Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход. Есть ещё какие-то фонды Уоррена Баффета и тд со схожим подходом. Публичны ли данные о том, сколько процентов в какую компанию нужно вкладывать согласно этим S&P? Или это их "ноу-хау"? И если публичны, могли ли вы просто вложиться за эти 10 лет в подобные акции по такому раскладу и получить, скажем, 5-10% в долларах или же что-то помешает?
Я просто пытаюсь понять, есть ли смысл в это влезать, если мне этим всем заниматься не очень хочется, а всё, что мне хочется, это хотя бы слегка обогнать инфляцию (долларовую, рублю и тенге я отчаянно не доверяю) с абсолютно минимальным вложением своего времени и усилий. Т.е. хотелось бы просто купить акции, как у "умных дядек" и всё. Ну и там, раз в год, скажем, заводить новые деньги и корректировать проценты, как положено.
Fahrain
15.02.2022 20:28+7S&P — это просто кучка лидеров рынка, собранных под одним общим названием. Соответственно, т.к. это компании-лидеры, то и потерять на них довольно сложно — они в целом стремятся расти (лидеры же!). А учитывая, что S&P — это кучка таких компаний, то и, соответственно, даже если у некоторых будут проблемы, то остальные компенсируют своим ростом.
Всё это более-менее работает, естественно, если рынки в целом себя хорошо чувствуют, т.к. если они начнут падать — то падать будет вообще всё, за редким исключением.
Ну и да, о каких-то сверх прибылях в десятки-сотни процентах тут можно даже не думать. Компании — крупняк из крупняка, куда им расти-то на такие проценты?
Поэтому для бОльших прибылей народ и берет другие акции, но там и шансов пролететь, соответственно, тоже больше. Что, в общем-то, не отменяет то факт, что и на S&P пролететь тоже можно...
lea
15.02.2022 20:59+9Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход.
Страшное заблуждение. Buy-and-hold по S&P даст вам 5-10%, но с просадкой 40-60% (посмотрите 2007-2009 годы и начало 2020). Для многих такие риски крайне некомфортны психологически.
Почти безрисковый доход дают арбитражные стратегии, но так просто откусить кусок от общего пирога не выйдет - высокая техническая конкуренция.
Wesha
15.02.2022 21:12+3Для многих такие риски крайне некомфортны психологически.
Как кто-то говорил, "у трейдера должны быть титановые яйца".
Interreto
15.02.2022 21:15+23И окна без ручек
Wesha
15.02.2022 21:56+9Попробуйте в современном небоскрёбе найти хоть одно открывающееся окно, I challenge you :)
Кажется, их проектировали, уже имея опыт начала прошлого века :)
tinwelen
16.02.2022 17:37+1В одном из ресторанов в башне «Федерация» таки есть открывающиеся окна, но это, конечно, выдающееся исключение)
vitaly_il1
16.02.2022 08:24+37% в год сверх инфляции в среднем.
"но с просадкой 40-60% (посмотрите 2007-2009 годы и начало 2020)"
простой рецепт - не заглядывать в терминал каждый день-неделю-месяц.
bars_arseniy
16.02.2022 10:34+1Тем, кому некомфортна просадка в 40-60% и более, точно так же сложно не заглядывать в свой портфель, когда из каждого утюга вещают про кризис небывалых масштабов и обвал рынков ценных бумаг.
Wesha
16.02.2022 22:12+1Как я уже говорил, очень помогает понимание, что "это не мои
потом-и-кровьюпротёртыми свитерами и красными глазами заработанные деньги — это деньги казино, их не жалко" и чтение классиков (циклическая натура капитализма и т.п.)
Vilaine
16.02.2022 05:15+2акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход
В инвестировании есть такое понятие как risk premium. Думаю, само название подсказывает невозможность вашего пожелания.ли смысл в это влезать, если мне этим всем заниматься не очень хочется, а всё, что мне хочется, это хотя бы слегка обогнать инфляцию
Можете вложиться в индексный фонд: за небольшой процент получите доходность S&P минус процент. Но нужно добавить, что даже такой широкий индекс, как S&P — недиверсифицированный, потому что это «large cap US» индекс. Т.е. если капитализация US будет расти хуже мира, или крупные компании медленнее мелких или средних, то вы заплатите opportunity cost. Чем выше оценка актива, тем ниже будущие returns.
Earthsea
16.02.2022 11:24+2А не ответите на вопрос профана. Я вот часто слышу про всякие S&P 500 и тп. Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход. Есть ещё какие-то фонды Уоррена Баффета и тд со схожим подходом. Публичны ли данные о том, сколько процентов в какую компанию нужно вкладывать согласно этим S&P? Или это их "ноу-хау"? И если публичны, могли ли вы просто вложиться за эти 10 лет в подобные акции по такому раскладу и получить, скажем, 5-10% в долларах или же что-то помешает?
Это индекс. Топ-500 лучших компаний. Индекс периодически пересматривается и корректируется, из него выкидываются отстающие компании и добавляются перспективные.
Индекс в долгосрочной перспективе растет. Бывают провалы, бывают сильные провалы во время кризисов, но на отрезках времени в 20-40-50 лет он всегда растет.
Есть смысл вложиться в индекс. Способов много. Можно купить акции компаний в него входящих, например 5-10 или больше лучших. Это сложно, но кроме прироста цены самой акции можно получить еще и дивиденды. Есть фьючерс на индекс. Есть ПИФ привязанные к индексу.
Если не заморачиваться, то купить паи ПИФ и забыть. На свободные деньги постоянно покупать дополнительные паи.
andreyverbin
16.02.2022 11:35+1S&P это полином, в который входят кучка компаний с разными весами, все это открытые данные. Купить S&P можно через ETF, которые уже за вас составили портфель из бумаг по индексу и покупают/продают так, чтобы стоимость ETF соответствовала индексу. Посмотрите на тикер qqq.
neobuh
16.02.2022 17:26+4Я занимаюсь инвестированием немного для себя последние три с половиной года. В 18-ом году открыл ИИС (Индивидуальный Инвестиционный счет) и вносил туда ежегодно деньги. Первоначально планировал получать доход только от инвестиций в Облигации Федерального Займа (ОФЗ) и от возврата НДФЛа за пополнение ИИС. Должно было получаться выше банковского процента.
Но в 2020 случился коронакризис и я перешел на акции. Покупал те, что упали, потом на росте продавал. Написал макрос в Excel, который выкачивал котировки по акциям S&P500 и Мосбиржи и смотрел текущие падения, чтобы решить, что купить.
В результате на 1,4 вложенных миллиона руб. у меня 600 тыс. прибыли плюс 170 тыс. в возврате НДФЛ.
Мои советы не сильно отличаются от советов других «специалистов»:
1. Деньги у вас должны быть как в инвестициях, так и на банковском счете.
2. С деньгами на депозите все просто. С одной стороны они могут понадобиться внезапно (проблемы со здоровьем, машиной и т.д.), с другой стороны депозитный счет может использоваться для срочного пополнения инвестиционного счета, если вы услышали, что вчера на Мосбирже был «черный» день, может это ваш шанс открыть позицию.
3. С инвестициями сложнее – это игра в долгую. Если вам деньги нужны срочно, то может оказаться, что рынок сейчас в просадке и вы выйдете из инвестиций в убыток, например при открытии ИИС вы вправе претендовать на возврат НДФЛа, только при открытом счете более трех лет.
4. Откройте ИИС, даже если у вас нет денег на инвестиции, имеет смысл его держать, например, вы открыли счет в декабре 22-ого года, например на 10 т. руб., в декабре 25-ого положили 400 т. руб., в феврале счет закрыли деньги вывели и получили вычет 52 т. руб., это такой хрестоматийный пример по ИИС. ИИС, конечно, для тех, у кого «белые» доходы, т.к. должно быть с чего возвращать НДФЛ.
5. Я в течение года пополняю депозитный счет, получаю проценты на остаток, в декабре перевожу нужную сумму на ИИС.
6. Очень хорошо подумайте о своей инвестиционной стратегии и горизонте инвестирования. Если вы остановились на облигациях, то вы просто покупаете те выпуски, которые будут погашены к концу вашего горизонта инвестирования. Стоит ли вам заниматься акциями – риски большие, доходность чаще всего не очень, помним про комиссию брокера. Готовы ли вы стоически смотреть на просадку вашего портфеля.
7. При инвестировании в акции не забываем выставлять Stop-loss и Take-Profit, я их выставляю не на полное количество акций, а на часть, просто, чтобы быть в курсе, когда они сыграют в ту или иную сторону и принять решение, иногда противоположное – докупить еще акций на падении.
8. Не ставим все на одну компанию, но и не заводим зоопарк, оптимально 5-10 компаний.
9. Держим часть портфеля в рублях, а часть в долларах или евро. Не стоит ограничивать свои возможности.
Это основные моменты , на которые я бы обратил внимание.
Laryx
16.02.2022 19:38+1По всем пунктам есть что сказать, кое где возразить.
Но, слишком маленькая у меня карма, хабровчанам я не нравлюсь - зачем ее еще больше портить?
В трейдинге - у меня работает целая куча (почти 1000шт) роботов на демо, по самым простым, но противоположным системам, в результате всегда есть те, что зарабатывают. Но, вопрос в том, как определять те, что и будут продолжать зарабатывать. У меня он, к сожалению, до сих пор так и не решен, ставлю системы на реал интуитивно, и в результате медленно и верно теряю депозит.
iShrimp
16.02.2022 20:39+4Успех в прошлом не гарантирует успех в будущем ©. Если робот вышел в плюс на каком-то участке истории, то это, как правило, случайность. Недаром люди пытаются с помощью машинного обучения отфильтровать шумовые предикторы и не получить оверфиттинг (для интереса стоит почитать этот тред).
Daemon_Hell
16.02.2022 22:43+1Не рекомендую делать какие либо выводы по торговле на демо счетах - исполнение на реальных может очень сильно отличаться. Лучше делать свой максимально честный бэктест
Laryx
17.02.2022 19:51+1Я уже несколько лет работаю как на демо, так и на реале - разница в исполнении минимальна. Демо-счета - вполне нормальная возможность, для испытания.
Жаль, только на Хабре меня не любят, карму мне попортили, поэтому много рассказывать здесь не могу.
korolevdd
17.02.2022 05:58+2Пункт 4. С ИИС деньги не должны выводиться 3 года, иначе придется вернуть возвращенный НДФЛ.
ptica_filin
15.02.2022 19:38+3А если купили бы дивидиендных акций (типа Газпрома или Сургутнефтегаза), то за год заработали бы процентов 10-12 только на дивидендах. И за счёт роста стоимости некий плюс тоже был бы.
Но это, конечно, не скальпинг, а занятие для более терпеливых и ленивых :)
Fahrain
15.02.2022 19:57+5А еще помимо дивидендов могло просто тупо повезти и купленные в 20-21 годах акции могли за год-два вырасти на 100-200% и более. Достаточно в том же Тинькове потыкаться по акциям и там прям куча таких. Да даже в этом году, вон, Распадская на ровном месте x3 к цене сделала.
А если взять период лет в 10 — так там вообще, даже сбер с газпромом неплохим вложением будут...
Вообще, имхо, скальпинг без нормального торгового робота — глупость. А скальпинг не на тарифе под скальперов — глупость в квадрате.
Да и, судя по описанию процесса убытков, о стоп-лоссе, видимо, тоже никто не задумывался)
edogs
15.02.2022 21:35+11А если взять период лет в 10 — так там вообще, даже сбер с газпромом неплохим вложением будут...
В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330. Втб в 2007 был по 15коп, в 2010 по 10коп, после затяжного падения недавно взлетел до 4 копеек. И это в рублях. За чуть больше чем 10 лет.
Но это же россия, давайте взглянем на ЕС. Крупная экономика. На германию. Крупнейшая экономика ЕС. Банковский сектор. Тянущий экономику в основном. Крупнейший банк. Дойч банк. В 2004 был по 60, в 2009 был по 90, потом падал, не так давно взлетел до 14.
Можно еще примеров накидать. Смысл в том, что получать гарантированный доход можно только управляя рынком, хотя бы частично. В противном случае это карго-культ, выполнение определённых действий которые делают и советуют делать крупные киты, но которые в мелком масштабе работают до первого крупного факапа, ибо по сути являются наживкой.
В целом рынок растет в основном за счет обесценивания доллара. Акция выросла со 100 до 110 — ура, но реальная инфляция была 10%. Посмотрите как увеличилась стоимость медицины, образования, недвижимости в сша. Не гамбургера и колы. Как увеличились зарплаты за тот же срок. Вот и будет реальная инфляция.ptica_filin
15.02.2022 21:53+4В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330
В мае стоил 360, а в ноябре 99. Год длинный...
Fahrain
15.02.2022 21:55+1В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330.
Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб. За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.
Добавим сюда дивиденды за весь этот период — и ваши вложения в акции УЖЕ выросли более чем в 2 раза на ровном месте и без каких-либо телодвижений с вашей стороны.
Вложившись в ВТБ вы потеряли бы ~33%, однако всё это время они платили вам дивиденды — от 1,7% до 2,75% на акцию. Мне сложно оценить на глаз (а считать лень), но, имхо, эти потери от падения цены акции на половину или более будут скомпенсированы выплатами дивидендов.
Опять-таки, есть такая замечательная штука как диверсификация. В портфеле надо иметь разные акции из разных секторов экономики — тогда падения и рост будут более-менее компенсироваться.
… Ну и никто не обещал, что вы всегда будете в прибыли)
Имхо, либо вы играетесь на бирже "в моменте" — и без роботов со стратегиями тут делать просто нечего — или вы берете акции на достаточно большие сроки (периодически перетасовывая). Но в конечном счете доход от ваших действий зависит в лучшем случае процентов на 30 (если не меньше!). Вон, вторую половину 21 года рынок как хорошо рос, а потом случилось "нападение России" (о котором Россия была вообще не в курсе). И опа! Вся доходность от роста большинства акций за полгода — ушла в минуса. Могли вы на это повлиять? Нет. Могли ли вы это как-то учесть заранее? Тоже нет.
А завтра на ровном месте может случиться еще какая-нибудь фигня, как, например, с TAL — и вы тоже никак это не предскажете.
Тут только раскидывать по разным акциям, в надежде что уж всё-то разом не обвалится (не факт!).
edogs
15.02.2022 22:11+2Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб.
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP
bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/gazp
Покрутите настройки, с 2006 точно есть.За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.
Это было бы верно, если бы он стоил 330 долларов, а не 330 рублей. А так — что было 330 рублей, что 330 рублей и осталось.Опять-таки, есть такая замечательная штука как диверсификация.
Которую обычно педалируют брокеры в основном, что бы человек совершал больше сделок, т.к. им это выгодно. Диверсификация это, утрированно, поход в казино и ставка на красное и черное одновременно, что бы был меньше риск что-то потерять.завтра на ровном месте может случиться еще какая-нибудь фигня
Так мы об этом как раз и сказали:) Что надежных и гарантированных способов получить прибыль (реальную) нет.Fahrain
15.02.2022 22:51+1Это было бы верно, если бы он стоил 330 долларов, а не 330 рублей. А так — что было 330 рублей, что 330 рублей и осталось.
Ну, пичалька. Не в то вложились) С другой стороны, рубль успел упасть 2 раза (2008 и 2014 годы), вы всё это время получали какие-то дивиденды (не очень большие, компания — жмот), т.е. в целом вы потеряли ну, скажем 50% стоимости (с учетом дивидендов — меньше 50%, ну пусть будет 40%). А вот рубль за это же время скакнул с 24 рублей за доллар до 78 рублей за доллар. Что дает нам ~70% падения стоимости.
Т.е. с одной стороны, вложение в газпром было не слишком удачным, а с другой — это всё равно лучше, чем если бы оставили деньги в виде налички. Тут наверное надо еще с вкладом в банке за тот же срок сравнить, но там проценты по вкладу плавают и посчитать будет сложно (мне — лень). Возможно, что в итоге при сравнении будет туда-сюда рядом, что в банк положить, что в газпром.Но, как я уже говорил, если вы себе в портфель положили бы еще и акции сбера, то ситуация была бы уже не столь однозначной, т.к. 2008 и 2014 годы акции пережили хорошо, итоговая цена выросла с 50-70 рублей до 250-320. Т.е. примерно в 5 раз. Даже если это поделить на подешевевший рубль — все равно останется еще много)
Сюда же докинуть какое-нить золото, алмазы, нефть, сталь — и итоговый портфель у вас за эти 10 лет вырастет намного больше, чем если б вы деньги положили в банк или под подушку.
Не, конечно, если вы рассчитываете на то, что рубль к доллару будет постоянно падать — то тоже неплохой вариант сохранить деньги покупкой валюты. Но там их фактически закапываешь на большой срок в надежде что свезёт. Как-то такой подход немного то самое денежное дерево из сказки про Буратино напоминает, имхо)
Диверсификация это, утрированно, поход в казино и ставка на красное и черное одновременно, что бы был меньше риск что-то потерять.
Вообще нет.
Вон, весь коронавирус акции фармкомпаний влетали в 100%. А вы вложились только в нефтянку — и вышли в лучшем случае в ноль. А положили бы и туда и сюда — получили б 50% прибыли.Добавим сюда бешенный рост цен на металлы и уголь — и просто имея удачно диверсифицированный портфель вы могли за эти 2 года получить доход в 70 и более процентов только на росте цен акций (а там еще и дивиденды у некоторых). И это всё — ничего особо не делая и не следя постоянно за рынком.
С другой стороны, неудачно диверсифицированный портфель вам мог бы дать и дикий минус от вложений. Ну, тут уж как повезёт...
Что надежных и гарантированных способов получить прибыль (реальную) нет.
Да их вообще нет. Даже если вы свою компанию откроете и сами рулить будете.
edogs
15.02.2022 23:20Ну, пичалька. Не в то вложились)
А че мы-то сразу?:) Мы просто данные по ценам привели. Биржей стали только совсем недавно баловаться, года 3 только.надо еще с вкладом в банке за тот же срок сравнить, но там проценты по вкладу плавают и посчитать будет сложно (мне — лень).
А вот вкладами с 2008 года балуемся. 24 рубля грамотно раскладываемые на вклады по текущий момент выросли примерно в 120р. Но это не проф уровень, у профи где-нибудь ближе к 150р за тот же срок.итоговый портфель у вас за эти 10 лет вырастет намного больше, чем если б вы деньги положили в банк
Знаете что общего у большинства инвесторов топящих за вложения? Они все имеют под собой общую основу — предполагают что в долгосроке рынок в целом будет расти. Эдакий массовый hodl на котором все строится и выбор сводится к выбору времени и типа вложений. А попробуйте представить что рынок будет падать. Десятилетиями. С банкротствами. Крупными.Вообще нет.
Окей, не красное и черное. А четное и красное. Смысл сводится в любом случае к тому, что шансы потерь это не уменьшает, а размывает. Шансы на прибыль тоже размываются. Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.
имея удачно диверсифицированный портфель вы могли за эти 2 года получить доход в 70 и более процентов
неудачно диверсифицированный портфель вам мог бы дать и дикий минус от вложений.Korobei
15.02.2022 23:34+4Они все имеют под собой общую основу — предполагают что в долгосроке рынок в целом будет расти.
У них есть исторические данные. В среднем, рынок растёт в четыре раза дольше чем падает.
Если посмотреть в долларовых доходах, то с 2008 вы получили доходность около 57% за это время или ~ 4% годовых.
S&P за это же время вырос на 220% или ~ 15.7%. Исторически будет ~11%.
За это время долларовая инфляция составила 31%, т.е. в реальная доходность ~1% годовых по вкладам, а у S&P500 ~ 13.5%.
На TQQQ кстати вы бы заработали 13000% или 920% годовых.
TQQQ это triple leverage от индекса QQQ (т.е. Nasdaq-100 или the 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq), т.е. QQQ ОЧЕНЬ надёжный актив.
Понятно что если П начнёт В, тогда будет глобальная Ж, но тут уж трудно угадать.
Мне вот кажется что П может специально так себя вести, чтобы чуток заработать на колебаниях. Так как он может контролировать градус.Korobei
16.02.2022 19:25+1У них есть исторические данные. В среднем, рынок растёт в четыре раза дольше чем падает.
Ещё интересная историческая статистика.
21 января 2022 случилась коррекция на фондовом рынке и согласно историческим данным, после этого события, через год есть очень хороший шанс заработать +15% (или 45% если в triple leverage).
Сразу хочу сказать, тем кто будет про 50% шанс говорить — понятно что «past performance is no guarantee of future results», но это 50% заработать +15%, 80% шанс заработать +5%. Хоть есть процентов пять чтобы просрать 50% как 2007 году, но и 10% шанс заработать +40%, как в 2009, 2012, 2020-ых.
Инфляция и аттракцион невиданной щедрости в виде раздаче денег и вваливанию в инфраструктуру основых западных экономик, говорит в целом о вероятности движения в положительную сторону.
Vilaine
16.02.2022 21:47+1Инфляция и аттракцион невиданной щедрости в виде раздаче денег и вваливанию в инфраструктуру основых западных экономик, говорит в целом о вероятности движения в положительную сторону.
Так ведь обещают начать изымать деньги из экономики, чтобы бороться с инфляцией (через уменьшение балансов ЦБ и повышение ставки). Размеры балансов ЦБ хорошо коррелируют со стоимостью фондового рынка. Правда, ни у кого нет данных о масштабе будущего сворачивания и о его влиянии на рынок, но шибко обещать барыши тоже не стоит. Returns зависят не от прошлых корреляций, а от решений конкретных людей в правительстве и на past performance они точно смотреть не будут. Последняя небольшая коррекция прошла именно как price in их признания «not so temporary inflation».А сама по себе инфляция вам не поможетНекоторые говорят «now the only way is up», но существует ещё recency bias и можно посмотреть на графике на этот recency.Смотрим 1970-1985.
Korobei
16.02.2022 22:59+1Я не претендую на «истинное знание», сразу про это написал.
Я написал свои мысли о том что если мы в инфраструктуру триллион баксов вваливаем, то на этом наварятся очень много кто. У компаний будут прибыли, акции будут расти. Продолжаем моратории на выплату кредитов за обучение, часть баблишка идёт на рынок.
Ну и никто не запрещает табличку продолжить, подсчитать сколько будет через два года, через пять. Нас же никто ни тянет продовать точно через год. Очень просто загрузить данные с finance.yahoo.com в эксельку да прикинуть.
Vilaine
17.02.2022 00:36+1часть баблишка идёт на рынок
ЦБ увеличивает кредитные ставки, чтобы это лишнее баблишко не вызвало галопирующую инфляцию, и уже «всё не так однозначно».триллион баксов вваливаем
Если вы о нём: «Build back better», во-первых, принят не полностью. Во-вторых, в этом плане ещё предусмотрено повышение корпоративных налогов, которые последние 30 лет падали. А если налог увеличивается, то что происходит с корпоративной маржинальностью? Удваиваем «всё не так однозначно».Как думаете, пойдём к нулю, чтобы продолжать радовать инвесторов в US?
Далее, все ориентируются именно на returns on S&P, а не Nikkei или Euro Stoxx, а тут у нас такая картина:Про СШАНасколько в США бездонная бочка активов, чтобы все в мире продолжали в прежнем темпе (2010-х) нести туда свои деньги?
Плюс:
— Рост экономики =/= рост доходов любых инвесторов в этой экономике.
— Рост сферы экономики =/= рост доходов инвесторов в этой сфере.
— Рост компании =/= рост доходов инвесторов в эту компанию.Ну и никто не запрещает табличку продолжить, подсчитать сколько будет через два года, через пять
Вот это верно. При этом смириться с далеко ненулевой вероятностью (если заходите на хаях), что через 5 лет может быть меньше, чем сейчас, а через 15 — не больше. При этом деньги в жизни срочнее всего нужны тогда, когда инвестиционные счета на минимумах. Но есть способы уменьшить риски и, соответственно, доходы за premium. А ещё есть способы увеличить риски без premium, и в статье описан один из них. =)
Fahrain
15.02.2022 23:39Биржей стали только совсем недавно баловаться, года 3 только.
Ох… Я с переменным успехом играюсь с 2008 года, ничего принципиально не поменялось с тех пор — всё тот же софт, всё те же акции. Добавилось удобства для тех, кому "только купить", а если по нормальному, со всякими фьючерсами и стоп-лоссами — то добро пожаловать в добрый старый Quik, существенно не меняющийся уже больше 12 лет)
Они все имеют под собой общую основу — предполагают что в долгосроке рынок в целом будет расти. Эдакий массовый hodl на котором все строится и выбор сводится к выбору времени и типа вложений. А попробуйте представить что рынок будет падать. Десятилетиями. С банкротствами. Крупными.
Не будет. Даже японский рынок уж насколько проблемный десятки лет — и всё равно не всё так страшно. Даже американские кризисы 70х и 90х — отросли обратно за 10 лет.
Т.е. я к тому, что на достаточно большом сроке вы мгновенные потери (из-за кризисов) скорее всего отыграете. Ну, понятно, при условии, что у вас все вложения не оказались именно в той отрасли, что и вызвала кризис — ну тогда вы сами себе злобный Буратино и забили на диверсификацию активов)
Главная проблема в терпении — и не каждый готов закопать существенную сумму на десятилетие. А с несущественной — смысла лезть на биржу просто нет. Даже если вам прям сильно свезёт — рост на сотни процентов — выхлоп будет измеряться несущественными копейками в рублевом выражении.
Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.
Вот 10 лет назад комиссия была существенная. А сейчас там какие-то совсем небольшие копейки берут, причем даже аккаунт бесплатный (а раньше ежемесячно оплачивать фиксированную сумму надо было — тоже потери). Если вы скальпер — то комиссии режут заметную долю прибыли, а вот если держать акции по полгода и более — то на них смело можно забить, слишком малые суммы.
niksite
16.02.2022 04:23+1Главная проблема в терпении — и не каждый готов закопать существенную сумму на десятилетие.
А что прикажете с этой суммой делать то? Либо закапывать, либо терять на инфляции. Ну и не вполне оно закапывает, если что случилось - всегда ж можно снять. Ну или у брокера в долг взять за полтора процента под залог закопанного.
sa1ntik
16.02.2022 13:54+5Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.
Я прошу прощения, но как она у вас получилась двойной? Комиссию брокер берёт от суммы сделки.
Допустим у вас есть 1000$ (для ровного счёта). Комиссия конкретно Олежки на обычном тарифе 0,3% от суммы сделки. Таким образом если вы купите одну акцию ценой в 1000$, то вы заплатите 1*1000*0,003=3$. Но вы можете ведь купить и 10 акций по 100 долларов. Тогда вы заплатите 10*100*0,003=3$.
Комиссия будет выше только в том случае, если комиссия брокера будет меньше 1 цента и тогда будет округляться до цента. То есть в том случае, если вы решите купить вместо одной акции по 1000$, 333 акции по 3$, то вы "переплатите" просто дичайшие 34 цента. Но мы ведь понимаем, что покупка 333 разных акций отдельными операциями по 3$ это, очевидно, неадекватный и нереалистичный сценарий. Более нереалистичным будет лишь покупка 1000 разных акций разными сделками по 1$.
haradrime
16.02.2022 08:59+1Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб. За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.
Надо использовать tradingview чтобы хоть немного ориентироваться и смотреть более глубокие исторические периоды. К тому же непонимаю как автор чисто на "чуйке" пытался увидеть разворот или отскок цены, это какая-то лудомания
Fahrain
16.02.2022 14:39+1Просто изначально-то речь именно о 10 годах шла, 2008 год в этот период вообще ну никак не попадает)
Vilaine
16.02.2022 05:17+5А если бы купили Dogecoin в 2020, и продали через год, то были бы миллионером.
jvmdude
16.02.2022 07:08+2>купили бы дивидиендных акций
Вы похоже недавно на фондовом, наши начали платить дивиденды буквально года 2-3 назад, до этого копейки были. А Газпром помнится в 2020 году был по 220 и сентимент был "северный поток не запустят, небось на 150-170 пойдёт". Никто кроме Кукла-Минфина не знал что его до 400 надуют.
Умные люди (которые посчитали долларовую доходность) рынок РФ только шортят или интрадеят, в лонг бессмысленно. Можно найти какие-то чудесные периоды, когда рубль укреплялся + RTS рос, но такие вещи очень редки и даже умные люди их надежно не детектят.
Так же эти люди иногда выходят в кэш, даже на несколько месяцев, т.к. предсказать обвал с точностью до недели есно нереально.
ptica_filin
16.02.2022 07:30+2Да, недавно. Но автор статьи написал "Всё началось в середине прошлого 2021 года...". В этот момент с дивидендами было уже хорошо.
Про Северный поток - да, были такие мнения, что не запустят. Были и другие.
Помню, в начале 2020 года просели вообще все, и вот тут бы и закупиться. Но было непонятно и даже страшновато. Дно это или будет ещё хуже. Что будет с этой эпидемией, локдаунами, зарплатами и т.д. Спокойней было держать сбережения в деньгах и не тратить.
Я смотрел на ненаших, и у них лидеры рынка или вообще ничего не платят, или платят копейки, как Эппл.
jvmdude
16.02.2022 09:39+4>Я смотрел на ненаших, и у них лидеры рынка или вообще ничего не платят, или платят копейки, как Эппл.
Это ж "компании роста", правда в конце 2021го их хорошо слили и кто недавно вошёл - лососнули.
У буржуев есть так называемые "дивидендные аристократы", которые платят 3-5% в долларах причём десятилетиями подряд. Если уж хочется малориска, то в такие компании, а не распил-пром и сберкассы. Особенно на хаях как это было в 2021...
Wesha
15.02.2022 20:08+19Мои правила такие:
Никогда не играй на ту сумму, которую ты не готов потерять. (Я ещё в 2012 году вывел с рынка на 13 тыд больше, чем вложил, так что с тех пор я играю на деньги казино — всё вложенное в 2008 году мне уже давным-давно вернулось)
Покупаем дёшево — продаём дорого (по-моему, это самоочевидно), никогда не наоборот. Иногда это это значит, что держать приходится очень, очень долго — но я никуда не тороплюсь; всё равно это не мои деньги — это деньги казино, см. пункт 1). Для повышения вероятности того, что ждать придётся не сильно долго — берём то, что раньше стоило дорого, а сейчас сильно подешевело, и при этом завязано на реальный актив, цена на который по определению не может упасть до нуля (пример: нефть в январе прошлого года), в отличие от ожиданий участников рынка.
Можете назвать меня дураком. Дурак, не дурак, а свою сотню-другую тысяч нерублей по этим правилам имею :)
MiXei4
16.02.2022 19:23+1Вы хотите сказать, что имея, грубо говоря, ~$10k примерно 10 лет назад, сейчас вы имеете ~$200k (не понятно всего на счету или доход за месяц/год), то есть доходность ~50% в год или больше?
Wesha
16.02.2022 22:31+1Я хочу сказать, что всё, что было вложено в 2008-2010 годах вернулось мне (на самом деле более, чем), а поверх этого у меня на инвестиционом счету сейчас более 100К - это те самые "деньги казино" — то есть мои, но на которые не потрачено моего труда окромя нажимания кнопочек "buy" или "sell" раз в несколько лет.
Vilaine
17.02.2022 00:59+2всё, что было вложено в 2008-2010 годах
То есть вы вложились на самых низах, а сейчас у нас, как известно, почти All Time Highs. Это неплохо, но по статистике вы не выиграете или проиграете стратегии, где достаточно купить и не продавать какой-нибудь широкий индекс (как SPX, т.е. S&P 500). При этом ничего нажимать вовсе не надо.Wesha
17.02.2022 01:12+1То есть вы вложились на самых низах
Я ж так и написал: покупаем дёшево — продаём дорого, никогда не наоборот. Я что, дурак, что ли — покупать дорого? Сидел, копил наличку, ждал, когда наступят низы, а потом из-за угла — цап-царап!
telpos
17.02.2022 01:52+1Так это алгоритм чёрного лебедя как она описана у Талеба
Wesha
17.02.2022 03:08+1Ну, почти. Это алгоритм классиков, которые говорили, что капиталистическая экономика развивается по синусоиде. Ибо система второго порядка (стр. 26-28).
Vilaine
17.02.2022 05:07+2Сидел, копил наличку, ждал, когда наступят низы, а потом из-за угла — цап-царап!
Это тоже статистически невыгодная стратегия. Определить верхи и низы невозможно, т.к. вся известная информация быстро закладывается в рыночных ценах. Обыграть рынок можно только инсайдах или примерно случайно.Wesha
17.02.2022 05:23Я, кажется, уже писал, сколько у меня на инвестиционом счету (причём это чистая прибыль — всё вложенное уже давно забрано обратно). Когда у Вас будет как минимум вдвое больше, я буду готов выслушать Ваши советы :)
Vilaine
17.02.2022 05:32+2Напоминает лечение фуфломицинами и «мне же помогло». Не суть важно, что у меня, если работоспособность активного менеджмента статистически не подтверждена. Как и работоспособность фуфломицинов. А выздоровели потому что все в хороших условиях выздоравливают. Или просто повезло.
Послушайте, у Вас своя стратегия, у меня своя. Я никого не заставляю. Продавайте когда хотите. Только не жалуйтесь мне, когда оно на следующий день после продажи отыграет обратно :)
Опять же «вы лечитесь антибиотиками, я гомеопатией, никого не заставляю». С одной стороны да, продолжайте, с другой стороны мне всё же хочется оставить комментарий о том, что работоспособность гомеопатии не доказана)Wesha
17.02.2022 05:53Не суть важно, что у меня, если работоспособность активного менеджмента статистически не подтверждена
Во-первых, "купить внизу цикла, продать вверху" я бы не назвал "активным менеджментом". Во-вторых, один цикл занимает (в среднем) 8 лет. Чтобы самому "набрать статистику" на десятке циклов — я столько не проживу. По счастью, за XX век статистику набрали другие люди — а я всего лишь посмотрел на разворачивающийся на моих глазах цикл 2001-2008 годов, сделал на нём, так сказать, dry run. И — см. выше — вложил то, что мог себе позволить проиграть.
Vilaine
17.02.2022 08:53+1Во-первых, «купить внизу цикла, продать вверху» я бы не назвал «активным менеджментом»
Купить акцию и ждать, пока она вернёт стоимость — это активный менеджмент. Активный менеджмент =/= day trading.По счастью, за XX век статистику набрали другие люди
Да, и эта статистика не благоволит активному менеджменту по сравнению с пассивным индексным инвестированием.вложил то, что мог себе позволить проиграть
И правильно. Но долгосрочно инвестировать «правильно» можно и более чувствительные суммы, совершенно без эффекта казино.а я всего лишь посмотрел на разворачивающийся на моих глазах цикл 2001-2008 годов, сделал на нём, так сказать, dry run
Если всё дело в циклах, то можно купить ETF в его начале и продать в конце цикла. Кстати, вы уже вышли кеш на хаях в декабре? Или новые хаи нас ещё ожидают?
А вообще сформировалось уже целое поколение трейдеров, которые никогда лично не были на медвежьем рынке (ибо самый длинный бычий рынок). Наверно behavioral economics может из этого сделать какие-нибудь выводы.Wesha
17.02.2022 11:08+1Купить акцию и ждать, пока она вернёт стоимость — это активный менеджмент. Активный менеджмент =/= day trading.
В моём понимании "активный" — это когда чего-то делаешь. А когда 99,99% времени сидишь и ничего не делаешь — это что угодно, только не "активный".
Но долгосрочно инвестировать «правильно» можно и более чувствительные суммы, совершенно без эффекта казино.
Ну так инвестируйте, я ни в коей мере не запрещаю Вам делать что бы то ни было с Вашими деньгами :)
Если всё дело в циклах, то можно купить ETF в его начале и продать в конце цикла.
Так я и сделал в цикле 2008 года. Только продавать надо не "в конце", а "в середине", на пике (+/-) — это же цикл, он начинается там же, где закончился (на самом деле немного повыше, за счёт инфляции).
Кстати, вы уже вышли кеш на хаях в декабре? Или новые хаи нас ещё ожидают?
Как я уже говорил, цикл — в среднем 8 лет. Цикл 2001 года был запущен 11 сентября, цикл 2008 года — ипотечным кризисом, 2020 года — коронавирусом и соответствующими локдаунами (DJIA рухнул с 29300 до 19170).
Vilaine
17.02.2022 21:36+1А когда 99,99% времени сидишь и ничего не делаешь — это что угодно, только не «активный».
Ну назовём это «очень медленный активный менеджмент». Суть в том, что в отличие от пассивного индексного менеджмента вы ориентируетесь и принимаете решения по итогам динамики рынка и компаний.2020 года — коронавирусом и соответствующими локдаунами (DJIA рухнул с 29300 до 19170).
Центробанки решили, что это временные искусственные проблемы, экономики срочно закидали деньгами и все индексы восстановились за несколько месяцев. Не вижу тут никакого окончания цикла:
Всем трейдерам, конечно, хочется думать, что просадки в несколько месяцев и 16% годовых вместо 30% — это «the new bear market» и теперь только «to the moon», то есть это было бы очень выгодно для инвесторов, но есть такое понятие, как wishful thinking.
Tyusha
17.02.2022 12:02+1Повторю известную шутку: "Купи на дне и получи второе дно бесплатно."
Wesha
17.02.2022 20:07+1А для этого и нужны титановые яйца. Если Вы не верите в циклическую натуру капиталистических рынков, то, купив, как Вы считаете, на дне, и месяц подряд видя на своём счету красные цифирки, считаете "да ну его нафиг" и выходите с потерями. А я, взяв свои титановые яйца в кулак, сижу и жду. Месяц, второй — а на третий красные цифирки сменяются зелёными (вот только Вы их не увидите — ведь Вы "минимизировали убытки" и продали) и остаются таковыми ещё годик. Так что продолжайте "минимизировать убытки", пожалуйста — должен же кто-то на биржу бабосики заносить, которые получаю я :)
Vilaine
17.02.2022 21:54+1Что вы, поджидающие волны циклов, что те, кто минимизируют убытки (когда промахнулись со временем покупки) — это одна и та же стратегия "timing the market", просто в разных масштабах.
jvmdude
15.02.2022 20:26+4Первая половина статьи жизненная, ждал что во второй вы откроете для себя фьючерсы и роботом наскальпите миллионы...
Главная ошибка - работать через Тинькофф. У них даже таймаутов нет на стопах. И стабильность днищенская что в 2020, что сейчас... У нормальных дэйтрейдеров на фьючерсах таймаут обычно ДВЕ МИНУТЫ. А у тинька цена лизнула стоп на милисекунду и всё - получай убыток.
В целом по теханализу можно консистентно годами дэйтрейдить в хороший плюс. Я таких знаю...
Format-X22
16.02.2022 00:12+2Ага, а за две минуты цена улетела ещё ниже и лось ещё больше и жирнее, редко, но зато достойно чёрного лебедя.
jvmdude
16.02.2022 05:05-1>а за две минуты цена улетела ещё ниже
Я говорю как делают очень успешные трейдеры, а ваше дело верить или нет. ) Ну и торговать надо высоколиквидные инструменты (si,ri,золотишко,нефть итд), за 2 минуты в два раза не сложится, зато ОЧЕНЬ часто за две минуты происходит откат из зоны стоплосса.
Diamos
15.02.2022 20:53+6Хотелось бы отметить, что зря вы отвергаете тех. анализ. Это не панацея, но прекрасное подспорье, как минимум потому что благодаря анализу вы можете определить для себя ситуации, где этот самый тех.анализ не работает. Вообще, есть достаточно аргументов в пользу необходимости владения классическим тех.анализом, но это уже другая тема. Что касается Насима Талеба, то он просто в своё время попал в струю. Если у кого-то получилось вылечить геморой
используя силу землисадясь на огурец, то не значит что стоит повторять ). Что Насим Талеб, что Александр Элдер — это динозавры трейдинга, у которых получилось скорее не благодаря, а вопреки. У них есть чему поучиться, но они безнадежно отстали и, к примеру, на криптовалютном рынке они будут сливать как проклятые. Тот же Элдер заявил, что 95% времени на рынке происходит абсолютный хаос. Может когда-то так и было, но сейчас на рынке торгуют нейросети, в том числе и нейросети бирж, так что этот «хаос» детерминирован. Как говорится, если хочешь слить деньги, торгуй по стратегии Элдера (или других динозавров, нужное вставить)
я прошел Ваш путь. Мой путь был более кровав, т.к. я начинал с фьючерсов на криптовалютном рынке и тоже не верил в тех. анализ, дойдя до -15k$ за считанные месяцы. Через 6 месяцев кропотливого изучения тех. анализа я наконец начал торговать в стабильный +, а еще через 4 это стало моим основным источником дохода и позволило распрощаться с работой, которой я посвятил 11 лет. С тех пор фраза «тех. анализ не работает» стала вызывать у меня сочувствующую улыбку)Format-X22
16.02.2022 00:15+3Это зависит от того в какой момент вы вошли, а то цикл поменяться может и вдруг всё перестаёт работать. Мой не единождый опыт из жизни.
sepulkary
16.02.2022 08:09+2Элдер, возможно, зарабатывает не торговлей, а рассказами о том, как правильно торговать. Я очень удивился, когда увидел афишку с анонсом его приезда с лекцией в мою родную провинциальную Уфу, но, похоже, прибыль за преподавание перевешивает барыш от торговли, даже с учетом всех логистических издержек.
Но, кстати, автору Элдер был бы весьма полезен. Хотя бы набором простых правил, типа "при потере Х % от капитала прекращаем торговлю до конца месяца".
Wesha
16.02.2022 08:35+1Любой лектор зарабатывает рассказами. Потому что если бы его схемы реально зарабатывали бы, он бы ими с кем попало не делился.
jvmdude
17.02.2022 18:43+1>если бы его схемы реально зарабатывали бы, он бы ими с кем попало не делился
Не хочу ваш маня-мирок рушить, зайдите на ecworld.fund - чел на подписках рубит несколько миллионов в месяц (по 2.5 тыра с нескольких тысяч подписчиков), вдобавок просто люто трейдит - он периодически выкладывает в паблик скриншоты с закрытого чата и могу подтвердить, что не фэйк - все эти сигналы он своевременно шлёт в почту. Потом сам принимаешь решение, делать как он или нет. Убыточных трейдов процентов 10, 20 в безубыток, а остальное в плюс, когда полпроцента, когда +3-5.
И вдобавок статьи шикарные пишет в паблик. А по вашей логике раз не сидит молчком, значит трейдить не умеет )
Wesha
17.02.2022 20:32+2все эти сигналы он своевременно шлёт в почту.
Вечный вопрос: если он такой Нострадамус, почему он сам не воспользуется своими советами и не станет вторым Биллом Гейтсом, а вместо этого предпочитает рассказывать о них хомячкам, получая за это какие-то (относительные) копейки?
Что сразу приходит в голову — вариация
известного развода
Предсказывали пол ребенка за деньги, "100% точность". Приходит беременная, платит, её ФИО, сумму и т.п. записывают в журнал, дают расписаться. Врач водит над ней неким прибором, говорит "мальчик". Лаборантка в журнал в графу "предсказан пол" записывает "девочка". Рождается мальчик — все счастливы. Рождается девочка, клиентка недовольна, но не до того; а если таки пришла качать права — то ей открывают журнал, где её подпись и написано "девочка" — "видите, всё правильно, и подпись ваша — это вы что-то перепутали". Если клиентка продолжает качать права — ей просто возвращают деньги.
Diamos
18.02.2022 00:21+1Если исключить мошенничество, то вариантов хватает:
1. Психология. Работая с комфортными для себя суммами, он успешный трейдер. При увеличении суммы входа в сделку увеличивается давление на психику, что приводит к росту процента ошибок даже при «сохранении» стратегии (проверено на личном опыте). Поэтому психологически ему проще торговать умеренными суммами и зарабатывать на подписках (возможно даже больше, чем с трейдинга), а не жить под давлением и с повышенным риском убытков.
2. Подписки — способ быстрого увеличения торгового депозита.
3. Диверсификация дохода.
4. Подписки могут быть частью его торговой стратегии. Благодаря тому, что он знает объем своей аудитории, он может в определенной степени манипулировать рынком. Самый примитивный вариант этой стратегии — пампить торговые инструменты или создавать плотности для разворота цены. Особенно показательная эта стратегия на низколиквидных активах криптовалютного рынка.
К слову, в начале своего пути я торговал на деньги довольно успешного трейдера, который выделял депозиты другим трейдерам как раз из-за психологического давления. Он легко переживал стоплоссы с 5-6 значных сумм, но ему сносило крышу на 7значных.Wesha
18.02.2022 00:44+1пампить торговые инструменты
Вы же только что исключили мошенничество :)
Мне кажется, там скорее диверсификация по вышеописанному методу. Есть трейдер Вася Пупкин, есть трейдер Коля Попкин, оба по подписке. Вася говорит своим хомячкам купить, Коля — продать. Если советы Коли начинают слишком отклоняться от реальности, то особо кричащим он возвращает деньги за подписку и сходит со сцены, на которой появляется какой-нибудь Ипполит Иванов (на самом деле, как вы понимаете, все трое — всего-навсего алиасы какого-нибудь Пети Шмурдика).
Diamos
18.02.2022 01:47+1Вы же только что исключили мошенничество :)
Так в классическом варианте это не мошенничество), т.к. участники знают, что памп происходит из-за одновременного массового поглощения ликвидности из стакана. Конечно же, этим можно воспользоваться, чтобы нагибать подписоту, но тогда это будет явно отражено на статистике и автора довольно быстро переведут в разряд скама. Поэтому условно нормальные авторы сетапов зарабатывают на пампе так, чтобы и подписота была в плюсе. В целом, это довольно примитивная стратегия. Более изящный, сложный и рисковый вариант, когда с помощью большой дружной аудитории можно брить маркетмейкеров, вот это уже настоящий вызов.Wesha
18.02.2022 02:03+1автора довольно быстро переведут в разряд скама.
...после чего на сцене (кстати, совершенно не обязательно на той, на которой повезло обретаться Вам) появится совершенно другой (ага) советчик.
с помощью большой дружной аудитории можно брить маркетмейкеров,
Знаем, знаем, про Gamestop все слышали, в том числе и потому short sale и не знанимаюсь.
Diamos
18.02.2022 09:57+1… после чего на сцене (кстати, совершенно не обязательно на той, на которой повезло обретаться Вам) появится совершенно другой (ага) советчик.
Такое есть, но есть и нормальные «ведущие», поэтому я и написал что если исключить мошенничество, то существуют и другие варианты, в том числе и обучающие компании (как ни странно). Разумеется, всё это в меньшинстве по отношению к мошенничеству. Когда-то я не верил что у настоящего успешного трейдера могут найтись причины кого-то обучать и/или зарабатывать не из самого трейдинга. Но погрузившись в тему, я понял роль психологии при огромных депозитах. Помимо общего давления и выгорания накладывается еще и постоянное переживание за целостность депозита, например, опасение что биржа заблокирует средства (явление нередкое). Это всё ухудшает качество жизни, в т.ч. и семейной. Поэтому люди принимают решение диверсифицировать бизнес и сместить акцент на другие направления доходов. Выше я уже упоминал скальпера Борис Василькован. Его первоклассную торговлю можно видеть в прямых эфирах. Заработав капитал на трейдинге, он ушел в обучение и пассивное инвестирование, создал фонд и набрал трейдеров. Нет ни одной причины считать его скамом.
ysolomakin
16.02.2022 09:00+1Отличный результат. Пишу своего робота. На исторических данных стабильно получаю от 0.5% в день. Но в реальную торговлю лезть... страшно...
Напишите в личку, вдруг - найдем тему для беседы?
Akito7
15.02.2022 21:04+2Вам не кажется, что уже давно созданы программные алгоритмы, которые ищут корреляции между тысячами переменных и на основании этих корреляций играют на бирже? Цена этих алгоритмов - миллионы долларов. Вы не сможете чисто физически (т.к. в бирже нет каких-то волшебных параметров) превзойти эти алгоритмы т.к. в такой алгоритм нужно вложить кучу времени и денег. Простыми алгоритмами обыграть мегаалгоритм невозможно. Мое мнение биржа - что-то вроде игрального автомата. Можно испытать свою удачу и заработать немного денег (рынок в среднем растет и можно заработать в районе 10% в год от вклада). Но с таким же успехом можно вложиться в ОФЗ и ждать.
Diamos
15.02.2022 21:16+3Сравнение с автоматом некорректное, потому что автоматом управляет/-ют алгоритм/-мы в интересах владельца автомата, т.е. одного участника. На бирже много нейросетей, которыми управляют (к примеру) разобщенные заинтересованные фонды, к тому же против которых играет и сама биржа. Это всё более очевидно, если наблюдать за стаканами ордеров на высоковолатильном криптовалютном рынке.
edogs
15.02.2022 21:43+6Простыми алгоритмами обыграть мегаалгоритм невозможно.
Тут есть нюанс. Весовые категории. Алгоритмы стоящие миллионы долларов играют сотнями миллионов долларов, против таких же алгоритмов. Они используют потери сотен тысяч долларов как промежуточный этап к заработку миллионов. А вот эти сотни тысяч долларов и пилятся алгоритмами помельче, опять же, в конкурентной борьбе. Поэтому у простого алгоритма нет цели обыграть мегаалгоритм, у него цель выиграть в своей нише.
Darth_Malok
16.02.2022 10:25+7А если углубится, то выяснится, что эти мегаалгоритмы не ищут корреляции между тысячами переменных, а манипулируют рынком, играя сотнями миллионов долларов)
jvmdude
17.02.2022 19:21+1>эти мегаалгоритмы не ищут корреляции между тысячами переменных
Роботы с АИ у хипстеров мелкосошных. Кукл (маркетмэйкер) это минфины всякие, они имеют ресурсы пушить в СМИ бредовые и совершенно фэйковые вбросы, они постоянно мутят с опционами и фьючерсами, они за сутки уже знают что произойдет какой-нибудь вооруженный конфликт (т.е. то ли организаторы, то ли держат за яйки все спецслужбы), могут себе позволить пролить нефть за день на минус 9%, а потом на следующей неделе запампить в +20%. Никакие мегаалгоритмы для этого не нужны ) нужны только сотни нефти... вот правда не знаю какая у них маржинальность, сколько процентов. Не думаю, что минфин США имеет надёжные "договорняки" с минфином РФ, хотя Европу газом и нефтью кажется они сообща дрючат.
mbait
15.02.2022 21:42+4К тому же, я сразу решил для себя, что не буду брать никаких займов или
кредитов, в том числе торговать с плечом. Никаких фьючерсов или
опционов. Только на свои средстваВы точно прочитали те книги? =) "Фьючерс" это контракт на покупку базового актива в будущем по фиксированной цене. Опцион это тоже самое, только можно отказаться от сделки. Это, конечно, правильно, что вы решили исключить эти инстременты на старте, только с плечём или займом они никак не связаны.
ru13r
16.02.2022 00:57+12Фьючерсы создают существенное кредитное плечо.
Расчеты по фьючерсам не выполняются через фактическую покупку или продажу базового актива (да и по форвардам тоже). Вместо этого одна сторона деньгами уплачивает другой разницу между ценой базового актива и ценой исполнения фьючерса.
При открытии позиции, как правило, бирже уплачивается margin (страховой депозит). Допустим, он составляет 10% стоимости контракта (правила зависят от биржи и инструментов). Заплатив 1 тыс. долл. США, вы получаете экспозицию на изменение базового актива размером 10 тыс. долл. США.
Кроме того, в фьючерсы часто закладывается множитель. Например, он может составлять 50. То есть 1 пункт индекса "стоит" 50 долл. США.
Допустим, вы купили фьючерс на некий индекс с ценой исполнения 2000 пунктов.
Размер контракта составляет 50 * 2000 = 100 тыс. долл. США. В момент открытия сделки вы кладете на счет margin в размере 10 тыс. долларов США.
Пусть в момент исполнения индекс составил 1900 пунктов. Это означает, что что вы должны "купить" за 100 тыс. долл. США актив, стоимость которого составляет 95 тыс. долл. США, а фактически просто уплатить бирже разницу в 5 тыс. долл. США.
То есть при сокращении цены базового актива на 5%, вы потеряли 50% вложений.
Это как рычаг в физике. А в финансах эквивалентно тому, чтобы в рамках сделки вложить 10 тыс. долл. США собственных средств, а 90 тыс. долл. США "занять" у биржи.
Поэтому неявно фьючерсы создают очень существенное кредитное плечо (1:5, 1:7, 1:10 и так далее), которое кратно повышает чувствительность вашей позиции (с точки зрения денег это margin) к изменениям цены базового актива.
К тому же, если цена базового актива значительно сократится, то потребуется довносить деньги на страховой депозит (margin call). То есть в вышеуказанном примере, если стоимость индекса упадет ниже 1800 пунктов, придется еще платить бирже по долгам.
Для чего же нужны эти инструменты? Они созданы для профессиональных участников рынка. Например, управляющий крупного инвестиционного фонда (суверенного фонда страны или пенсионного), который владеет портфелем, реплицирующим поведение индекса, может с помощью фьючерсов вручную корректировать чувствительность своих активов к рынку, исходя из инвестиционной стратегии и собственных ожиданий.
Для физических лиц эти инструменты не задумывались.
mbait
16.02.2022 03:44+2Спасибо за ликбез. Тут как бы получается обратное плечо - актив стоит X, мы платим Y% * X, где Y < 100%. Если у нас есть только X денег в распоряжении, то да, получается займ. Но мы не берём кредит у биржи, чтобы купить 1000 * X, заработать на разнице и отдать кредит. Я это имел в виду =)
Для физических лиц эти инструменты не задумывались.
В целом верно. Но что мешает ИП купить зимой фьючерс на валюту летом, зная что летом ему понадобится выкупить товар? Далёкий от мира спекуляций, я как-то так себе представлял одно из предназначений фьючерсов и опционов.
tuxi
16.02.2022 08:50+2У фьючерсов (и у опционов) есть такое понятие как гарантийное обеспечение. Купив летом фьючерсы на какую либо валютную пару, вписавшись при этом впритык по лимитам депо, можно например в декабре с удивлением обнаружить смс от брокера с уведомлением о маржин коле, по причине того, что биржа стала резко поднимать размер этого ГО (и не один раз) И придется либо довносить срочно деньги, или терпеть убытки из-за принудительного закрытия ваших позиций (часто схема марджин кола зависит от брокера).
В декабре и январе месяце, как раз манипулируя уровнями ГО на нашей "москухне" и реализовывалась схема движения котировок основных активов в нужную сторону. Причем за последние года 2 на мосбиржу пришло много (миллионы) физиков, которые умудряются брать с плечами даже базовые активы, соответственно, не приходится прилагать много усилий, что двинуть рынок в нужную сторону.
Без своего риск-менеджмента делать на бирже нечего.
ru13r
16.02.2022 10:18+1мы не берём кредит у биржи, чтобы купить 1000 * X, заработать на разнице и отдать кредит.
Именно так это и работает. Тут вот какая идея. Пусть ву вас есть 100 своих, а еще 100 заняли в банке. Вы вкладываете 200 в какой-то проект или актив. Допустим, доходность составила 10%. То есть вы получили прибыль в 20. Вы возвращаете займ, и доходность своих составляет уже 20% (20 на 100). Надо еще процентную ставку вычесть, но для простоты это опустим.
Поэтому любой долг создает для инвестиций мультипликативный эффект. Прибыль умножается на соотношение общего капитала к собственными средствам.
В случае с расчетами по фьючерсам при помощи обеспечительных платежей получается аналогичный финансовый эффект. Вы физически перечисляете 10 (Y%), но получаете профиль риска и доходности всех 100 (X). То есть фьючерс с маржинированием по сути создает синтетическое долговое плечо (leverage).
Но что мешает ИП купить зимой фьючерс на валюту летом, зная что летом ему понадобится выкупить товар?
Это называется хеджирование. Для этого фьючерсы / форварды и применяются. Чтобы заранее фиксировать цену базового актива их покупают участники рынка, которые хотят владеть базовым активом.
Разумеется это не бесплатно - во-первых, участник лишается возможности купить актив дешевле цены исполнения форварда /фьючерса (продает кому-то вместе с риском и выгоду потенциальную), во-вторых, есть еще спреды, маржин-коллы и комиссии.
Но это как-раз пример профессиональных или институциональных участников, которые не для спекулятивных целей деривативы применяют. У таких участников чаще всего есть в штате и специалисты по деривативами и хеджированию, и отдел управления рисками, который следит за лимитами.
lexore
15.02.2022 21:43+10Почему-то никто об этом не написал, но ваш результат нужно читать по другому. Доходность вашей торговли составила 5% годовых (236$ от 7k$ за 8 месяцев). За 8 месяцев вы получили опыт, нашли рабочие стратегии и даже остались в плюсе. Не нужно это недооценивать. Это хороший результат для захода в трейдинг.
Korobei
15.02.2022 22:30+3чтобы подвести итог для примерно 8 месяцев, которые я потратил на эту затею. К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности.
Если бы в апреле 2021 купить S&P500 (SPY и т.п.) то за это же время заработали бы $1350 или 19%.
Если бы захотели рискнуть посильнее и вошли в TQQQ, то $5500 или 78%
Сделав одну покупку и одну продажу. Ну и средства в $7k, это вообще ни о чём.
Сам в своё время пытался что-то выкружить используя примерно $200k, но толку тоже мало, в ноль вышел и то хорошо. Тоже считаю что заработал опыт.
SergeyMax
16.02.2022 09:00+21Хорошо на историческом графике выбирать пики. Выбрал, ткнул мышкой, и посчитал прибыль.
Korobei
16.02.2022 15:52Специально для этого привёл цитату автора «на начало 2022 года, за восемь месяцев… и т.д.», что не выбрал случайный диапазон, а примерно тоже что и у него. В другом диапазоне и у него достижения скорее всего были не +250, а -2000.
Про пики в курсе, но по факту последние 8 лет это один затяжной подъём. Трудно выбрать диапазон и не попасть в пики.
Самое интересное, что даже в таких тепличных условиях, фактически без комиссии, занимаясь дейтрейдингом, очень легко просадить бабло. Или по крайней мере получить сильно меньше S&P500.
Это как раз хотел продемонстрировать, наученный своим горьким опытом.Korobei
16.02.2022 19:02+3Специально посчитал за нахудший возможный день в который можно было бы продать после апреля 2021 (т.е. 27 января 2022) и всё равно для S&P500 получается +$536, т.е. в два раза больше чем доморощенный метод.
ucovery
15.02.2022 22:06+8Для тех, кто решит встать на этот не легкий путь:
1.Без статистически/количественно оцененного мат. ожидания любая торговля, даже создающая иллюзию прибыльной - убыточна.
2.Публикация в массах статистически оценненной(а следовательно и формализованной) торговли приводит к тому, что факторы из-за которых работала торговля - перестают работать.
3.Залог успешной торговли - анализ, статистика, факторы, управление рисками и тишина.
Neferot
15.02.2022 22:13+2Прочитал статью, два раза, впечатление. Сведетельство выжившего...."Нас было шестеро, мы играли в русскую рулетку, я сразу сказал что я буду нажимать курок последний/или первый/или третий...ну я выжил, итог - пфффф...русская рулетка это безопасно".
DimaFromMai Автор
15.02.2022 22:29Если эта статья хоть кому-то поможет, значит я мучился не зря. Но насчёт безопасности, стоит повторить ещё раз, если решил торговать, то только на свой страх и риск.
alexg-nn
15.02.2022 22:33+12Имхо на бирже в плюсе можно остаться только если заниматься планомерными инвестициями. По немногу докупать хорошие акции, изредка продавать те, что стали менее привлекательными. Эдакий мини S&P500. Ну или прямо этот ETF и брать, если есть выход на него. Но опять же, не на все деньги, а деверсифицируясь по площадкам, брокерам, инструментам и валютам. Скальперство, дэйтрейдинг и всякие деривативы - это очень рисковано, может повести, но скорее нет. Тот же смартлаб полон нытья о том, как трудна жизнь "игрока на бирже". Не надо оно вам скорее всего. Роботов не переиграете, торговые дома - не переиграете. Можете переиграть физиков типа себя, но опять же - вряд ли. Обычно народ сливает, если пытается выдумать стратегии сильно сложнее "купи и держи". По крайней мере - если не делать это смыслом жизни. Сам стараюсь следовать советам выше, были просадки, но в минус не уходил (тьфу-тьфу-тьфу).
gohan
15.02.2022 23:50+1Да, верно вам говорят про риск менеджмент. Я увлекался онлайн покером как хобби после работы, и там этому учат с самого начала. Нужно понимать какие бывают максимальные просадки в проценте от имеющегося банкролла, чтобы психологически приемлемо было их терпеть. Моё правило было - в самый лютый неудачный день терять не более 5% банкролла. Помню безбашенных ребят, катающих очень высоко, так они могли с капиталом в 200к USD сливать по 50к в день. Плохо кончалось.
Format-X22
16.02.2022 00:57+9В самом начале очень хороший пример классической ошибки в торгах и я так много видел таких примеров, а всё потому что стратегия изначально основывается на нативном движке в голове - превозмогать плохое и брать сразу хорошее. В итоге небольшая прибыль берётся сразу, а убыток терпится.
Есть классическая схема развода, который позволяет сделать тебя якобы гуру - давать прогнозы мол купили и продали как только на 1% вверх ушло. Но если вот вниз пошло, то терпим пока на 10% вниз не улетим. И секрет в том что чуть поиграв с коэффициентами можно наобум предсказывать положительные сделки с шансом в 80%. Магия! Но как и у любой магии тут есть секрет. Математика. 8 раз заработал по 1% и два раза всадил по 10%. В итоге в долгую это всё равно будет потеря. Хотя есть второй уровень глупости - некоторые осознают математику, но верят что пару раз пронесёт, а потом они типа выведут прибыль и уйдут... Хотите паблик успешного инвестора-предсказателя - вот вам и рецепт.
Соответственно спасти может только жестко формализованная математика, в которой есть понимание что в долгую всё будет более-менее сносно, иначе волшебный чёрный лебедь вас неожиданно заберёт. Ну и корелляции - у меня была стратегия, которая по истории на 2,5 года в прошлое не делали ни единой, вообще прям ни единой неудачной сделки. Идеальная система, грааль. Как думаете через сколько сделок она начала ошибаться? Через ноль - ровно на следующей. И какие только комбинации всего на свете не собирались - лишь временные корелляции, потом рынок менялся и всё умирало. Да, я знаю кейсы когда с таким можно было выживать - генетические алгоритмы, которые приспосабливались каждый день по истории и торговали так ровно один день после. Этаж людей работал. Возможно такое можно в одиночку, но корелляции путь суровый.
Кстати о криптовалютах - в отличие от акций там нельзя остаться должным больше чем ты завёл на счёт. Обратная сторона - нет регуляции, верим что вас не обманут, на слово. Впрочем - есть децентрализованные биржи, но там либо дорогие транзакции, либо децентрализация условна, как бы там не кричали - я видел это изнутри.
Ещё одна ошибка - считать в баксах, и доходы и цены акций. Это всё полный мусор и бесполезные знания. Важны лишь проценты и только. Но я встречал заявления не очень глупых людей что рост с 6к баксов до 20к баксов за единицу - это много! А вот с 1000 до 6к это не то. Да - можно использовать этот баг сознания, но лишь в том если вы сами на размещение выходите или как-то этот факт в стратегии используете. Например во времена ICO лучше покупали токены что стоили меньше бакса - потому что якобы потенциал выше, до бакса дойдут - сколько иксов будет!
А ещё моё хобби последнее время замечать панику среди простых людей, что катают зарплаты и квартиры на Тинькофф и прочих местах и начинают сыпать про глобальные кризисы. В этот момент я ставлю черточку на цене snp 500. И знаете - оно последний уже почти год - всегда на дне, прям вот почти на пике свечки, в пределах долей процента. А ещё советы брокеров и в приложениях банков. Забавные корелляции, как грамотно вводят людей в панику (иногда с ужасом задумываюсь как же в политике тогда жестко разум людям полируют). И потом постоянные продажи на дне, покупки на хаях, каждый раз люди удивляются... и продолжают. Я опрашивал таких людей, разматывал клубок - и почти всегда находил источник - внешнее влияние. Иногда не находил, редко, но, что-то мне подсказывает что просто неосознанно было, а причина та же. Во внешнем влиянии, информации. А ещё не фиксят потери, торгуют на эмоциях, даже когда напрямую рассказываешь эту схему... Возможно это лучшая торговая стратегия - на психологии людей.
Вообще много чего ещё можно было бы рассказать, и по опыту, и по наблюдениям, и по терверу и как оно может быть в жизни. Но теперь я делаю лопаты для золотоискателей, если нужна - заходите.
Zoim
16.02.2022 03:03+2Все эти "алгоритмы" ничего не стоят без бэктестирования, а бэктестирование невозможно без накопленных за большой период времени данных. Почему не купленных? Потому что вы не сможете контролировать их достоверность, например, latency, execution time, перевод часов, сбой маркетдаты у брокера, фильтров и тд. Доверять можно только собранным данным, особенно если вы пропагандируете HFT (высокочастотную торговлю) в стакане.
Собирать индексы из запчастей - прошлый век, седые дяди этим еще 20 лет назад занимались (и довольно неуспешно), сейчас на рынке можно заработать только если работаете со скрытыми данными. Что это такое? Оставлю вам простор для размышлений, но это точно не цена актива и не его объём.
И кстати насчет брокера - лучше обратите внимание на Interactive Brokers если торгуете Америку, иначе ТКС вас разденет на комиссиях и спредах, ну всё как обычно.Vilaine
16.02.2022 05:49+3Все эти «алгоритмы» ничего не стоят без бэктестирования, а бэктестирование невозможно без накопленных за большой период времени данных.
Бэктестирование тоже покажет только прошлые корреляции.
На day trading невозможно заработать, уже давно доказано. И даже на долгосрочном active management маловероятно обогнать рынок, даже будучи профессиональным инвестором. Дальше можно изучать теорию об эффективности рынков.Abstract
Zoim
16.02.2022 06:03+2Верно говорите, скальпинг и day trading потенциально убыточные стратегии. Долгосрочные инвестиции имеют шанс быть прибыльными, но там важно где делать отсечку. Например, российский фондовый рынок делал за 2021 год около 30%, а за первые две недели текущего года упал примерно на столько же - так что тут очень важно за какой период проводить анализ.
garbagecollected
16.02.2022 07:06Сколько раз убеждаюсь, что в биржевой торговле теория трейдинга не работает, но работает теория игр. Это как с пробками в мегаполисе, ты можешь с вигрышем времени проехать по той дороге, которую не выберут другие участники движения. Так, например, строительстао новых дорог может приводить к еще большим пробкам. На бирже также нельзя сделками совпадать с большинством. Это прямой путь к сливу депозита на комиссии по сделкам.
inferrna
16.02.2022 12:08+1Тут как с финансовыми пирамидами, нужно уметь прикинуть "а сколько ещё людей, кто до сих пор не вложился, вложатся после меня?". Неумелое прикидывание чревато в обе стороны: можно зашортить то, что скупает большинство, и остаться без штанов по итогу.
garbagecollected
17.02.2022 01:50+1Фьючерсы вообще коварны. За счет шортистов рынок растет, за счет лонгистов падает. Для кого-то ликвидация - это горе, для всех остальных - это шанс унести кусочек пирога. Пирог состоит из депозита ликвиднувшегося.
artmkin
16.02.2022 09:20+1Фундаментальный трейдинг - это всё же больше, чем несколько месяцев.
Например, акции неявно упомянутой вами компании Transocean (NYSE:RIG) в мае 2008 стоили около $150. В октябре 2003 их стоимость была около $20. Это рост в 7,5 раза за пять лет. Если в ближайшие годы динамика цен на нефть будет такой же, как она была в упомянутый период, то есть некоторый шанс, что и акции Transocean могут повторить прошлый успех.
no_future
16.02.2022 09:44+5Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался.
Моё скромное мнение - игра на бирже равна игре в казино, а инвестиции должны быть рассчитаны на годы и сложно ожидать от них доходность сильно выше ставки рефинансирования плюс инфляция.
CrashLogger
16.02.2022 12:37+2В казино чем дольше играешь - тем больше проигрываешь. В плюсе всегда только хозяин казино. С инвестициями не так.
DaneSoul
16.02.2022 15:40+6Да, только биржевой трейдинг — это даже близко НЕ инвестиции.
Инвестиции — это всегда игра в долгую с редкими продуманными движениями, а НЕ постоянное копошение в попытках перехитрить сиюминутный рынок!Wesha
16.02.2022 22:33+2Тссссс, не подсказывайте им. Должен же кто-то приносить на биржу деньги, которые получаем мы, игроки-в-долгую ;)
DistortNeo
16.02.2022 22:41+2Биржевое трейдинг — это вообще игра с отрицательным матожиданием, перераспределение денег между участниками за вычетом комиссии брокеру.
Itrauma
16.02.2022 10:39+9Хомяк - он и в Африке хомяк. Даже если работает программистом.
Корреляции находятся только после десятков бэктестов и не бывают равны единице, а автор нашёл их на глаз... И решил использовать в интрадее, где все движения цен имеют броуновский характер, а брокер объединяет тебя с другими бедолагам в пулы ликвидности и ставит ваши деньги друг против друга каждые пару тактов процессора.
И к моменту когда ты, с твоей 200мс задержкой получил уведомление, что заявка размещена, бот уже несколько десятков тысяч раз подумал как тебя высушить.
Завуалированная реклама фондов Тинькофф. Потому что если хомяк хоть каплю в сознании, он бы не брал такой неликвидный рынок, как фонды Тинькофф на текущий момент.
И резюмирую - то, что вы не залились в ноль - это выброс дисперсии и плохая геймификация интерфейсов тинькова. Они уже над этим работают... Несите денежки
gremsta
16.02.2022 15:03+1такой неликвидный рынок, как фонды Тинькофф на текущий момент
Речь идет о фондах TSxx или и о FXxx тоже?
inferrna
16.02.2022 11:01+1Сижу на бирже с марта 2020, с мая 2020 на самописном терминале с небольшой автоматизацией. Натрейдил за этот период где-то х2 от лично вложенного, что чуть больше роста индекса от мартовского дна-2020. Собсно, это было довольно просто, так как было достаточно стратегии "даймонд хэндс" при удержании откупленного на просадочках - потом всё равно цены взлетали после убаюкивающих выступлений чиновников из ФРС. В конце лета 2021 коэффициент роста портфеля достигал х2.2, после чего фартить перестало: акции роста (биотехи, айти-стартапы) поползли вниз без откатов, пришлось менять стратегию (а менять особо и не на что было: половина падает без остановки, другая половина стоит опасно дорого).
Так портфель гнил месяца 4, потихоньку отыгрываясь на мелких закупках, пока не появилась возможность наварить на ситуации вокруг Украины (спасибо, Вова), поставив всё на то, что войны таки не будет. А именно: продать все долларовые акции, накупить рублей по курсу ~78 и переложиться в рублёвые акции. При курсе доллара 73 мой коэффициент вернётся на 2.2 или выше, и это с учётом уплаченного налога за 2021. Какая стратегия дальше будет работать, я не знаю, но суть в том, что одна и та же работает недолго.Wesha
16.02.2022 22:35+1...а потом прилетит Чёрный Лебедь :)
inferrna
17.02.2022 11:53+1Если с плечами не баловаться, то не прилетает. В 2020 вообще весело было: сидишь пару недель с -20%, потом оно отрастает до +10%, закрываешься, а оно растёт ещё немного уже без тебя, терпишь, кусаешь локти, потом снова падает, откупаешь, а оно падает ещё, уже с твоим портфелем вместе, снова -15 — -20%.. С плечами, ясно дело, эти -20% легко стали бы -100%.
LuxLP
16.02.2022 11:30+2Увидел во втором абзаце скрин стакана и сразу понял, что читать дальше не надо. Оринетироваться на стакан в биржевой торговле - очень большая ошибка изначально. Мало того, что боты могут двигать заявки быстрее, чем вы можете понять, что происходит, и часть заявок скрытые, но главная часть в том, что рынок двигают рыночные ордеры (которых мы не видим в стакане, там только лимитные). ПС: хотя наверняка это ктото уже написал до меня, если ктото разбирается в трейлинге.
Трейдинг это такая же работа, как и программирование и любая другая, учиться можно годами. Именно поэтому 80% людей теряют деньги на биржах. И именно поэтому остальные 20% зарабатывают :)))
Diamos
16.02.2022 11:54+1оВы правы лишь наполовину. Возлагать надежды лишь на стакан — действительно большая ошибка. Но использовать анализ стакана в дополнение к другим направлениям технического анализа — очень большое подспорье в некоторых видах торговли. Когда вы долгое время анализируете стакан какого-то определенного актива, то довольно легко различаете спуферов и маркетмейкеров несмотря на шум в стакане. Особенно для скальперов это важнейшая инфа, к примеру, при торговле в пробой уровня. Умея анализировать стакан в совокупности с другими данными вы с высокой вероятностью определяете кого сейчас будут брить. Для примера, можете глянуть онлайн торговлю отечественного скальпера Бориса Василькована.
gremsta
16.02.2022 12:39+5И именно поэтому остальные 20% зарабатывают
Из которых половина - это "зарабатывают на инфоцыганщине и пр. курсах для буратин". А вторая половина - зарабатывают на баньке/охоте/гольфе с правильными пацанами, которые скажут что и когда брать/сливать.
lastblink
16.02.2022 16:17+2Такое ощущение что большую часть комментарие оставили теоретики.
Одно из главные, ключевых требований чтобы выжыть и заработать на фондовом рынке - психологическая устойчивость и эмоциональная отстраненность. И это качество которое труднее всего заполучить.
Как сейчас помню два года назад когда начался огромный обвал по биткоину я рационально решил что он входят в область выгодных цен и решил прикупить его в районе $4к. чтобы продать позже. Но на фоне распростарняющегося панического настроя в пабликах и в СМИ предвещающих крах криптовалюты не стал рисковать деньгами.
Через год он будет стоять в 14 раз дороже.
tommyangelo27
16.02.2022 16:30+4Через год он будет стоять в 14 раз дороже
Но это типичный пример знания задним числом. Могло же случиться и наоборот — вы не стали покупать какой-то актив по $4к, он упал за год в 14 раз, и вы таким образом победили.
У меня был обратный пример — акции одной компании выросли на 350% от момента как я её купил. И постепенно цена начала падать. Я решил держать в расчёте, что отобьётся снова. Сейчас, спустя более чем два года — цена плавает в пределе 40 — 60% от средней цены покупки. И вроде я в плюсе, но жаба поддушивает, выстави тогда stop-loss допустим на 300%…Wesha
16.02.2022 22:39+1А я вот (естественно, в рамках диверсификации) купил акции некой компании в расчёте на её рост. Они упали. Я держал их где-то 8 лет. И таки дождался: они медленно-медленно доросли обрантно, и я продал их с прибылью процентов 5. Да, бывает и такое. Никто не обещал, что Ваша дорога на бирже будет состоять из одних выигрышей. Но титановые яйца таки помогают.
И — в сотый раз: не играйте на те деньги, которые Вы не готовы потерять.
Vilaine
17.02.2022 01:01+2Я держал их где-то 8 лет. И таки дождался: они медленно-медленно доросли обрантно, и я продал их с прибылью процентов 5.
Звучит как будто вы заплатили огромный opportunity cost.Wesha
17.02.2022 01:44+1Звучит как будто вы заплатили огромный opportunity cost.
Наезд не принимается, ибо постзнание (aka "задним умом все Энштейны").
Vilaine
17.02.2022 05:16+2С одной стороны да, если вы держали эту акцию в рамках запланированной аллокации куда-нибудь, и продали её в рамках реаллокации, и просто так совпало, что в этот момент акция была +5% с прошлых хаев. С другой стороны ваши слова прозвучали так, будто перед продажей именно этих акций вы ждали многие годы, пока их номинальная стоимость не доползёт до старого уровня. Вот это и есть просто потеря денег (opportunity cost). Продавать в минусах не нужно избегать. Нужно избегать незапланированно продавать из-за минусов. Очень часто это наоборот всё больше покупок падающего актива, чтобы поддерживать его процент аллокации в портфеле.
Wesha
17.02.2022 05:18+2Продавать в минуса не нужно избегать.
Послушайте, у Вас своя стратегия, у меня своя. Я никого не заставляю. Продавайте когда хотите. Только не жалуйтесь мне, когда оно на следующий день после продажи отыграет обратно :)
ru13r
17.02.2022 13:11+3Это констатация факта.
За последние 8 лет рост индекса S&P 500 составил 142% или 11,7% годовых. Продажа актива по цене на 5% выше цены приобретения это экономический убыток.
"Титановые яица" в данном случае демонстрируют эмоциональную ошибку, а не рациональную выдержку.
Из-за эмоционального избегания убытка, инвестор держит в портфеле ценную бумагу, которая работает гораздо ниже рынка. В результате зарабатывает за 8 лет 5%, тогда как рыночный портфель пассивного инвестора заработал за аналогичный период 142%.
Это известное в поведенческих финансах искажение восприятия, которое называется неприятие потери.
Wesha
17.02.2022 21:19+1инвестор держит в портфеле ценную бумагу, которая работает гораздо ниже рынка.
Послушайте, я где-то сказал, что эта бумага была основой моего портфеля? Тот факт, что портфель в целом подрос сильно лучше, чем на 5% — это как бы намёк.
И ещё раз: давайте Вы сначала покажете хотя бы сходные результаты, а потом будете мне рассказывать, как "я всё делаю неправильно". А то "в теории мы миллионеры, а на практике две курвы в доме".
Tyusha
17.02.2022 12:39+1Давным-давно у меня был дядя с отличным чувством юмора. Едем на машине, говорит:
— Хочешь прям сейчас 10 рублей заработаю.
И раз, через сплошную развернулся.
— Вот видишь, меня не поймали, и штраф платить не пришлось. А сэкономленные деньги — есть деньги заработанные. Я, бывает, в иной день ползарплаты дополнительно зарабатываю.
T13Nemo
16.02.2022 16:43+3In my humble opinion, лучшая стратегия для тех кто не занимается этим full time - это просто купить индексы.
https://moneypapa.ru/legendarnyj-spor-pari-uorrena-baffeta-na-million-dollarov/
AlexTroshkin
16.02.2022 17:19+3Все таки по фундаментальному анализу куда приятнее участвовать в торгах (говорю про технологические компании типа msft, amzn, aapl, amd, nvda и т.д.). Да, ждать "долго", от нескольких месяцев до года, но за 2 года получилось около 300% набрать при полном отсутствии знаний о торгах. А вот как только решил потрейдить со сделками длинной в десять секунд все накрылось медным тазом (как обычно же на всю котлету), потому что деньги понадобились условно каждый день. Вывод сделал такой, что выигрывает тот кому пофиг на депозит и может забыть про него на относительно долгое время
Wesha
16.02.2022 22:41+1Совершенно верно. Игра "на нервах" — верный путь к проигрышу. У трейдера должны быть титановые яйца.
AlexTroshkin
16.02.2022 23:07+1Нервы могут быть не только у трейдера, когда холдишь активы длительное время можно глядя на минус нервничать не меньше. Но тут есть хорошее средство, несколько раз выйдя по минусовой позиции, а потом через какое то время провести ретроспективу своих действий то будет видно, что в подавляющем большинстве случаев надо было просто ждать. Меньше движений - меньше рисков
LampGraph
17.02.2022 09:18Примечание: пояснение по цене акций. Ясно, что чем больше акций сможешь купить, тем больше и заработаешь. Например, если я закупался на всю котлету по предыдущей компании с акциями по 10 баксов, то мог купить только 600-700 акций (7000 / 10 = 700 акций). При подорожании этих акций на один цент я забирал 6-7 баксов. Акций по 3 бакса я мог накупить уже 2000-2500 штук (7000 / 3 = 2333 акции) и один шаг цены был уже 20-25 баксов. Но как понятно и потерять теперь я мог значительно больше.
Можно было бы это назвать ошибкой новичка, но на самом деле как предприниматель я довольно часто сталкиваюсь с этой проблемой не только на бирже но и в оффлайн бизнесе.
Вы никогда не увеличите свой капиталл пока не научитесь дружить с процентами. Вот вам простой расчет:
Округлим для простоты и примем что за год вы заработали 300 баксов при котлете в 7000.
С одной стороны 300 баксов - это хорошо. С другой стороны это всего 4%. Что такое 4%? Это 57% инфляции бакса в 2021 году.
Что мы видим в цифре 57%? То что нужно еще почти столько же что-бы перекрыть инфляцию, а значит вы не остались при своих, а все еще в минусе (и это мы учли только инфляцию)
Что мы видим в цифре 300 баксов? Просто 300 баксов.
Недавно объяснял своему новоиспеченному менеджеру по продажам что купить за 100000 рублей и продать за 104000 хуже чем купить за 20000 рублей и продать за 22000 рублей.
С одной стороны в первом случае на 2000 больше прибыли, с другой стороны 4% налогов с дохода. И тут тоже можно считать двумя путями:
1. Сложный: 104000*0,04=4160 налогов - 4000 прибыли итого 160 рублей убытка.
2. Простой: мы знаем что налог 4% с дохода. Значит наценка для выгодной сделки должна быть больше 4%. Все, никаких абсолютных цифр, только относительные: в первом случае 4% - не выгодно. Во втором случае 10% - выгодно.Поэтому когда мне говорят: "я заработал 100 баксов", это ничего мне не говорит об успешности человека.
Когда мне говорят: "я заработал 30%" - чувак красавчик, даже если эти 30% в абсолютном выражении 3 доллара.Tyusha
17.02.2022 12:51+1Недавно объяснял своему новоиспеченному менеджеру по продажам что купить за 100000 рублей и продать за 104000 хуже чем купить за 20000 рублей и продать за 22000 рублей.С одной стороны в первом случае на 2000 больше прибыли, с другой стороны 4% налогов с дохода. И тут тоже можно считать двумя путями:
1. Сложный: 104000*0,04=4160 налогов - 4000 прибыли итого 160 рублей убытка.
2. Простой: мы знаем что налог 4% с дохода. Значит наценка для выгодной сделки должна быть больше
Тут странный не менеджер, а вы, ибо есть третий путь:
Очевидный: Не заниматься купле-продажей с налогообложением доходов (это ж надо додуматься!!!), а выбрать подходящий бизнесу налоговый режим и заплатить не 4%, а 1% налога. Вместо убытка 160 рублей получить прибыль 3000.
Wesha
17.02.2022 21:02+1Вместо убытка 160 рублей получить прибыль 3000.
А можно вообще налоги не платить, поиграть в лотерею с государством. Главный приз - полное гособеспечение. Правда, небо в клеточку, друзья в полосочку :)
psemilanceata
17.02.2022 11:44+2Минутка нудности. Скальпинг - это один из множества видов внутридневной торговли, но врятли вы занимались именно им. Для этого нужно неплохо разбираться в торговом приводе, бидах, уметь моментально реагировать на большой поток информации и порою делать до десятков торговых операций в минуты.
Chat-bot
17.02.2022 17:59+1Как я стал программистом, но меня закатали в бетон. Все началось пол года назад я подумал, а че бы и нет. У меня были накопления и я купил курсы и прочитал несколько книг по программированию, а еще занял у бандитов несколько лямов, для мотивации.
Я решил не размениваться на какие-то простые программы, а начал сразу пилить сложнейший проект, который по силам только опытным программистам.
А еще я не верил, что вообще код работает и эти команды что-то значат, поэтому я начал просто долбить по клавиатуре...
Прошло 6 месяцев бандиты пришли за деньгами, я попробовал запустить программу, но не получилось. Так меня закатали в бетон
artemlight
ИМХО отличный пример того, что программисту всегда выгоднее вкладываться в собственные скиллы, чем в акции\облигации\итд. Потому что за год Вы не отбили даже [официальную] инфляцию =(.
Схожей доходностью в целом обладают и депозиты, причем риски там нулевые (без поправки на прогнозируемую инфляцию, естественно). А крупные деньги так кидать - поседеть можно ведь. ИМХО куда логичнее использовать ETF, да и те не панацея, т.к. например в январе-феврале чистый убыток по ним.
Сумму в $7k разумнее всего инвестировать в себя - как раз хватит на неплохое рабочее место, удобное кресло и существенное уменьшение количества внешних раздражителей. На сдачу уместно нанять репетитора по разговорному английскому. При сопоставимых со скальпингом временных затратах и ответственном отношении - гарантированная доходность в десятки тысяч процентов.
DimaFromMai Автор
Это точно, но не попробуешь, не узнаешь.
Earthsea
Для пробы слишком большая сумма. Я скальпил с тысячей баксов (в рублях).
Перед этим ходил на бесплатные курсы брокерской конторы (счет в итоге открыл в другой, где условия были лучше), читал какую-то книжку (выбрал в книжном магазине самую тонкую, краткость - сестра таланта).
Скальпил не потому что не понимал в инвестировании, а потому что понимал что для инвестирования мой капитал был слишком крошечный, и какую-то более-менее ощутимую прибыль есть шанс получить только если спекулировать.
Какими именно акциями спекулировал, не помню, переключался между несколькими голубыми фишками, среди них были Сбербанк и Газпром. Если на одной не получалось или мне что-то не нравилось в ее движении, переходил на другую.
Поначалу тоже сливал, но во-первых начал стараться побыстрее закрывать убыток, а во-вторых не забывал про шорт, и заработал на падении акции. За 2 месяца получилось +10%. Это гораздо лучше, чем 10% годовых в банке (на тот момент были такие ставки), но потом рубль резко упал и я сразу подумал, что лучше бы я тупо купил обычные бумажные доллары в обменнике.
После этого я вышел в кэш, снял все деньги с брокерского счета и больше не заходил туда. Даже если быть оптимистом, экстраполировать свой опыт на год и предполагать 60% годовых, отдача слишком маленькая при больших затратах труда и времени. А если влить больше денег, то увеличивается риск потерь.
Сейчас мне больше всего нравятся ПИФ, привязанные к иностранным акциям, а лучше к индексу (и соответственно к валюте). Я бы в них вложился, но особо нечего вкладывать.
Rusheff
Лучший вариант инвестиций - делать то, что делжен сделать в принципе (когда-нибудь), только сейчас. Если планируешь построить дом (когда-нибудь потом) - начни сейчас. Если планируешь купить квартиру и завести детей - начни с того, что можешь.
Пытаться "вложить" 7-10-50к даже баксов в "дело", которое будет тебя кормить просто так - не получится. Просто потеря времени и денег. ИМХО.
piuzziconezz
Начинать строить дом, если не хватает денег - так себе затея.
gremsta
В современном мире почти ни у кого, кроме людей калибра Абрамовича, нет денег на дом в месте их проживания. Только в ипотеку до гробовой доски с нехилым риском переноса ипотеки на детей.
piuzziconezz
Ипотеку дают на готовое жилье. А если строить, то либо имея большую часть необходимой суммы, либо искать варианты не в месте своего проживания. Иначе это превращается в очень длинный и нудный сериал "как мы строили дом своими силами".
EldestBrother
Держать деньги в рублях, и вкладывать в российские акции - ну такое.
История страны ничему не учит? За 11 лет курс доллара вырос почти в 3 раза. И это при том, что у доллара тоже есть инфляция. Заработать можно только на валютных акциях и фондах. Все, что в рублях - рано или поздно наше правительство обесценивает.
tuxi
Не соглашусь. В разные периоды — по разному. Как то быстро забыли, что с 2003 и до 2008 года было очень выгодно брать ипотеку в валюте, просто по причине того, что рубль постепенно укреплялся. Это просто как один из примеров, которые случились совсем недавно.
Надо уметь определять в каком цикле мы находимся и согласно этому иметь план перекладки активов.
Поверьте, в моменты когда «по биржевым улицам льется кровь», купить на реальном дне сможет лишь тот, кто заранее составил план «что», «по какой цене» и «сколько» он будет покупать. А парадигма «купил и держи» будет работать в лучшем случае на дистанции 15..20 лет. Не думаю, что в наше время кто то готов адекватно спрогнозировать такой срок.
Earthsea
Это было в 2013 году, давно. На тот момент казалось что все не так плохо.
edogs
Как говорил Кэррол "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"©
Только надо разумно к этому подходить. С возрастом уже соображаешь хуже и работодатель об этом тоже в курсе. Стремительное развитие технологий создает инфляционные процессы в заработанном опыте. Отсюда следует, что инвестирование в себя это инвестиция в
пузырьактив, который рано или поздно будетсдуватьсяобесцениваться. Одно из главных и сложнейших умений — это вовремя вынуть вложения из подобных активов. Но до определённой степени — да, надо накачивать его инвестициями.Arastas
Может обратить внимание не на технологии, а на те сферы, где опыт с возрастои не обесценивается?
edogs
А в каких сферах развитие технологий не обесценивает опыт?
danyanepali
В сферах уборки улиц
klounader
В здоровье
GospodinKolhoznik
В тех, где уже произошло обесценение. А ещё в Коболе. И, наверное, 1С-ники тоже с годами будет только дорожать как хорошее вино. Ведь для них главное это не быстрый ум, а богатый
внутренний мирбухгалтерский опыт.gremsta
Лечить, учить, судить - вот богоизбранные занятия на все времена :) А еще там как нигде работает формула "знание + звание = величина постоянная".
niksite
Даже в баксах? Собственно, официальная инфляция бакса сегодня 7.5%.
И это в рублях бывают депозиты под 10%, в долларах и 0.5% найти за счастье.
0xd34df00d
По producer price index инфляция уже 9.7%.
Взрослые у руля.
goldrobot
Жесть.
SatyrB
Пассивное инвестирование USDT в DeFi дает сейчас около 14% годовых.
По сравнению с традиционными депозитами шикарно.
Vilaine
Сейчас почти всё давало около 10-20% (кроме AARK, конечно).
Daemon_Hell
В каких defi ещё осталось 14% по стэйблам? Из того что я вижу - ставки упали до ожидаемых 2-3% сразу как закончился безумный рост
SatyrB
Если честно, не знаю. Пользуюсь цифровым банком, там такие проценты. Удобно, но пришлось довериться их профессионалам. Говорят, что инвестируют в DeFi.
SlimShaggy
midas investments
spacediver
del
Alex_ME
На правах оффтопа:
А не подскажите, куда инвестировать, чтобы уменьшить количество внутренних раздражителей? Ведь почему-то я пишу этот комментарий на хабре, вместо того, чтобы писать код...
tommyangelo27
Возможно, в хорошего психотерапевта :-)
TheCradle
А я, почему-то, читаю... :)