29.10.2015 09:20
itinvest 5 Источник


В нашем блоге мы большое внимание уделяем вопросам алгоритмической торговли и предлагаем целый ряд технологических решений для ее осуществления (например, прямой доступ на биржу).

Несколько месяцев назад была опубликована презентация основателя финансового сервиса IKnowFirst Липы Ройтмана (Lipa Roitman) и руководителя проекта Ярона Голгера (Yaron Golgher) о трендах и тенденциях алгоритмической торговли. Мы представляем вашему вниманию главные мысли из этого документа.

Анализ новостей


В настоящее время многие алготрейдеры работают над разработкой систем анализа и интерпретирования новостей, чтобы выделять информацию, на основе которой торговый робот мог бы совершать транзакции. (О влиянии новостей на рынок мы писали в этом материале).

Для получения новостей используются различные сервисы — например, Google Trends, показывающий популярность того или иного поискового запроса. Также алгоритмы анализируют ленты новостей (например, Thomson Reuters, Bloomberg и т.п.).

Более того, авторы презентации указывают на возможность разработки систем, которые бы автоматически создавали статьи по новостям из таких лент с их последующей публикации в сети — таким образом можно спровоцировать на покупку или продажу торговца-человека, который не имеет доступа к лентам новостей и получает информацию с некоторой задержкой.

Машинное обучение


Для анализа рынков используются математические, статистические и логические инструменты. С их помощью возможно создание гипотез, которые можно проверить (например, на исторических данных).

Процесс машинного обучения состоит из нескольких шагов от выбора математических и программных инструментов, сора входных данных, до выработки предсказаний и оптимизации их точности.



Использовать только этот инструмент для создания по-настоящему эффективной стратегии вряд ли возможно, однако, как показал эксперимент, о котором мы писали в нашем блоге ранее, использование машинного обучения и исторических данных позволяет создавать стратегии, которые будут приносить определенный доход.

Генетические алгоритмы


Существует целый ряд алгоритмов поиска, одним из которых является генетический. Его используют для решения сложных проблем, в тех случаях, когда точные отношения между задействованными элементами неизвестны и могут в принципе отсутствовать.

Задача формализуется так, чтобы ее решение могло был закодировано в виде вектора генов («генотип»), где каждый ген может представлять бит, число или какой-либо другой объект. Далее случайным образом создается множество генотипов начальной «популяции», которые оцениваются с помощью специальной функции приспособленности.



В итоге каждому генотипу присваивается значение «приспособленности» — именно оно определяет, насколько хорошо он решает задачу.

Другие материалы по алгоритмической торговле от ITinvest:

Комментарии (5)


  1. ThePretender
    29.10.2015 16:30
    #8633335
    -3

    Перестаньте засорять профильный хаб бесполезными статьями. Вы взяли рекламную презу, в которой и так было мало информации, и сделали из неё выжимку. Всю вашу статью можно без потери информации уложить в несколько буллитов:

    0. [Рандомная цветная картинка]
    1. Какие-то чуваки сделали презу. [ссылка на презу на английском]
    2. Трейдеры торгуют на основе новостей.
    3. Особо хитропопые трейдеры юзают машинное обучение. [непонятная картинка, вырванная из контекста]
    4. Существуют генетические алгоритмы. [картинка, которая даст ноль инфы человеку, который заранее не ознакомился с ГА].

    Srsly?


    1. itinvest
      29.10.2015 18:26
      #8633527
      +3

      Безусловно вы лучше всех разбираетесь в том, какими должны быть полезные статьи в профильном хабе (например, вот эта за вашим авторством конечно же несет в себе массу пользы, а не написана для развлечения аудитории, да и вот эта, не ваша, но собравшая тут недавно много плюсов и просмотров напрямую относится к программированию).

      Но на самом деле сколько людей, столько и мнений, так что мы разберемся, что и в какой хаб публиковать без ваших советов (все же у нас в блогах на хабре и гт уже больше 150 публикаций и пара тысяч подписчиков, так что свое дело мы знаем). Если же будет какой-то комментарий, который поможет улучшить статью и сделать ее более интересной, то с радостью ему последуем.


      1. barkalov
        30.10.2015 03:12
        #8634055
        -1

        Статья — пустая фигня. ThePretender прав.


        1. ITinvest_team
          30.10.2015 13:27
          #8634521

          Сказал эксперт с нулем постов, ок. В качестве альтернативы можем предложить почитать наши посты на Гиктайм (например, про Bloomberg-терминал), возможно они вам понравятся больше.


          1. aleks_raiden
            03.11.2015 17:34
            #8640355

            Материал про терминал в действительности хорош, хотя хотелось бы побольше :) Особенно для меня, так как СТО как раз той компании, что делает альтернативную Bloomberg-у веб-платформу TRDATA, которая там и упомянута :)