Привет, Хабр. Недавно прошло соревнование от Тинькофф и McKinsey. Конкурс проходил в два этапа: первый — отборочный, в kaggle формате, т.е. отсылаешь предсказания — получаешь оценку качества предсказания; побеждает тот, у кого лучше оценка. Второй — онсайт хакатон в Москве, на который проходит топ 20 команд первого этапа. В этой статье я расскажу об отборочном этапе, где мне удалось занять первое место и выиграть макбук. Команда на лидерборде называлась "дети Лёши".

Соревнование проходило с 19 сентября до 12 октября. Я начал решать ровно за неделю до конца и решал почти фулл-тайм.

Краткое описание соревнования:

Летом в банковском приложении Тинькофф появились stories (как в Instagram). На story можно отреагировать лайком, дизлайком, скипнуть или просмотреть до конца. Задача предсказать реакцию пользователя на story.

Соревнование по большей части табличное, но в самих историях есть текст и картинки.

План рассказа

• Метрика
• Данные и Feature engineering
• Какую задачу мы решаем и как формировать предсказание?
• Модель
• Киллер-фичи
• Оптимизация модели
• Интересные наблюдения
• Трешхолд предсказаний
• Результаты соревнования
• Что не сработало
• Выводы

Метрика

Прогноз реакции может принимать значение от -1 до 1 включительно — чем оно ближе к 1, тем выше вероятность получить лайк. А при значении -1 лучше убрать эту историю долой с глаз пользователя.

Для проверки точности решений используется формула, нормированная на максимально возможный результат:

Какие данные есть:

• Базовая информация о пользователе
• Транзакции пользователей
• Информация о story (json, из которого можно её сконструировать)
• История реакций пользователей на stories.

Далее я подробно расскажу о каждом кусочке данных, как я его обрабатывал и какие признаки (далее фичи) извлекал.

Информация о пользователе

что есть изначально:

• id пользователя
• анонимизированные продукты банка, которые пользователь открыл (OPN), пользуется (UTL) или закрыл (CLS)
• пол, бинаризованный возраст, семейное положение, время первого захода в приложение
• job_title — то, что люди сами пишут о себе
• job_position_cd — должность человека, как одна из 22 категорий

как фичи используем всё вышеперечисленное кроме job_title, т.к. предполагаем, что job_position_cd нормально описывает должность человека.

Транзакции

что есть изначально:

• id пользователя
• день, месяц транзакции
• сумма транзакции (бинаризована с шагом 250)
• merchant_id — внутренний банковский id кассового аппарата. В дальнейшем не используется.
• merchant_mcc

MCC — Merchant category code. Это стандартизованный код услуги, которую предоставляет получатель. Эта информация открыта, вот расшифровка. Эти коды можно удобно разбить на категории, например: entertainment, hotels и т.п.

Для каждого customer_id сопоставим следующие фичи:

• посчитаем сумму расходов, средний чек, стандартное отклонение
• количество транзакций
• разобъём mcc коды на 20 категорий, посчитаем сколько человек потратил денег на эту категорию. Получим 20 фичей
• ещё 20 фичей получим, разделив расходы в категории на сумму расходов. Т.е. получим процент денег потраченных на категорию.

Stories

Всего историй у нас 959.
что есть изначально:

• id истории
• json истории.

выглядит json подобным образом:

Это такое дерево элементов, где каждый элемент описывается ключами: ['guid', 'type', 'description', 'properties', 'content']. В 'content' лежит список дочерних элементов. История состоит из страниц. На страницу накиданы фон, текст, картинки. Конструктора историй у нас не было, а самому отрисовать всё это достаточно сложно и не факт, что значительно поможет в дальнейшем.

Регулярками вытащим весь текст и соответствующий размер шрифта. Извлечём следующие фичи:

• количество страниц, ссылок, всего элементов
• средний размер шрифта текста
• количество текстовых элементов
• "объём текста" — эвристика, чтобы взвешенно учесть длину текста в зависимости от размера шрифта.

def get_text_amount(all_text, font_sizes):
    assert len(all_text) == len(font_sizes)
    lengths = np.array(list(map(len, all_text)))
    sizes = (np.array(font_sizes) / 100)**2
    return (lengths * sizes).sum()

• Возьмём теперь весь текст, с помощью dostoevsky определим семантику текста: ['neutral', 'negative', 'skip', 'speech', 'positive']. И добавим это в качестве 5 фичей

Реакции

что есть изначально:

• id пользователя и истории
• время
• реакция

Обработаем время и как фичи добавим:

• день недели
• час, минута

Далее ещё добавится группа фичей исходя из данных по реакциям, а пока что идём в бой с этим арсеналом фичей делать бейзлайн.

Какую задачу мы решаем и как формировать предсказание?

Лучший подход, который использовал весь топ, следующий: cведём задачу к многоклассовой классификации, т.е. предсказываем вероятность каждой реакции. Считаем матожидание оценки $$ для данной истории $$:

Бинаризуем $$: $$
$$ — наш ответ для объекта $$, который может принимать значение $$

Модель

С самого начала и до конца я использовал CatBoost. Обусловлено это тем, что CatBoost из коробки строит полезные статистики для категориальных фичей. А статистика по пользователю — то, насколько он склонен к каким реакциям, и статистика по истории — то, как чаще всего не неё реагируют, являются самыми сильными фичами в этой задаче.

Как CatBoost работает с категориальными фичами хорошо объяснено в документации.
TLDR:

• генерирует несколько перестановок данных
• идёт по-порядку и строит mean target encoding (mte) по тем объектам, которые он уже видел

Текущий результат

С текущими фичами, с неоптимизированным катбустом, на публичном лидерборде я занимал на тот момент 11 место с результатом 0.31209

Киллер фичи

В какой-то момент появилась гипотеза, что приложение может показывать истории чаще или реже в зависимости от того, как пользователь отреагировал на неё ранее. Давайте тогда добавим фичи, которые будут говорить:

• сколько раз пользователь видел соответствующую историю в прошлом/будущем, в течение месяца/дня/часа/всего
• время, которое прошло с последнего просмотра этой же истории
• время, через которое пользователь в следующий раз посмотрит эту же историю
• на самом деле у пользователя в одну секунду загружается сразу несколько историй, обычно около 5-7. Назовём этот набор историй группой. Я добавил это количество историй в группе как фичу, что дало большой прирост качества.

Конечно же, эти фичи использовать в продакшне нельзя, т.к. их банально не будет на момент применения модели, но в соревновании любые средства хороши.

Итак, сказано — сделано. Получили 0.35657 на лидерборде.

Оптимизация модели

Перебирал параметры я с помощью байесовской оптимизации

Из интересного можно упомянуть параметр max_ctr_complexity, который отвечает за максимальное количество категориальных фичей, которые могут быть скомбинированы. Пример под спойлером.

Интересные наблюдения

1. CatBoost можно обучать на GPU, это заметно ускоряет обучение, но также вводит много ограничений, особенно касательно категориальных фичей. В этой задаче обучение на GPU давало результат сильно хуже, чем на CPU.

   
   

2. Важность фичей по мнению CatBoost. Во многом названия фичей говорят сами за себя, но некоторые, не самые очевидные, из топа, я поясню:

   
   
   • unique_in_group — количество историй в группе. (Внутри группы они всегда уникальные, просто на момент создания фичи я этого не знал)
   • stories_at_all — количество историй, которое просмотрел человек и в будущем, и в прошлом.
   • this_story_before_counter — сколько раз человек посмотрел эту историю ранее.
   • text_amount — та эвристика с объёмом текста.
   • group_number — порядковый номер группы.
   • nearest_story_seconds_before/after — по существу это время до показа следующей группы.
     
     Картинка кликабельна.
     
   
   

3. Давайте посмотрим на распределение реакций с течением времени:
   
   
   
   Т.е. в какой то момент распределение по реакциям сильно меняется.
   
   Далее хочется получить какое-нибудь подтверждение, что на тесте распределение такое же, как и в конце тренировочной выборки. Зашлём как предсказание все единички, получим результат 0.00237. Предскажем все единички на последней части трейна — получим около 0.009, на первой части — около -0.22. Значит распределение на тесте скорее всего такое же, как в конце трейна и точно не похоже на основную часть. Отсюда рождается гипотеза, что если подправить распределение $$ в наших предсказаниях, то результат на лидерборде сильно улучшится, т.к. распределения на трейне и на тесте отличаются.

   
   

Трешхолд предсказаний

На последнем шаге получения итоговых предсказаний добавим трешхолд: $$

В последней модели у меня было что-то около 66% единичек, если бинаризовать с трешхолдом равным 0. Оказалось, что действительно, уменьшение количества +1 давало сильный прирост качества. Оценивались только последние 3 посылки, поэтому я заслал предсказания лучшей модели с разными трешхолдами так, чтобы процент плюс единичек был примерно 62, 58 и 54.

По итогу на публичном лидерборде мой лучший результат был 0.37970.

Результаты соревнования

В конце соревнования на публичном лидерборде положение было таким:

1. 0.382 — ЗдесьМоглаБытьВашаРеклама
2. 0.379 — дети Лёши
3. 0.372 — Gardeners
4. 0.35 — lazy&akulov

На приватном лидерборде, по которому считались итоговые результаты, мне повезло и ребята по какой-то причине с первого места упали на 4ое. Вот итоговое положение.

1. 0.45807 дети Лёши
2. 0.45264 Gardeners
3. 0.44136 Zhuk
4. 0.43704 ЗдесьМоглаБытьВашаРеклама
5. 0.43474 lazy&akulov

Что не сработало

1. Я пробовал переводить весь текст из истории в вектор с помощью fasttext, затем кластеризовал векторы и использовал номер кластера как категориальную фичу. Эта фича была топ 3 (после story_id и customer_id) в feature importance CatBoost'а, но почему-то стабильно и значительно ухудшала результат на валидации.
2. Благодаря кластерам можно было найти истории, которые относились к чемпионату мира по футболу и присутствовали только в тренировочной выборке.
   Однако выкидывание таких объектов из датасета не улучшило результат.
3. по дефолту CatBoost генерирует случайные перестановки объектов и считает по ним признаки для категориальных фичей. Но можно сказать катбусту, что у нас есть время в данных — has_time = True. Тогда он будет идти по порядку, не перемешивая датасет. В данной задаче, несмотря на то, что время у нас действительно есть, результат с has_time был стабильно хуже.
   
   В общем случае если время есть, но его не учитывать при построении Mean Target Encoding'а, то модель будет использовать информацию о правильных ответах из будущего и может переобучиться под это. В данной задаче, видимо, это не имело большого эффекта и пробежаться несколько раз по разным перестановкам было важнее.
4. Была идея назначать больший вес объектам в конце трейна, т.е. чтобы больше учитывать объекты с правильным распределением реакций. Но и на валидации, и на публичном лидерборде это давало результат хуже.
5. Можно учитывать разные реакции с разным весом при обучении. Хотя у меня это результат не улучшало, некоторым командам это помогло.

Выводы

Соревнование получилось интересным, поскольку объединяло много компонентов, таких как табличные данные, тексты и картинки. Было много пространства для исследований, много с чем ещё можно было бы экспериментировать. В общем, скучать не пришлось.

Спасибо организаторам конкурса!

Весь код выложен на гитхабе.